Чёрт, INTC сегодня совсем магия — фьючерсный стакан бьёт рекорды: активные покупки дотянулись до 77%, бычье/медвежье соотношение 3,4, а дневной объём удержаний вырос почти на 7 пунктов; но по цене как? Подскочили до 90,15 и тут же откатили — за 4 часа стало зелёным всего на 0,46, цена ползёт, буквально шлифует возле линии 20. Деньги такие свирепые, а цену всё равно сдвинуть не могут.
Такое расхождение имеет только одно объяснение: купленные на плечах ордера — это топливо для выставленных сверху продаж. Стакан разложен по полочкам: толщина покупок чуть больше половины толщины продаж; по спотам чистый приток отсутствует вообще — ни одна из пяти свечей не стала чисто покупной. Фьючерсы покупают всё активнее, а спот ни на йоту не подхватывает. Это не бычий настрой, это попытка как можно скорее «сбросить товар» тем, кто гонится за ростом.
Крупняк там ещё прямее: за последние ~7 часов позицию порезали на 7,48%, доля лонгов пошла вниз; объём контрактных позиций за день вырос на 6,78%, а за последние ~7 часов снова ушёл в минус на 1,4%. Зашли на плечах — и сразу начали выходить, да ещё и давят на то, что 78,8% лонгов гнался за ростом: это всё розница.
Поэтому моя позиция: медвежья, шорт. Резкость, разогнанная эмоциями и плечами, на спот не приходит, крупняк отступает — и лонги, которые не могут расти, по сути становятся кормом на убой.
Когда я признаю ошибку? Когда спот начнёт давать чистый приток, когда покупки в стакане начнут обгонять продажи, и когда на объёме цена закрепится выше 90,2 — тогда развернусь. До этого момента, чем безумнее ажиотаж, тем сильнее я шорт.
#intc $INTC