23

23% рост, объем торгов достиг 2190 млн U, рост KAS на этот раз выглядит довольно интересно。

Самое важное: ставка финансирования всего 0.0005, доля лонгов 60%, но при этом нет экстремальной перегруженности. По сравнению с теми монетами, у которых ставка разгоняется выше 0.01, у KAS сопротивление росту, наоборот, меньше。

На часовом графике уже три свечи подряд закрываются в плюс: с уровня около 0.03 цена последовательно поднялась до 0.037, темп покупок очень устойчивый. Такая связка «объем+цена» вместе с умеренной ставкой финансирования обычно бывает более долговечной, чем импульсные движения на перегретых эмоциях。

$KAS #KAS #23.09
Нажмите на мини-карточку ниже, чтобы быстро посмотреть текущие котировки👇

$CTR резко просел: за 15 минут сразу −5,16%, объём взлетел до 4,53 обычного уровня, за час OI снизился на 7,77%, номинальный объём сократился на 1,18 млн. Цена и открытый интерес падали одновременно — типичное сокращение кредитного плеча лонгами, сильно напоминающее цепочку срабатываний стоп-лоссов.

Аномальное значение OI достигло 94,6-го процентиля — 6-е место по всему пулу; по изменению номинального объёма — 23-е. Суточный объём торгов превышает 30 млн, так что это не пустяки: позиции действительно закрывают.

Дисбаланс агрессивных сделок — −3,3%, соотношение покупок и продаж — 0,94. Давление продавцов не экстремальное, но постоянное. В такой ситуации я бы не спешил покупать на просадке: подожду, пока OI перестанет снижаться и объём утихнет. Пока лонги не вымыли до конца, любой отскок лишь обеспечивает ликвидность шортистам.

На этой неделе в журнале 14 прогнозов: 9 верных и 5 ошибочных. Сразу скажу как есть.

В первой половине недели — 7 удачных прогнозов подряд, и я немного потерял бдительность. А потом вышел CPI: общий показатель — 3,7%, выше всех ожиданий, а вероятность повышения ставки в котировках в какой-то момент взлетела до 50%. Ложный пробой на 84,362 у $BTC быстро продавили обратно; $ETH пробил 2400 и взлетел на первое место в трендах Square; ставка финансирования $SOL стала отрицательной — шортисты стали получать выплаты. Начиная с вечера 10-11, мои прогнозы подряд опровергли 4 раза — не удалось избежать ни одного промаха.

Ошибся — признаю, вот журнал. Ночной прогноз #14 от 10-12 сбылся: при пробое 82,567 на повышенных объёмах ориентир был 81,600, но цена упала ещё сильнее. Прогноз #23 прошлой ночью тоже оказался верным: цена за весь день так и не достигла линии подтверждения разворота на 82,600 — значит, «разворота не будет», отметка поставлена. Уровень выше 81,000 удержали, консолидация продолжается. Сегодня в обед добавил прогноз №24: консолидация в диапазоне 80,813–82,072; пробой 80,813 — и начнётся борьба за 80 000. Сейчас всё развивается.

На следующей неделе два важных события: в понедельник в 10:00 — ВВП Китая за третий квартал, единственный макропоказатель Tier-1 в этом году; в среду после закрытия торгов — отчёты Tesla и Meta. Выясним, может ли ИИ окупить расходы. ФРС уходит в период тишины — выступлений больше не будет.

Какой мой промах на этой неделе вы считаете самым заслуженным? Жду вас в комментариях.

#本周复盘 #ЖурналПрогнозов

$AAVE : на этом движении объём за 15m вырос в 3,48 раза, цена сразу пробила нижнюю границу диапазона последних 20 свечей по 5m. Дисбаланс агрессивных сделок — -39,6%, соотношение покупок и продаж — 0,43: давление продавцов одностороннее. Но смотрим на OI: за 15m -0,03%, за 1h номинальный объём снизился на 664K. Цена падает вместе с OI — типичный делевериджинг лонгов / выход по стопам по сценарию -Smith, а не обвал из-за открытия новых шортов. Аномальный перцентиль — 77,2%, #23 по всему пулу; изменение номинального объёма — #18. Ликвидность действительно демонстрирует аномальную активность. Такая структура больше похожа на встряску с ликвидацией части плечевых позиций, а не на разворот тренда. Сначала посмотрим, удастся ли вернуть нижнюю границу диапазона; если нет — будем разбираться дальше.

$BAT Этот рывок выглядит довольно интересно. За 15m цена выросла на 1.72% — вроде бы немного, но объём подскочил до 1.43x, волатильность Z достигла 2.57, а закрытие оказалось выше верхней границы последних примерно 20 свечей 5m. Такой пробой границы диапазона часто информативнее, чем просто одна большая бычья свеча.

Важнее то, что OI тоже растёт. Номинальное значение за 15m — +1.09%, за 1h — +1.42%; по аномальности среди всех пулов актив занимает #31 место, по изменению номинального значения — #23. Абсолютный прирост не слишком велик, но сочетание роста цены и OI указывает на вход новых лонгов с плечом, а не на выдавливание шортов. Разница в агрессивных сделках составляет 5.8%, соотношение покупок и продаж — 1.12: покупатели немного преобладают.

Объём торгов за 24h — чуть больше 80M, пул не слишком большой. При таком объёме изменения номинального значения на 149K достаточно, чтобы поднять процентиль аномальности до 64.7%. Это говорит о сравнительно низкой ликвидности: пробой может усилиться, но откат тоже способен спровоцировать каскадные продажи. Мой вывод: пробой реален, лонги с плечом тоже, но при относительном пробое в таком небольшом пуле не стоит гнаться за ценой. Надёжнее дождаться отката и убедиться, что граница устояла.

$USELESS — занятная монета.

За 15m цена сразу взлетела на 1,86%, объём подскочил до 2,3 раза выше обычного, Z-значение — выше 5, а закрытие пробило верхнюю границу последних почти 20 свечей 5m. Соотношение агрессивных покупок и продаж — 1,42, разница — +17,4%: это говорит о том, что цену действительно толкали вверх реальными деньгами, а не просто выставляли фиктивные ордера.

Но странность в OI: за 15m по фьючерсам он снизился на 0,06%, а за 1h вырос всего на 0,16%; номинальное изменение — 151K / 258K. На фоне роста цены такая структура больше похожа на закрытие шортов или перемещение уже открытых позиций, а не на массовый вход новых покупателей. Перцентиль аномалии OI — 87,9%, по всему пулу — #23; сигнал сохраняется уже несколько периодов подряд, то есть это не разовый всплеск.

Объём торгов за 24h — 34,69M, глубины хватает: это не тот пул, который загнётся сразу после краткого пампа. Вопрос в другом: если это просто закрытие шортов, кто будет покупать после того, как они закроются? Пока расхождение цены и объёма не устранено, я не стану покупать на хаях — подожду отката и посмотрю, будет ли поддержка. Название у монеты USELESS («Бесполезная»), но график выглядит куда серьёзнее.

$1000PEPE: за 15 минут объём внезапно вырос в 3,39 раза, цена поднялась на 0,8%, а закрытие пробило верхнюю границу последних примерно 20 свечей по 5 минут. Соотношение активных покупок и продаж — 1,75, разница — 27,3%: перевес покупателей очевиден.

Но OI снижается: за 15 минут — на 0,03%, за час — на 0,06%. Изменение номинального объёма невелико, аномалия во всём пуле — №23.

Цена растёт, а открытые позиции сокращаются. Это не похоже на вход новых лонгов — скорее, шорты вынужденно закрываются или кто-то использует рост, чтобы выйти из позиции.

Суточный объём торгов в $255 млн на месте, глубина рынка неплохая. Но когда пробой происходит на фоне такой структуры и без поддержки со стороны OI, я обычно не гонюсь за ним как за трендом.

Сначала посмотрю, удастся ли закрепиться выше верхней границы этого диапазона. Если нет — это может оказаться всего лишь шпилькой.

У FIL поздно ночью происходит кое-что интересное.

За 15 минут цена резко выросла на 1,11%, объём торгов сразу увеличился до 2,19x, а цена закрытия пробила верхнюю границу диапазона последних примерно 20 свечей по 5 минут. Но OI за эти 15 минут вырос всего на 0,07%, а за 1 час прибавил 0,48%. Изменение номинального объёма — около 650 тысяч U, масштаб не слишком большой.

По аномальным показателям среди всех пулов — №76, по номинальному изменению — №23: результат ближе к верхней части списка, но не экстремальный. Объём торгов за 24 часа — 222M, ликвидности достаточно.

Смущает отрицательная разница по агрессивным сделкам — -19,6%, соотношение покупок и продаж — 0,67. То есть цена растёт, но агрессивных продаж при этом больше. В сочетании с ростом OI это может означать, что кто-то пассивно набирает позицию, а может — что шортисты держатся.

Пробой есть, объём тоже настоящий, но перевес в сторону агрессивных продаж не внушает уверенности. Понаблюдаем, удастся ли удержаться выше верхней границы этого диапазона. Если не удастся — пробой окажется ложным. Торги под утро — не стоит слишком увлекаться.

$S 盘中有点意思。

Цена за 15m выросла на 0.84%, но OI за 15m, наоборот, упал на 2.28%, а номинал сократился на 448K. Рост цены + снижение OI — такую структуру в последнее время видно часто, это больше похоже на закрытие шортов, а не на вход новых лонгов.

OI на 1h почти не изменился, +0.22%, но номинал всё же немного оттёк. Аномальный перцентиль 86.3%, по всему пулу это #23, и это продолжается уже несколько циклов — одной свечой это не объяснить.

Соотношение агрессивных покупок и продаж 1.06, разница 2.8%, слегка в сторону покупок. Объём торгов за 24h — 174M, ликвидность есть, это не маленький пул.

За таким движением я бы понаблюдал ещё какое-то время: цену, вытащенную вверх закрытием шортов, обычно стоит оценивать после завершения этого закрытия — сможет ли она удержаться самостоятельно.

$币安人生 За 15 минут цена резко выросла на 4,2%, объём подскочил в 17 раз, Z-значение — 7,71. Это не случайное движение.

OI за 15 минут: +0,45%, за 1 час: +0,46%. Цена растёт, и OI растёт — типичная структура входа покупателей с плечом, а не шорт-сквиз. Аномальная перцентильная позиция — 98,2%, №23 по всему пулу, №14 по номинальному изменению. Движение продолжается уже несколько периодов подряд — такая устойчивость заслуживает большего внимания, чем одиночный резкий скачок.

Перевес агрессивных сделок — 23,4%, соотношение покупок к продажам — 1,61. Цена закрытия пробила верхнюю границу диапазона последних 20 свечей по 5 минут, и после достижения недавней границы диапазона движение не собирается останавливаться. Подтверждение по глубине рынка: объём выше обычного, есть направленный перевес, OI аномально растёт несколько периодов подряд.

Объём торгов за 24 часа — всего 31 млн, капитализация небольшая, учитывайте ликвидность. Такая структура либо продолжит движение, либо быстро откатится — сами выбирайте темп.

В APT сейчас происходит кое-что интересное.

За 15 минут цена незаметно выросла на 0,65%. Движение выглядит скромным, но объём подскочил сразу в 3,56 раза, а цена закрытия пробила верхнюю границу последних 20 свечей на 5m. Важна не столько сама цена, сколько OI: за 15m +0,62%, за 1h +0,61%, номинальный объём вырос более чем на 600 тыс. U, аномальный перцентиль — 89,7%, по всему пулу это 23-е место. Что это значит? В рынок заходят новые лонги с плечом — рост вызван не закрытием шортов.

Дельта агрессивных сделок — 22,6%, соотношение покупок к продажам — 1,58: покупатели явно преобладают. Объём торгов за 24h — 130M, ликвидность достаточная, это не мелкие движения.

Цена только что пробила границу диапазона, объём и цена пока подтверждают движение. Для начала проследим, удастся ли закрепиться выше.

$RLC — тут намечается кое-что интересное: за 15m цена выросла на 4.85%, объём увеличился в 1.71 раза, а цена пробила верхнюю границу диапазона последних примерно 20 свечей по 5m.

Дело не просто в росте цены: OI за 1h вырос на 1.07%, за 15m он тоже увеличивается. По номинальному изменению актив на 23-м месте среди всех — похоже, рост подталкивают новые позиции с кредитным плечом, а не простое закрытие шортов. Дисбаланс агрессивных сделок — 7.3%, соотношение покупок к продажам — 1.16: покупатели действительно подхватывают актив.

Объём торгов за 24h — 238M, ликвидности достаточно. Если цена закрепится после пробоя этого уровня, за потенциалом роста стоит следить. При этом аномальный перцентиль OI — всего 63.5%, так что перегрева нет, но не стоит гнаться за ценой — надёжнее дождаться подтверждения на откате.

$TAO Здесь есть кое-что интересное.

За 15m цена выросла не так уж резко — на 0,86%, но объём составил 1,49x, волатильность Z достигла 2,45, а закрытие оказалось выше максимумов почти 20 свечей по 5m. Соотношение активных покупок и продаж — 1,94, дисбаланс объёма — 32%: покупатели действительно толкают цену вверх.

Странно другое — OI: за 15m он немного снизился на 0,07%, а за 1h вырос всего на 0,14%. Номинальный объём — чуть больше 200 тысяч U. Цена растёт, а открытый интерес не подтягивается. Это больше похоже на закрытие коротких позиций или перемещение уже существующих, а не на масштабный приток новых денег.

Ставка финансирования держится на высоком уровне относительно недавних значений, а данные по глубине рынка тоже подтверждают границы диапазона. Аномалия по всему пулу — #18, изменение номинала — #23. Это не самый взрывной вариант, но за структурой стоит присмотреться.

В такой ситуации я обычно не гонюсь за ценой. Для настоящего пробоя нужно, чтобы OI рос вслед за ней, а ставка финансирования не была слишком перегружена. Сейчас больше похоже на то, что кто-то прощупывает верхнюю границу — посмотрим, появится ли дальше спрос. За 24h объём всего 77,76 млн U, так что не горячись.

$POL 15m: внезапно вырос объём — он сразу достиг 3,59 среднего значения, а цена пробила верхнюю границу последних 20 свечей на 5m.

Но есть интересная деталь: разница по агрессивным сделкам — -46,5%, а соотношение покупок и продаж — всего 0,37. То есть во время этого роста преобладали агрессивные продажи. OI: +1,00% за 1h и +0,27% за 15m — новое плечо заходит на рынок, но направление выглядит неоднозначно.

Перцентиль аномалии по всему пулу — 84,3%, место #23. Это не самый верх списка, но подтверждение по глубине достаточное: объём, ценовая граница и направление сделок явно смещены.

На такую структуру я обычно смотрю внимательнее: пробой на повышенном объёме и рост OI — по идее, бычий сигнал. Но соотношение агрессивных покупок и продаж настолько медвежье, что либо кто-то продаёт по мере роста, либо шортистов вынуждают закрывать позиции. Объём торгов за 24h — около 25M, пул неглубокий: номинального изменения OI на 107K достаточно, чтобы повлиять на перцентиль аномалии. Значит, ликвидность всё ещё низкая.

Пока добавлю в список наблюдения и посмотрю, удастся ли цене удержаться выше этой верхней границы в следующие 15m. Если не удастся — это будет типичный ложный пробой с заманиванием покупателей.

$PUMP В этом движении есть что-то интересное.

На 15m объём в 1,37 раза выше обычного, соотношение агрессивных покупок и продаж — 1,59, дисбаланс агрессивных сделок — +22,9%. Цена закрытия сразу пробила верхнюю границу почти 20 свечей 5m, цена растёт, и OI同步涨——по структуре это больше похоже на вход новых трейдеров с кредитным плечом в лонг, чем на кратковременный всплеск из-за закрытия шортов.

Но если смотреть трезво, OI на 1h всё ещё −0,13%: значит, сейчас в основном движутся деньги на коротком таймфрейме. Чтобы понять, продолжится ли движение, нужно посмотреть, подтянется ли следом 1h. Аномальное значение OI — на 80,8-м перцентиле, в общем пуле показатель занимает #23 место, изменение номинального объёма — #8. Ставка финансирования уже на высоком для недавнего периода уровне, поэтому вход в лонг обходится недёшево.

При 24-часовом объёме торгов 230M ликвидность вполне приличная. Эффективность пробоя покажут две следующие свечи 15m: удержится ли цена выше верхней границы.

$PUMP только что пробил нижнюю границу диапазона последних примерно 20 свечей на 5m; на 15m падение составило 1,12%, объём вырос до 1,69 от обычного, волатильность Z — 1,77. Это настоящее падение на объёме, а не просто шпилька.

Интересно повёл себя OI: +0,21% на 15m и +0,05% на 1h, но номинальное изменение отрицательное (-234K/-1.21M). Цена падает, OI слегка растёт — в рынок входят новые позиции с плечом на продажу, но номинал сокращается, значит, структура позиций меняется за счёт перетока.

Разница агрессивных сделок — 4,4%, соотношение покупок и продаж — 1,09: покупатели немного сильнее. Пробой границы диапазона, аномальный объём; перцентиль OI — всего 21%, а данные по глубине подтверждают, что объём выше обычного.

Оборот за 24 часа — 460M, изменение номинала по всему пулу — #23, перцентиль аномалии — #90. Я лично слежу, удастся ли быстро вернуть нижнюю границу. Если нет — значит, рынок движется в ритме медведей.

$ATOM 这波有点意思。

15m 直接拉了 1.66%，量能放到 1.94 倍，收盘价捅破近 20 根 5m 的上沿，主动买卖比 1.46，买盘偏得挺明显。

关键是 OI — 15m 合约 +0.12%，名义 +229K，异常分位 83.5%，全池排到 #23。价格涨、OI 跟着涨，这结构更像是新多头加杠杆进来，而不是空头踩踏被动推的。

1h OI 还是微降的，说明这波杠杆是刚刚才进的，不是前面堆出来的。24h 成交额 82M，深度够用。

盯着看能不能站稳这个区间上沿，站不稳就是插针，站稳了才有下一段。

$GTC — у этой 15-минутной свечи есть кое-что интересное: объём подскочил сразу до 3,44 от обычного, Z-значение — 4,17. Это не вялый небольшой отскок. Цена пробила верхнюю границу диапазона последних 20 пятиминуток, соотношение агрессивных покупок к продажам — 1,50, перевес составляет 19,8%: покупатели явно доминируют.

Но важнее всего открытый интерес: на 15-минутном интервале он немного растёт. На часовом интервале в целом снижается, но номинальное изменение, наоборот, выросло на 3,60%. Значит, рост вызван не только закрытием шортов — к движению подключаются новые игроки с плечом, открывающие лонги. Аномальный процентиль — 86,7%, по всему пулу монета на 23-м месте. Это не самый сильный показатель, но на нынешнем рынке она всё же выделяется — значит, кто-то присматривается к ней.

Объём торгов за 24 часа — 157 млн, монета не из мелких, так что ликвидности должно хватить для обычных ордеров. Теперь важно понять, это настоящий пробой верхней границы или просто прокол. Если цена закрепится выше диапазона и открытый интерес продолжит расти, движение может получить продолжение. Если объём начнёт сдуваться, а открытый интерес развернётся вниз — будем считать это ложным движением.

Пока просто наблюдаем, входить не спешим.

$PARTI — тут намечается кое-что интересное.

За 15 минут цена выросла на 3,3%, объём подскочил сразу до 2,47 от среднего, Z-значение — 3,13. Это не ложный пробой на падающем объёме: за движением стоят реальные деньги. И что важнее, OI одновременно вырос на 1,75%, за 1 час — тоже на 1,75%, номинальный прирост — чуть больше 5%. Похоже, заходят новые позиции с кредитным плечом.

Дисбаланс агрессивных сделок — 25,2%, соотношение покупок к продажам — 1,67: покупатели явно преобладают. Цена закрытия закрепилась выше верхней границы диапазона последних 20 свечей на 5 минут, структура движется к исторически экстремальным значениям.

Аномальный перцентиль OI — 94,6%, #7 по всему пулу, номинальный прирост — #23. Такое сочетание — не мелочь. Объём торгов за 24 часа — 36M, подтверждение глубиной рынка тоже есть.

Не призыв к покупке — просто фиксирую наблюдение. При таком сочетании объёма, цены и OI дальше либо ускорение, либо ложный рывок с откатом. Стоит присмотреться.

$PONS Это падение не выглядит сильным, но структура довольно интересная: цена идёт вниз, и OI тоже снижается. Номинальный объём часовых контрактов сократился сразу на 1.04M — это не вход новых шортов, скорее, лонгисты выходят из позиций: срабатывают стопы или происходит принудительное сокращение позиций.

Закрытие 15-минутной свечи оказалось ниже минимума почти 20 последних 5-минутных свечей. Дисбаланс агрессивных сделок — -12.2%, соотношение покупок и продаж — 0.78. Давление продавцов есть, но до паники далеко. Объём — 1.44x, волатильность Z — 1.58: умеренный всплеск объёма.

По изменению номинального объёма во всём пуле показатель на 23-м месте, процентиль аномальности — 70%. Это не экстремальное значение, но за ситуацией стоит следить. Если OI продолжит сокращаться, а цена стабилизируется, возможно, это просто выбивание слабых позиций. Если же OI удержится, а цена продолжит медленно снижаться, стоит быть осторожнее.