lstm

В течение месяцев я прятал в ящике свою самую надежную стратегию: Sentinel Swing Élite 1D. У меня были безупречные институциональные показатели:
Профит-Фактор 2.14 на этапе оптимизации.
Profit Factor 1.88 в слепых тестах (Out-of-Sample).
0% вероятность разорения в 1,000 стресс-симуляций Монте-Карло.
Почему я перестал ее использовать? Потому что она была слишком жесткой. Ее обязательный макро-фильтр зависел исключительно от того, был ли цена выше или ниже 200-дневной EMA. Если рынок начинал двигаться в боковике, Sentinel буквально замирала в абсолютном параличе.