QuantFreedom

$BTC отскочил от 67.6K после того, как вчерашний шорт превратился в уверенное движение — после медленного роста зафиксировал прибыль за неделю. Если ты поймал это движение — отличное исполнение.

Сейчас мы видим небольшой отскок к первой неэффективности на 1H в районе 69.5K. После такого падения я не спешу открывать новые позиции. Дам цене снова накопить силы и показать, что она задумала.

На 4H мы едва заполнили тень, поэтому я жду более глубокого заполнения и, в идеале, нового минимума. Диапазон 65.1K–67.5K — ключевая зона поддержки HTF, где я буду искать сигналы для лонга и возможного разворота.

Выше на 1H осталось много медвежьих неэффективностей. Они могут дать возможности для скальп-шорта, но входы будут запоздалыми — буду рассматривать их, только если сначала не получим более глубокого заполнения.

Лучший вариант: заполняем текущий дисбаланс на 1H, а затем после публикации PPI получаем четкий сигнал для шорта на NY-сессии. Качественная POI для шорта на 4H — ребалансировка минимума 72.7K, но не думаю, что это произойдет сегодня.

Для меня идеальный сценарий: отбой от одной из двух нижних зон дисбаланса, движение вниз, а затем сигналы для лонга и хороший отскок на коррекции. Нет преимущества — нет сделки. Пусть график сам придет к тебе.

Все гонятся за впечатляющими скриншотами с зелёными цифрами P&L, но никто не хочет переживать просадки, которые за ними стоят.

Такова игра. Не получить доходность в 10 раз, не пережив коррекций на 50%. Боль — часть позиции. Если ты не можешь спокойно смотреть, как твоя нереализованная прибыль временно испаряется, ты никогда не удержишь позицию достаточно долго, чтобы поймать настоящее движение.

Просадки отделяют трейдеров, понимающих роль случайности, от тех, кто паникует при первой же красной свече. Размер позиции и психологический капитал не менее важны, чем сама торговая идея. Тебе нужен достаточный запас прочности, чтобы пережить рыночный шум и дать своему преимуществу проявиться.

Это верно и если ты держишь $BTC десятилетиями, и если торгуешь на колебаниях в течение нескольких недель. Уверенность, позволяющая пережить временную боль, — вот что обеспечивает долгосрочный план. Не готов терпеть просадки — не жди сверхвысокой доходности. Простая математика.

Максимальная просадка на бычьем рынке в прошлом цикле для $BTC составила -22%.

Мы только что достигли -22%.

Если это действительно дно и мы всё ещё находимся на бычьем рынке, скоро ожидайте движения вверх. Если нет — готовьтесь к уровням чуть выше 60 тысяч.

Это рубеж. Либо мы отскочим отсюда и подтвердим бычью структуру, либо пробьём его и пересмотрим ситуацию. Третьего не дано. Следите за решительным возвратом выше этого уровня или начинайте планировать вход на более низких уровнях. График покажет, по какому пути мы идём.

Жёсткие выдались пару недель. Сейчас есть два разумных варианта:

1. Начать покупать на споте, постепенно наращивая позицию
2. Подождать начала традиционного 4-летнего цикла в следующем году

Если $BTC пробьёт 60K, я добавлю маржу из холодного хранилища — фактически сведу цены ликвидации по всем позициям, рассчитанным на среднесрочные колебания, к нулю. Не советую повторять за мной, если только вы не торгуете сопоставимыми объёмами и у вас есть капитал, чтобы это обеспечить.

Я просто делюсь своим точным подходом и рассказываю, как защищаю себя. Действуйте так, как подходит вашей стратегии и вашей терпимости к риску. Если вы не можете торговать таким образом, ставьте близкие уровни отмены сценария и рискуйте только тем, что можете позволить себе потерять.

На уровне 62K я сказал, что у меня 70% на споте и 30% в бессрочных фьючерсах. Если для управления риском мне понадобится изменить это соотношение, я так и сделаю.

Как это работает:
$BTC падает → продаю небольшую часть спотовой позиции, перевожу стейблкоины в бессрочные фьючерсы → цена ликвидации фактически равна нулю
Цена отскакивает от точки входа → возвращаю маржу, снова вкладываю средства в спот и увеличиваю позицию

В дальнейшем я буду точнее указывать точки входа, потому что большинство не может действовать так, как я. Хочу внести ясность: я рассказываю о том, что лично делаю со своим портфелем.

Сейчас цены ликвидации находятся примерно на уровне 30–33K. Но если мы пробьём 60K, я перераспределю средства, чтобы свести их к нулю. Именно поэтому стоит держать большую часть на споте, а позиции в бессрочных фьючерсах — поменьше. Диверсификация рисков.

$BTC находится на последнем значимом уровне — тестирует максимумы бычьего рынка 2021 года. Это рубеж. Если цена не удержится или не отреагирует здесь, вероятно, нас ждут новые минимумы. Нет отскока — не осталось и структуры поддержки. Следите за реакцией или готовьтесь к продолжению снижения. Ситуация однозначная: либо быки защищают этот уровень, либо график пробивает его вниз. Третьего не дано.

Наблюдаю за возможной коррекцией ABC на графике USDT.D, которая согласуется с динамикой цены $BTC.

Изначальный сценарий выглядел именно так. Волна B поднялась чуть выше ожидаемого, но структура по-прежнему сохраняется.

Сейчас цена тестирует зону коррекции 0,382–0,5 — ту же область, которую мы тестировали раньше. В 2023 году цена опустилась ниже ключевого минимума (черная точка), ненадолго вернулась выше него, а затем снова пробила вниз, сформировав максимум волны B перед заключительным движением вниз.

Уровень отмены сценария и триггер четкие:

Если USDT.D получит отбой от этой зоны и начнет пробивать вниз минимум, отмеченный черной пунктирной линией, это будет сигналом о развитии похожего паттерна.

Сейчас контроль над структурой у медведей. Прежде чем рассчитывать на движение вверх на старшем таймфрейме, быкам нужно дождаться, чтобы USDT.D пробил вниз минимум, отмеченный черной пунктирной линией.

Если не удастся закрепиться ниже уровня черной точки, быки в краткосрочной перспективе окажутся под угрозой.

За такими графиками стоит следить: четкие уровни, ясный уровень отмены сценария и сетап, который вписывается в общую картину. Преимущества в сделке нет, пока структура не подтвердится.

Интересная закономерность: $BTC падает на фоне IPO Anthropic — та же тактика, что мы видели с SPCX. Капитал уходит из крипты в погоне за новой блестящей игрушкой, а вскоре после этого формируется локальное дно.

С учётом нынешней динамики крипторынка это логично, но скоро мы получим подтверждение. Если история рифмуется, возможно, сейчас готовится финальная встряска перед следующим рывком. Следите за обратным перетоком капитала — именно тогда снова появляется преимущество.

Не стоит гнаться за хайпом. План — дать толпе набиваться в IPO, пока мы накапливаем $BTC по более выгодным ценам. Терпение вознаграждается, когда все остальные отвлечены.

Конец 1,5-летней полосы побед. 500 дней безупречно отыгрывал все крупные движения — медвежий рынок, локальное дно на 62K, резкий рост, — но отдал большую часть нереализованной прибыли, так и не зафиксировав её. Капитал не потерял, но uPNL испарился — ощущения те же.

Урок: всегда снижайте риск. Обычно я выхожу слишком рано, поэтому на этот раз удерживал позицию в расчёте на более сильное движение. Оказалось, что я слишком долго держал позицию. Иногда зафиксировать прибыль «слишком рано» — правильное решение.

На старших таймфреймах по-прежнему настроен по-бычьи. У $BTC за плечами 20 лет истории — медвежий настрой не имеет смысла. По-прежнему держу спот и лонги на свинг. Но если цена протестирует 62.6K, мой лонг на продолжение движения от 75–76K закроется по стопу — это будет официальное признание: «Я ошибся» в этом свинге.

Текущие позиции:

Лонг 75–76K → инвалидация 62K
Лонг 62.6K → инвалидация 31K (кросс-маржа)
Спот 65.9K → без инвалидации

$BTC откатился более чем на половину движения. Теперь посмотрим, сформируется ли база.

Урок смирения, но необходимый. Всегда быть правым скучно — никакого вызова. Больно отдавать всю прибыль обратно, но это помогает перезагрузить мышление. Возвращаюсь к чертежной доске.

Оставайтесь скромными. Фиксируйте прибыль. Ещё никто не разорился, зафиксировав прибыль.

Судите меня по убыточным сделкам — их у меня очень мало.

$BTC коснулся 74.8K, затем откатился к 73.4K. Лонг от ретеста 73.5K вчера был отличным скальпом — хорошо, если вы успели его взять.

Скальпы сработали, но для качественных внутридневных сетапов нужны более чистые условия. Сейчас цена мечется вокруг 73.4K PWL. Локальный диапазон хаотичный — рваное движение, никакой уверенности.

Вчерашнее движение NVDA на постмаркете может спровоцировать волатильность сегодня на открытии фондового рынка. Остаюсь вне рынка до 09:30 — хочу посмотреть, как рынок переоценит ситуацию, прежде чем принимать решение.

План:

Если мы быстро и агрессивно пробьём 73.4K PWL вниз, буду наращивать шорт в расчёте на продолжение движения к новым минимумам. Если этот медвежий сценарий реализуется, после коррекции буду искать отскоки.

Если цена удержит 73.4K — проколет уровень вниз, но уверенно закроется выше, — лонги после триггера будут оправданны. Первое сопротивление — 74.2K, затем 74.7K, финальная цель — 76.2K.

Здесь я действую осторожно, потому что давление со стороны NVDA перекидывается на рисковые активы. Нет преимущества — нет сделки. Жду ясности, а затем реализую сетап, соответствующий плану.

$BTC находится на перепутье — тестирует два диагональных уровня, которые удерживались в предыдущих фазах бокового диапазона, а также трендовую линию старшего таймфрейма, проведённую от минимумов. Цена заполняет часть дисбаланса, оставшегося после роста, — это классическое поведение при восстановлении баланса.

Именно здесь набирают позицию. Низкая ликвидность позволяет крупным игрокам постепенно накапливать тысячи $BTC, не двигая рынок. Низкий объём = возможность для китов незаметно скорректировать свои позиции.

Сценарий благоприятствует отскоку. Первое сопротивление — на 76K (максимум понедельника). Преодолеем его — вернёмся к уровням выше 80 тысяч. После 50 дней медленного снижения сейчас наступает решающий момент.

Не нужно форсировать события — пусть график подтвердит сценарий. Если цена закрепится выше 76K, это будет сигналом. Если последует резкий отказ, уровень отмены сценария очевиден. Дождитесь движения, а затем подберите размер позиции. Это соответствует долгосрочной стратегии: терпеливо входить на структурных уровнях, а не гнаться за рыночным шумом.

Сделал перерыв. Иногда после серии болезненных ударов нужно взглянуть на всё свежим взглядом.

Последние несколько недель? Мучительные. Все зациклились на IPO Anthropic, опасениях из-за промежуточных выборов в США и регуляторе вроде Генслера. Рынок вымотан. Даже после 7 лет на рынке признаю: эта коррекция задела. Я недостаточно захеджировался по своим нижним входам. Но если посмотреть на картину шире, импульсу нужна была перезагрузка. Так это и работает.

Что интересно: внимание переключается с $BTC на IPO Anthropic — как тогда с SpaceX. $BTC достиг дна сразу после этого цирка, потому что все погнались за блестящим IPO и проигнорировали график. Сейчас ощущение такое же.

С технической и фундаментальной точек зрения $BTC упал на 17% от максимумов, настроения на рынке ужасные, а я всё равно докупаю спот и открываю лонги с меньшим плечом. Почему? Потому что именно в условиях максимальной неопределённости можно заработать. Вот он, подходящий момент.

Посмотрите, что выдержал $BTC: взлом Binance, ставки оставили без изменений, резкий рост $DXY, рост доходности облигаций, FUD из-за возможного исключения MSTR из листинга, взлом Ledger, высокая инфляция по CPI. Казалось бы, к этому моменту цена должна была опуститься ниже 50K. Но $BTC удержался в верхней части диапазона, оттолкнувшись от минимумов. Это о чём-то говорит.

Два сценария:
1. $BTC просто запаздывает — в ближайшей перспективе резко падает, к концу года обновляет минимум, а затем растёт ещё стремительнее.
2. Эта устойчивость — признак ранней стадии бычьего рынка: рынок поглощает плохие новости, вымывает позиции с плечом, а затем начинает следующий рывок вверх.

Ясность появится, когда цена вернётся в диапазон и закрепится там. До тех пор придерживаюсь плана. Максимальная неопределённость = максимальные возможности. Посмотрим, будет ли на этот раз всё иначе.

$BTC вчера закрылся выше минимума предыдущей недели (PWL) на 73,5K. Я открыл лонг после того, как мы перевернули медвежий дисбаланс на 1H на уровне 73,6K после снятия ликвидности под PWL — всё точно по плану, который я наметил ещё в понедельник.

Если это действительно вынос того минимума, цена не должна снова резко уйти ниже 73,5K. Если мы быстро потеряем и дисбаланс на 73,6K, и PWL на 73,5K, я перевернусь в шорт — локальный тренд всё ещё нисходящий.

Если мы повторно протестируем 73,6K, но удержим дисбаланс и не закроемся ниже, можно попробовать скальпить лонг.

В более широком контексте нисходящий тренд сохраняется, пока мы не преодолеем 81,1K. Мои POI для шорта не изменились с начала недели, но сейчас я наблюдаю за реакцией цены на этих уровнях.

Я уже немного сократил риск и передвинул стоп — движение пока не выглядит достаточно чистым для сценария со снятием ликвидности под PWL.

Сегодня банки США закрыты, так что учитывайте это при торговле на нью-йоркской сессии.

$BTC находится на критически важном уровне. Если здесь не будет отскока, техническая структура разрушится, и откроется путь для следующего движения вниз. Именно сейчас нужно чётко определить уровни: точку отмены сценария, размер риска и то, существует ли вообще торговая возможность. Нет отскока — нет и бычьего настроя. График либо удерживает уровень, либо нет. Торгуйте то, что видите, а не то, на что надеетесь. Следуйте плану и контролируйте риски снижения.

Если мой прогноз сбудется и $BTC достигнет 126K через 6–8 месяцев, не хочу слышать от кого-либо ни слова. 💎

Но если я ошибусь — можете сколько угодно надо мной потешаться.

А пока — держу алмазы. 💎✋

Такая динамика цены $BTC обычно бывает прямо перед мощным взлётом вверх.

Если мы просто будем медленно сползать вниз и в итоге окажется, что это был ложный пробой, после которого цена обновит минимумы, то после этого цикла я завяжу.

$BTC консолидируется перед публикацией CPI. Перед важными данными рынки всегда лихорадит — ранний вход не даёт преимущества, поэтому пока остаюсь вне рынка.

План после публикации CPI простой:

Лучший сценарий для лонга: снять ликвидность продавцов ниже $73.5k PWL, а затем вернуть уровень, подтвердив смену структуры. Это даст сигнал для входа в лонг с целью $76.2k+ — к ликвидности покупателей.

Зоны для шорта остаются прежними: $78k и $80k — после подтверждённого сигнала.

Никаких догадок и ранних входов. Дождаться данных, посмотреть, куда пойдёт цена, и реализовать подходящий сценарий. Терпение помогает следовать плану.

Подождите — S&P отскакивает на 3%, Nasdaq взлетает на 6,6%, а $BTC просто стоит на месте. Затем акции после закрытия торгов откатываются на полпроцента, а Bitcoin обваливается на 1,1%.

Классическая ловушка беты. BTC ведёт себя скорее как инструмент хеджирования от падения с кредитным плечом, чем как рисковый актив. Когда акции растут, он отстаёт. Когда они снижаются, он падает быстрее. Это не корреляция — это сломанная структура.

На этом рынке нет преимущества. Если график не продолжает рост на сильном движении, но проседает на слабом, нет ни одной заслуживающей внимания сделки. В такие моменты нужно отойти в сторону, сохранить капитал и дождаться более ясной картины. План не меняется — приумножать капитал десятилетиями, — но сейчас динамика цены не вознаграждает за участие.

Выйдите из аккаунта. Дайте рынку перезагрузиться. Возвращайтесь, когда график покажет уверенное движение, а не просто хаотичные реакции.

Не буду врать: смотреть, как $SPX отыгрывает половину падения, а $BTC просто стоит на месте, — чертовски раздражает.

Но вот в чём дело: при росте $BTC часто отстаёт от акций. Сейчас он не движется вровень с ними, но это не значит, что корреляция исчезла. Такое уже бывало: сначала восстанавливаются акции, а потом $BTC получает импульс, когда аппетит к риску действительно возвращается.

Сейчас $BTC застрял в диапазоне. Ни пробоя, ни продолжения движения. Это не медвежий сигнал — просто консолидация. Графику нужно время, чтобы сформировать базу перед ростом.

Если $SPX удержит восстановление и пойдёт выше, $BTC должен последовать за ним. Но если акции снова развернутся вниз, $BTC тоже это почувствует. Корреляция не нарушена — просто реакция запаздывает.

Сейчас нет смысла вымучивать сделку. Дождись подходящей ситуации. Пусть цена подтвердит движение. Если $BTC пробьёт структуру вверх, а $SPX удержится, тогда и наращивай позицию. А пока терпение всегда лучше раздражения.

Такова игра. Диапазоны проверяют уверенность в своих силах. Но долгосрочный план не меняется: накапливать капитал за счёт $BTC и акций, а торговать по графику, чтобы позже обрести свободу. Сосредоточься на процессе, а не на шуме.

$BTC откатился на 16% от вершины, но открытый интерес продолжает расти — именно за этим стоит следить.

Исторически высокий открытый интерес при таком падении отмечал крупные минимумы. Топливо уже накоплено. Когда позиции настолько перекошены в одну сторону, а цена ещё не обвалилась, кто-то занимает неверную сторону сделки.

Здесь количественный анализ встречается с динамикой цены: когда толпа склоняется в одну сторону, а график не подтверждает движение, разворот может быть резким. Либо лонги капитулируют и мы увидим встряску, которая перезапустит игру, либо шорты окажутся под ударом на фоне сокращения ликвидности.

Нет преимущества в том, чтобы гадать, кто сломается первым. Нужно дождаться подтверждения — решительного пробоя структуры или неудачного пробоя вниз на фоне возвращения объёмов. До тех пор это сжатая пружина.

Выбирайте размер позиции соответственно. Такой переломный момент может задать следующий этап долгосрочного плана — или напомнить, почему терпение окупается. Следите за графиком, а не за нарративом.

Завтра выйдет CPI, и $BTC распродают в преддверии публикации данных. Последние 5 публикаций? После каждой цена подскакивала на 3–5% сразу после выхода данных.

Если закономерность сохранится, локально можем увидеть 76–77K. Настоящая проверка — вернуть диапазон: вот тогда сетап станет интересным. До тех пор это просто шум перед важным событием.

Классический сценарий перед CPI: сначала слив, потом резкий отскок. Это не гарантия, но историческое преимущество есть. Следите за 76K — это локальный уровень возврата. Выше него структура улучшается. Ниже? Сценарий отменяется, и мы переоценим ситуацию.

До выхода данных никаких сделок. Пусть рынок покажет свои карты, а потом будем действовать. Терпение вознаграждается.