Что такое фьючерсная сеточная торговля

Для параметров #10 и #11:

Вы можете размещать свои сеточные лимитные ордера с немедленной активацией или активировать их, когда рыночная цена достигнет определенного значения. Ордера сетки активируются, когда рыночная цена (последняя цена или цена маркировки) поднимается выше или опускается ниже указанной вами цены активации.

Для параметров 1, 2, 3, 4 и 6:

Вы можете определить несколько уровней цен в соответствии с последней рыночной ценой (покупка, продажа, средняя цена), и разместить лимитные ордера на продажу по цене выше рыночной и лимитные ордера на покупку по цене ниже рыночной. После этого достаточно дождаться активации и исполнения лимитных ордеров.

Стратегия нейтральных сеток не включает начальную позицию. Она открывается, только когда рынок превышает ближайшую ценовую точку после изначальных параметров.

Пример:

Предположим, вы установили параметры своей стратегии следующим образом:

• Контракт: бессрочный BTCUSDT
• Нижняя цена: 20 000 USDT
• Верхняя цена: 45 000 USDT
• Количество элементов в сетке: 5
• Режим: арифметический

Распределение цен будет следующим: 20 000 USDT, 25 000 USDT, 30 000 USDT, 35 000 USDT, 40 000 USDT, 45 000 USDT

Первоначальные ордера на продажу нейтральной сетки будут размещены выше текущей рыночной цены. Между тем ордера на покупку будут выставлены ниже текущей рыночной цены. Обратите внимание: цена, ближайшая к рыночной, будет исключена. В этом сценарии начальные лимитные ордера сетки будут заполнены следующим образом: 

Сетка обновляется каждый раз, когда достигается один из ценовых уровней, то есть когда исполняется лимитный ордер. Цена последнего исполненного ордера деактивируется таким образом, что по достижении данной цены еще раз, новый ордер не размещается. Лимитные ордера на покупку или продажу исполняются по установленным ценам. Количество ордеров зависит от настроек сетки.

Например, начальная рыночная цена составляет 10 010 USDT, а лимитная цена сетки на каждом уровне следующая:

Если предположить, что цена упадет до 10 000 USDT и ордер на покупку (начальная открытая позиция) будет исполнен, лимитные ордера в сетке будут следующие:

Предположим, что затем цена выросла до 10 100 USDT, из-за чего исполнился ордер на продажу по 10 100 USDT. Лимитные ордера в сетке обновятся следующим образом:

Если после этого цена упадет до 9 900 USDT, то будут исполнены два ордера на покупку (по 10 000 USDT и 9 900 USDT), а лимитные ордера сетки будут впоследствии обновлены следующим образом:

И так далее.

Параметр 12:

Вы можете вручную завершить работу сетки или установить стоп-триггер. Существует три варианта настройки стоп-триггера:

• Триггер по цене: срабатывает, когда последняя цена или цена маркировки сеточной стратегии достигает установленного вами уровня тейк-профита или стоп-лосса, что приводит к завершению работы сетки.
• Триггер по PNL: срабатывает, когда общий доход по сеточной стратегии (рассчитанный по цене маркировки) достигает заданного вами уровня тейк-профита или стоп-лосса, что также приводит к завершению работы сетки.
• Триггер по ROI: система рассчитывает нужный доход на основе установленного вами коэффициента ROI. Сетка завершает работу, когда общий доход (рассчитанный по цене маркировки) достигает заданного уровня тейк-профита или стоп-лосса.

Вы также можете указать, хотите ли вы держать позицию открытой, когда тейк-профит и стоп-лосс сетки инициируют завершение работы. Этот параметр не зависит от других сценариев завершения, например из-за недостаточной маржи.

Для параметров 13:

Вы можете закрыть все позиции вручную или автоматически после остановки сетки.

Если включить параметр закрытия всех позиций, то после остановки сетки система автоматически закроет все открытые позиции по рыночной цене. Эта опция не повлияет на ваши настройки TP/SL. Если цена достигнет уровня TP или SL, ваши позиции будут закрыты или останутся открытыми в зависимости от ваших настроек.

Обратите внимание на то, что сетка может быть остановлена по следующим причинам:

• остановка сетки вручную;
• ликвидация некоторых позиций или невозможность размещения ордеров из-за недостаточной маржи;
• Отсутствие продукта после исполнения поставочного контракта. В процессе исполнения контракта система автоматически удаляет лимитные ордера пользователя и производит расчет по открытым позициям.

Система уведомит вас, если сетка в данный момент находится в работе. Например, рекомендуемое плечо для сеточной торговли составляет менее 20x. Если кредитное плечо продолжает превышать 20x, вы увидите второе предупреждение о необходимости снизить кредитное плечо.

По умолчанию все сетки, как USDⓈ-Margined, так и COIN-Margined, работают в режиме кросс-маржи.

В этом режиме маржа суммируется и распределяется между всеми торговыми парами на фьючерсном аккаунте согласно стратегии пользователя.

Для начала установите кредитное плечо. Обратите внимание, что кредитное плечо увеличивает как прибыль, так и убытки. Используя кредитное плечо, вы можете увеличить прибыль по относительно небольшим ценовым движениям. Однако стоит помнить об оборотной стороне кредитного плеча и использовать его с осторожностью.

*Не может быть изменена после размещения ордера из сетки

Установите нижнюю и верхнюю цену сетки. Позиции перестанут открываться после того, как будет достигнута самая высокая или самая низкая цена в сетке. Например, текущая цена бессрочных фьючерсов BTCUSDT равняется 48 000 USDT. Вы считаете, что она упадет после того, как станет выше 49 000 USDT. В этом случае верхней ценой будет 49 000 USDT. После того как цена достигнет 49 000 USDT, позиции по сетке больше не будут открываться.

*Не может быть изменена после размещения ордера из сетки

Арифметический режим: разница между ценами ордеров в сетке одинакова.

В сетке в арифметическом режиме ценовой диапазон от нижней границы (grid_lower_limit) до верхней границы (grid_upper_limit) делится на заданное количество ордеров (grid_count) с равными промежутками.

Разница в цене в процентах (price_diff_percentage) между ордерами рассчитывается по формуле:

price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count

Затем создается ряд ценовых уровней (price_1, price_2, ...) с одним и тем же отношением между уровнями:

price_1 = grid_lower_limit

price_2 = grid_lower_limit + price_diff

price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2

...

price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)

Для верхней границы (grid_upper_limit), n = количество ордеров (grid_count)

Пример: в арифметическом режиме разница между ценовыми уровнями (price_diff) = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,... (каждый последующий уровень выше предыдущего на 100)

Геометрический режим: отношение цены последующего ордера к цене предыдущего равно одному и тому же постоянному числу.

В геометрическом режиме ценовой диапазон от нижней границы (grid_lower_limit) до верхней границы (grid_upper_limit) делится на количество ордеров (grid_count) с равным коэффициентом цены.

Отношение между ценовыми уровнями (price_ratio) рассчитывается по формуле:

price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)

Разница в цене в процентах (price_diff_percentage) между ордерами рассчитывается по формуле:

price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%

Затем создается ряд ценовых уровней (price_1, price_2, ...) с одним и тем же отношением между уровнями:

price_1 = grid_lower_limit

price_2 = grid_lower_limit* price_ratio (цена 2 = нижняя граница сетки * коэффициент цены)

price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2

...

price_n = grid_lower_limit* price_ratio ^ (n-1) (цена n = нижняя граница сетки * коэффициент цены ^ (n-1))

Для верхней границы (grid_upper_limit), n = количество ордеров (grid_count)

Пример: разница в процентах между ценовыми уровнями в геометрическом режиме (price_diff_percentage) = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464.1,... (каждый последующий уровень выше предыдущего на 10%)

*Не может быть изменена после размещения ордера из сетки

• Минимум: 2
• Максимум: 169

Примечание: разница цен не может быть меньше размера тика, в противном случае необходимо настроить количество ордеров (Grid_count) или верхнюю/нижнюю цену сетки (Grid upper/lower limit).

По какой формуле рассчитывается минимально допустимая разница (min_price_diff)?

1) Арифметический режим, price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount

2) Геометрический режим, min_price_diff = grid_lower_limit*price_ratio

Если прибыль по сетке меньше, чем комиссия мейкера, вы получите уведомление о том, что общая прибыль сетки может не покрыть комиссию за торговлю.

Как рассчитать? (Значение прибыль по сетке приведено только для справки)

1) Арифметический режим

d = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count (d = (верхняя граница - нижняя граница) / количество ордеров)

c = TradingFeeRate (ваша текущая комиссия мейкера)

profit_per_grid_lower=[1+ (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count* grid_upper_limit )]*(1-commission%)^2-1 (нижнее значение прибыли = [1+ (верхнее значение прибыли - нижнее значение прибыли)/(количество ордеров * верхнее значение прибыли)] * (1-комиссия в %)^2 - 1

profit_per_grid_higher = (1-c) * d / grid_lower_limit-2c (верхнее значение прибыли = (1-c) * d / нижнее значение прибыли - 2c)

Пример: ценовой интервал = 1 000 - 2000, количество ордеров = 10, комиссия = 0.1%

Разница цен каждой сетки составляет = (2000-1000) / 10 = 100

profit_per_grid_lower = (2000*(1-0.1%)) / (2000-100) - 1 - 0.1% = 5.05% (нижнее значение прибыли = (2000*(1-0.1%) / (2000-100) - 1 - 0.1% = 5.05%)

profit_per_grid_higher = (1-0.1%) * 100 / 1,000 - 2 * 0.1% = 9.79% (верхнее значение прибыли = (1-0.1%) * 100 / 1,000 - 2 * 0.1% = 9.79%)

2) Геометрический режим

r = (grid_upper_limit/grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) (r = (верхняя граница - нижняя граница) ^ (1 / количество ордеров))

c = TradingFeeRate (ваша текущая комиссия мейкера)

profit_per_grid_geo = (1-c) * r - 1 - c

Пример: ценовой интервал = 1 000 - 2000, количество ордеров = 10, комиссия = 0.1%

Ценовой коэффициент каждой сетки: (2 000 / 1 000) ^ (1/10) = 107,18%

Прибыль по сетке = (1 - 0,1%) * 107,18% - 1 - 0,1% = 6,97%

*Не может быть изменена после размещения ордера из сетки

Начальная маржа = общая сумма инвестиций / кредитное плечо (Initial margin = initial_value / leverage)

Вы можете настроить процент от инвестируемой суммы до 100% (начальная маржа = процент * остаток маржи). Обратите внимание, что он должен находиться в интервале между минимальной начальной маржой (min_initial_margin) и остатком маржи.

Для сетки фьючерсов USDⓈ-M

Рассчитаем минимальное количество сеток:

min grid qty = max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)

• Нейтральное направление

min_initial_margin= min grid qty * sum (price)/ (leverage * adjust_coef）

• Направление сетки лонг/шорт

Предполагаемая цена (assuming price) определяется следующими формулами: 

assuming_price (BUY) = price* 

assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)

* Цена (price) — это цена каждого ордера в стратегии сеточной торговли, автоматически устанавливаемая параметрами сетки. Это определение применяется ко всем терминам «цена» в этой статье.

min_initial_margin = sum (min grid qty * assuming price + leverage * min grid qty * abs {min [0, side * (mark price - price)]}) / (leverage * adjust_coef) (минимальная начальная маржа = сумма (минимальное количество ордеров * предполагаемая цена + кредитное плечо * минимальное количество ордеров * абсолютное значение {минимум [0, направление * (цена маркировки - цена)]}) / (кредитное плечо * коэффициент корректировки))

Примечание. Если вы установили цену активации, цена маркировки должна быть заменена ею.

Для сетки фьючерсов COIN-M: 

Рассчитаем минимальное количество сеток:

min grid qty = minQty

• Нейтральное направление

min_initial_margin = min grid qty * sum (contract_multiplier / price) / (leverage * adjust_coef) (минимальная начальная маржа = минимальное количество ордеров * сумма (коэффициент контракта / цена) / (кредитное плечо * коэффициент корректировки))

• Направление сетки лонг/шорт

Определяем предполагаемую цену: 

assuming_price (BUY)  = min(mark price, price) 

assuming price(SELL) = price

min_initial_margin = min grid qty * sum (contract_multiplier /assuming price + leverage * contract_multiplier * abs {min [0, side * (1 / Order's Price - 1 / mark price)]}) / （leverage * adjust_coef）

* min grid qty — это минимальная сумма сделки с торговой парой. Узнать больше можно на странице с торговыми правилами.

*Если вы установили цену активации, цена маркировки должна быть заменена ценой активации.

* Сейчас параметр adjust_coef по умолчанию равен 0,8. Он будет корректироваться в зависимости от рыночных условий.

* Не может быть изменена после размещения ордера сетки.
Общая сумма инвестиций = начальная маржа * кредитное плечо

Для сетки фьючерсов USDⓈ-M

Нейтральное направление

grid_qty = adjust_coef * initial_margin * leverage / sum(price) (сумма на ордер = коэффициент корректировки * начальная маржа * кредитное плечо / сумма (цена))

Направление сетки лонг/шорт

Предполагаемая цена (assuming price) определяется следующими формулами: 

assuming_price (BUY) = price

assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)

grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum (assuming_price + leverage * abs (min (0, side * (mark_price-price)) ) )

*Если вы установили цену активации, цена маркировки должна быть заменена ценой активации.

Для сетки фьючерсов COIN-M

Нейтральное направление

grid qty = adjust_coef * initial_margin * leverage / sum (1 / price) (сумма на ордер = коэффициент корректировки * начальная маржа * кредитное плечо / сумма (1 / цена))

Направление сетки лонг/шорт

Предполагаемая цена (assuming price) определяется следующими формулами: 

assuming_price (BUY)  = min(mark price, price)

assuming_price (SELL) = price

grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum(contract_multiplier /assuming_price + leverage *contract_multiplier* abs(min(0, side*(1 / price - 1 / mark price)) ) )

*Если вы установили цену активации, цена маркировки должна быть заменена ценой активации.

По умолчанию доступный маржинальный баланс отображается на фьючерсном аккаунте USDⓈ-M или COIN-M. В режиме маржи портфеля доступный баланс можно посмотреть на спотовом кошельке.

*Опционально, может быть изменена до активации сетки

1) Тип активации сетки: сетка активируется, когда последняя цена или выбранная цена маркировки достигает цены активации.

2) Тип активации стоп-триггера: сетка останавливается, когда последняя цена или цена маркировки достигает верхней или нижней стоп-цены.

* Не может быть изменена после размещения ордера из сетки

Ордер из сетки активируется, когда последняя цена или цена маркировки поднимется выше или опустится ниже установленной вами цены активации.

*Не может быть изменена после размещения ордера из сетки

1. Триггер по цене

• Для нейтральной сетки это называется верхней ценой стопа.
• Для длинной сетки называется ценой тейк-профита.
• Для короткой сетки называется ценой стоп-лосса.

Верхняя стоп-цена должна быть выше верхней цены, последней цены и цены активации. Когда последняя рыночная цена достигнет верхней стоп-цены, сетка прекратит работу.

Нижняя стоп-цена

• Для нейтральной сетки это называется нижней ценой стопа.
• Для длинной сетки называется ценой стоп-лосса.
• Для короткой сетки называется ценой тейк-профита.

Нижняя стоп-цена должна быть ниже нижней цены, последней цены и цены активации. Когда последняя рыночная цена достигнет нижней стоп-цены, сетка прекратит работу.

2. Триггер по PNL

Расчет общей прибыли будет происходить по цене маркировки, которая может не совпадать с данными, отображаемыми на странице (данные на странице рассчитываются по последней цене).

3. Триггер по ROI

Система рассчитает PNL, соответствующий введенному вами коэффициенту ROI, и определит, выполнены ли условия для срабатывания тейк-профита или стоп-лосса на основе оценочной прибыли.

4. Закрытие всех позиций по стопу TP/SL

Вы также можете указать, хотите ли вы держать позицию открытой, когда тейк-профит или стоп-лосс сетки инициируют завершение работы сетки. Этот параметр не зависит от других сценариев завершения, например из-за недостаточной маржи.

*Не может быть изменена после размещения ордера из сетки

Вы можете включить эту функцию, чтобы автоматически закрыть все открытые позиции по торговой паре по рыночной цене, когда сетка остановится. Эта опция не повлияет на ваши настройки TP/SL. Если цена достигнет уровня TP или SL, позиции будут закрыты или останутся открытыми в зависимости от настроек.

*Обратите внимание, что приведенные выше рекомендации по настройке параметров носят исключительно справочный характер. Торговля фьючерсами связана с высокими рисками и может принести как существенную прибыль, так и убытки. Прибыль в прошлом не гарантирует прибыль в будущих сделках. В случае резкого изменения цены есть вероятность ликвидации всего вашего маржинального баланса. Binance не несет ответственности за ваши убытки.

номинальная позиция (position_notional) = последняя цена маркировки (latest_mark_price) * размер позиции (size)

номинальная стоимость позиции (position_notional_value) = абсолютная номинальная позиция (abs (position notional))

present notional = max (abs (position_notional + open order's bid_notional), abs (position_notional - open order's ask_notional)) (текущая номинальная стоимость = максимум (абсолютное значение (номинальная позиция + номинальная цена бид открытого ордера), абсолютное значение (номинальная позиция - номинальная цена аск открытого ордера))

* Abs: абсолютное значение

open order's ask_notional=askNotional (номинальная цена спроса открытого ордера = номинальная цена аск)

open order's bid_notional=bidNotional (номинальная цена бид открытого ордера = номинальная цена бид)

• Кросс-маржа:
  текущая маржа = текущая номинальная стоимость / текущее кредитное плечо
   
• Изолированная маржа:
  текущая номинальная стоимость - номинальная стоимость позиции / кредитное плечо + изолированный баланс кошелька