Swing Strategy Trader

Мы исключили самых активных трейдеров. Прибыль выросла.

Семь кошельков совершали от 100 до 1 300 сделок в день. При наших объёмах каждая сделка достигает минимального размера ордера в $5 и облагается комиссией тейкера. Итог для копировщика: −$87 и $24 комиссий, хотя сами мастера были в плюсе. Скорость скопировать нельзя.

Добавленный фильтр: медианный размер сделки ≥ 0,2 % капитала мастера, а доля эпизодов короче одного часа — ≤ 50 %.

Вопрос: какая скорость уже слишком высока для копирования?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Если вы копируете сделки через API, как и мы, или просто хотите получать эти записи о входах и выходах по мере их появления, у нас есть небольшая группа в Binance: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Плечо ×3 в копитрейдинге: управление рисками или жадность?

Наши цифры — в ежедневном обзоре. #copytrading #hyperliquid

Если вы хотите получать их по мере появления, а не искать в ленте, вот ссылка на группу: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Самая большая проблема копитрейдинга — не вход в сделку. А добавление к позиции.

Мы проанализировали 29 миллионов событий мастеров за 400 дней. Копирование каждого добавления приводило к убытку −28 % в год. Копирование добавлений, когда мастер уже был в минусе на −20 %, приводило к убытку −99,9 %. Добавления к прибыльным позициям имели положительную медианную доходность, но преимущество не сохранялось в обеих половинах выборки.

Правило, которого мы придерживались: копировать добавления только в тех позициях, которые у нас уже есть, и никогда не входить в уже убыточную позицию мастера.

Вопрос: вы добавляете к убыточным позициям?

#copytrading #hyperliquid #торговыйжурнал

Для тех, кто копирует сделки через API, торгует на собственном аккаунте или использует Binance Copy Trading: те же сделки публикуются в нашей группе: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Точность 44 %, а результат всё равно +31 %. Вот почему.

Закрытые сделки: 71 прибыльная и 92 убыточные. Средняя прибыль — +$34, средний убыток — −$11. Результат обеспечивают выплаты, а не точность. В большинстве рекламных материалов о копитрейдинге продвигают «процент прибыльных сделок». Но важный показатель — отношение средней прибыли к среднему убытку. У нас оно составляет 3,2:1.

Вопрос: стали бы вы следовать за трейдером с точностью 44 %?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Те же сделки и правила — в группе Binance для тех, кто копирует сделки через API или торгует вручную: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Стоп-лосс при копировании или доверие к выходу мастера?

Наши показатели — в ежедневном снимке. #copytrading #hyperliquid

Для тех, кто копирует сделки через API, торгует на собственном аккаунте или использует Binance Copy Trading: те же сделки публикуются в нашей группе: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Журнал сверяется с биржей каждые 30 минут.

Позиции в журнале сравниваются с позициями на Binance, с текущими позициями каждого мастера на Hyperliquid и с данными на панели управления. Любое расхождение отмечается красным в Telegram. Сегодня единственное красное уведомление было вызвано гонкой в самом механизме проверки — её устранили в тот же час. Если вы не можете сверить данные, вы не можете копировать сделки.

Вопрос: когда вы в последний раз сравнивали свой журнал с данными биржи?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Если вы копируете сделки через API, как мы, или просто хотите получать эти точки входа и выхода по мере их появления, у нас есть небольшая группа на Binance: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Для каждой пропущенной сделки указана причина. В этом и заключается суть продукта.

В журнале фиксируются не только исполненные сделки, но и каждый пропуск: «позиция открыта до нашей подписки», «ниже минимального порога», «достигнут лимит по монете», «на Binance нет такой пары». За 15 дней: замечено 13 295 сделок, исполнено 4 190, указано 9 105 причин. Прозрачность обходится дешевле доверия.

Вопрос: ваш инструмент для копирования сделок сообщает, что именно он пропустил?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Мы используем это на аккаунте Binance для копирования сделок. Группа, куда сделки попадают в первую очередь: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Вы бы стали копировать трейдера с точностью 44 % и соотношением прибыли к убытку 3:1?

Наши показатели — в ежедневном обзоре. #copytrading #hyperliquid

Если вы копируете сделки через API, как и мы, или просто хотите получать информацию о входах и выходах по мере их совершения, мы ведём небольшую группу на Binance: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Торговать на новостях вслепую — всё равно что подбрасывать монетку.

Два эксперимента, 6 и 17 сентября: нужно было предсказать движение цены по заголовкам, не видя графика. В обоих случаях точность не отличалась от случайной. Мы не публикуем торговые сигналы по новостям — мы публикуем позиции и данные, на которых они основаны.

Вопрос: заголовок когда-нибудь приносил вам прибыль?

#copytrading #hyperliquid #торговыйжурнал

Те же сделки, те же правила — в группе Binance для тех, кто копирует сделки через API или торгует вручную: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Крупные кошельки — не те, за которыми стоит копировать сделки.

Мы изучили 124 крупнейших кошелька Hyperliquid и выделили 42 группы переводов. Большинство из них принадлежат маркетмейкерам, хранилищам или хеджированным портфелям. Их исполнения ордеров похожи на сделки, но таковыми не являются. Размер — не сигнал, сигнал — это поведение.

Вопрос: вы следуете за крупнейшими или за самыми последовательными?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Если вам удобнее получать такие материалы по мере их появления, а не искать их в ленте, присоединяйтесь к группе: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Копировать сделки 28 трейдеров по 3,6 % у каждого или 5 трейдеров по 20 %? Почему?

Наши цифры — в ежедневном отчёте. #copytrading #hyperliquid

Те же сделки, те же правила — в группе Binance для тех, кто копирует сделки через API или торгует вручную: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Размер ×3: доходность ×9, просадка ×4.

Один и тот же пул, один и тот же год: без мультипликатора — +168 % и просадка −12 %; с ×3 — +1 562 % и −47 %. Пул выбран задним числом, поэтому смотрите на соотношения, а не на абсолютные значения. Кредитное плечо увеличивает оба крайних значения. Мы используем ×3 на реальном счёте с $5 000, зная второе число.

Вопрос: какую пару чисел выбрали бы вы?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Мы используем это на аккаунте копитрейдинга Binance. Группа, куда сначала поступают сделки: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Три просадки на −35…−47 %, одна причина.

Годовой период, размер ×3: три крупные просадки. В каждой из них 49–84 % потерь приходилось на несколько мастер-трейдеров, одновременно державших одну и ту же монету — BTC, ETH, AAVE, ZEC. Решением было не сокращать число мастер-трейдеров, а установить лимит на каждую монету для всех вместе: 30 % счёта.

Вопрос: сколько ваших позиций на самом деле — одна и та же ставка?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Если вы копируете сделки через API, торгуете на собственном счёте или используете Binance Copy Trading, те же сделки доступны в нашей группе: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Какую максимальную просадку вы готовы пережить ради системы с доходностью +30% в месяц?

Наши показатели — в ежедневном отчёте. #copytrading #hyperliquid

Мы используем эту систему на аккаунте копитрейдинга Binance. Группа, куда сделки попадают в первую очередь: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Почему один сервер может одновременно отслеживать только 15 трейдеров.

Hyperliquid разрешает подписки в реальном времени для 15 уникальных кошельков на один IP-адрес и учитывает это ограничение отдельно для каждого узла за балансировщиком нагрузки. Два соединения дают доступ к 30 кошелькам, только если они подключены к разным узлам. Теперь мы переподключаемся, пока это не произойдёт, и запускаем второй ретранслятор с другого IP-адреса. Инфраструктура — часть стратегии.

Вопрос: сколько кошельков на самом деле отслеживает ваш инструмент?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Если вы предпочитаете получать такие публикации по мере их появления, а не искать их в ленте, присоединяйтесь к группе: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Скрытый счёт заставил нас закрыть две хорошие сделки.

Hyperliquid хранит позиции по акциям, нефти и металлам на отдельной суббирже. При проверке позиций мы смотрели только на основную биржу, видели, что позиции нет, и дважды закрывали наши сделки по нефти, хотя на главном счёте они всё ещё были открыты. Исправили той же ночью: теперь каждая проверка охватывает все суббиржи. Реальные деньги выявляют ошибки, которые не найти на бумаге.

Вопрос: чему научила вас первая неделя торговли на реальном счёте?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Если вы копируете сделки через API, как мы, или просто хотите видеть эти входы и выходы по мере их совершения, мы ведём небольшую группу на Binance: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Плечо ×3 на копиях: управление рисками или жадность?

Наши цифры — в ежедневной сводке. #copytrading #hyperliquid

Если вы предпочитаете получать их по мере появления, а не прокручивать ленту в поисках, группа здесь: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Задержка в две секунды ничего не стоит. На малоликвидных парах теряется всё.

Мы измерили задержку исполнения ордеров после мастера: 1,9–2,8 секунды. По симуляции дополнительная секунда задержки при исполнении за 2–5 секунд обходится почти бесплатно. Деньги утекают там, где стаканы тонкие и рыночный ордер проходит по стакану, скупая заявки. Преимущество не в скорости, а в фильтрах ликвидности.

Вопрос: проверяете ли вы стакан перед тем, как копировать сделку с монетой?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Для тех, кто копирует сделки через API, торгует на собственном аккаунте или использует Binance Copy Trading: те же сделки доступны в нашей группе: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

При доле менее $150 на трейдера минимальный размер ордера на бирже съедает половину сигналов.

Binance требует около $5 на ордер. При сумме $5,000, распределённой между 28 трейдерами с множителем 3×, наша доля составляет $535 на трейдера. Если доля опускается ниже $150, половина ордеров мастеров не достигает минимального размера и пропускается. Возможности диверсификации ограничены депозитом, а не желаниями.

Вопрос: какая сумма для вашего копи-счёта уже слишком мала?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Те же сделки, те же правила — группа Binance для тех, кто копирует сделки через API или торгует вручную: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Ставить стоп-лосс при копировании или довериться выходу мастера?

Наши показатели — в ежедневном отчёте. #copytrading #hyperliquid

Для тех, кто копирует сделки через API, торгует на собственном аккаунте или использует Binance Copy Trading: те же сделки доступны в нашей группе: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD