16

NEAR 这波15m跌得不算狠，-1.07%，但成交量拉到常态的1.96倍，Z值3.04，说明这不是随便晃一下。价格跌破近20根5m K区间下沿，主动成交差-6.6%，买卖比0.88，卖压是实打实的。

有意思的是OI：15m -0.06%，1h -0.09%，名义变化分别-264K和-399K USDT。价格跌+OI降，更像是多头去杠杆、止损离场，而不是新空进场砸盘。异常分位16.1%，全池名义变化排到#16，深度和量都确认了，这个位置值得盯一下后续能不能收回区间下沿。

$LIT Здесь уже кое-что намечается. На 15m объём вырос в 1,74 раза, цена пробила верхнюю границу последних примерно 20 свечей на 5m. Разница между активными покупками и продажами — 9,3%, соотношение покупок к продажам — 1,20, перцентиль OI достиг 91,7%, а по аномалиям во всём пуле актив на 16-м месте. Цена и открытый интерес растут одновременно — это больше похоже на вход новых лонгов с плечом, чем на закрытие шортов. Ставка финансирования тоже поднялась до недавних высоких значений, так что открывать лонг вслед за рынком становится недёшево. Объём торгов за 24 часа — чуть больше 32 млн, глубина стакана не слишком велика. Здесь либо импульс продолжится, либо сначала будет резкий прокол уровня, который соберёт стопы. Пока посмотрю, удержится ли цена при откате выше этой верхней границы.

$GTC : объём за эти 15 минут сразу вырос до 3,79 от обычного уровня, а цена поднялась всего на 0,86%. OI за час увеличился на 5,93%, изменение номинального объёма составило 1,19M — бычье кредитное плечо незаметно накапливается. По аномальному процентилю актив занимает 16-е место во всём пуле (92,9%), по изменению номинального объёма — 24-е; глубина рынка подтверждает, что объём торгов выше обычного. Соотношение агрессивных покупок и продаж — 1,05, разница 2,5%: немного, но перевес на стороне покупателей. Объём торгов за 24 часа — 158,60M, пул немаленький, и участие новых лонгов с плечом в этом движении довольно заметно. Пока просто наблюдаем — посмотрим, удастся ли пробить уровень на повышенном объёме.

🔴 Мастер #16 увеличил SHORT по $BTC : с 324 до 730 USDT у нас (16.5 % от счёта), средняя цена входа изменилась с 81029 до 81110.3.

Он добавил позицию на просадке. Наше правило: мы копируем добавления только внутри уже открытых нами сделок и никогда не подключаемся извне к убыточной позиции мастера.

Для тех, кто копирует сделки через API, торгует на собственном счёте или использует Binance Copy Trading: те же сделки доступны в нашей группе: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

$BR за 15 минут вырос на 2,53%, объём увеличился в 1,75 раза — выглядит оживлённо, но OI снижается: за 15 минут на 0,61%, за час на 1,05%. Цена растёт, а открытый интерес падает — типичное закрытие коротких позиций, а не вход новых покупателей. Номинальное изменение составляет +2%, но аномальное значение — лишь 76,4-й перцентиль, по всему пулу это #16, так что сильным сигналом это не назвать. Соотношение активных покупок и продаж — 1,43, ставка финансирования тоже близка к недавним максимумам, поэтому входить в лонг вдогонку невыгодно. Закрытие только что пробило верхнюю границу диапазона за 20 свечей по 5 минут. При такой структуре часто бывает ложный пробой с последующим откатом — не дайте объёму себя обмануть, лучше подождать, пока OI стабилизируется.

$BTW за эти 15 минут упал на 4,29%, объём подскочил сразу до 2,24x, волатильность Z взлетела до 6,05, а цена закрытия оказалась ниже нижней границы последних 20 пятиминутных свечей. Но интересно, что OI снижается: по контрактам за 1 час — на 0,86%, номинальный объём — на 1,88 млн. Цена падает, OI снижается — значит, это не вход новых шортов, а скорее сокращение левериджа лонгами, срабатывание стопов или уменьшение позиций. Разница в агрессивных сделках — 1,9%, соотношение покупок и продаж — 1,04, покупатели всё ещё держатся. По аномальности среди всех активов — #16, по изменению номинального объёма — #3; объём торгов за 24 часа — 263 млн, с глубиной стакана всё в порядке. Я бы скорее объяснил такую картину тем, что избыточно скопившиеся лонги вытряхнули с рынка, а не начался обвал тренда. Пока понаблюдаю и дождусь стабилизации OI, прежде чем оценивать направление.

$INJ : на этом движении 15m пробил нижнюю границу диапазона из 20 свечей 5m. Цена упала не слишком сильно, но OI растёт вопреки движению, а номинальное изменение всё ещё отрицательное — это больше похоже на открытие новых шортов, чем на закрытие лонгов. Дельта агрессивных сделок −18,4%, соотношение покупок к продажам — 0,69, доминируют продавцы. По аномальности во всём пуле — #16, по номинальному изменению — #13: данные показывают, что этот уровень привлекает внимание капитала. Сначала посмотрим, удастся ли вернуться в диапазон; если нет, у снижения, скорее всего, будет продолжение.

$BAT Падение на этот раз получилось довольно резким.

За 15 минут цена рухнула почти на 4%, объём вырос до 1,76 от обычного, Z-значение — 3,33: это явно не обычные колебания. Цена пробила нижнюю границу диапазона последних 20 свечей по 5 минут, дисбаланс агрессивных сделок составил -6,7%, соотношение покупок и продаж — 0,87: продавцы давят.

Но главное — открытый интерес снижается. По контрактам за 15 минут — на 0,91%, за 1 час — на 1,33%; номинальный объём сократился на 670 тысяч долларов. Это не обвал из-за входа новых шортов, скорее лонгисты сокращают плечо, а стопы срабатывают один за другим. Цена падает, а OI снижается — позиции закрываются, а не наращиваются шорты.

Ставка финансирования всё ещё находится на высоком уровне относительно недавних значений, а аномальное значение OI — на 94,6-м процентиле; среди всех активов показатель занимает 16-е место. Аномалия сохраняется уже несколько периодов подряд — значит, это не разовый всплеск, кто-то продолжает сокращать позиции.

Объём торгов за 24 часа — 163 млн долларов, глубина рынка достаточная, дело не в нехватке ликвидности.

Скорее всего, лонгисты сами устроили массовую распродажу, а не положили начало развороту тренда. Но при высокой ставке финансирования и продолжающихся аномалиях OI в краткосрочной перспективе важно смотреть, удастся ли полностью сбросить плечо. Не спешите покупать на просадке.

В этом движении ICP есть кое-что интересное.

На 15m цена незаметно пробила верхнюю границу диапазона почти из 20 свечей 5m, выросла на 0,69%, объём — в 1,36 раза выше. Само по себе это не впечатляет, но вместе с OI картина выглядит убедительнее: OI на 15m +0,22%, на 1h +0,64%, номинальный объём вырос на 326K U. Типичный рост за счёт новых лонгов с плечом, а не фиктивный скачок из-за каскадного закрытия шортов.

Разница между агрессивными покупками и продажами — 10,3%, соотношение покупок к продажам — 1,23: покупатели действительно напирают. Ставка финансирования уже на высоком уровне относительно недавних значений: аномальный перцентиль по всему пулу — 74,8%, рейтинг аномальности — #16, изменение номинального объёма — #34. Это не самые бросающиеся в глаза показатели, но подтверждение по глубине рынка как раз упирается в границу диапазона.

Суточный объём торгов — всего 30M, ликвидность в пуле невысокая. Если на этом уровне произойдёт настоящий пробой, проскальзывание может ускорить движение. Но если ставка продолжит расти, открывать лонг вдогонку станет менее выгодно.

Сначала посмотрим, сможет ли эта свеча 5m закрепиться выше верхней границы. Если нет — это ложное движение.

XMR уверенно рванул вверх: за 15 минут прибавил 1%, объём вырос в 2,61 раза, а цена закрытия оказалась выше верхней границы последних 20 пятиминутных свечей. Интересно, что OI не вырос, а снизился: за час открытый интерес по фьючерсам немного сократился, зато номинальный объём изменений оказался положительным. Похоже на классическое закрытие шортов — это не напор новых покупателей, а шортисты не выдержали и начали закрываться.

Дисбаланс агрессивных сделок — 45%, соотношение покупок к продажам — 2,64: покупатели и правда толкают цену вверх. По аномальным показателям среди всех активов — #16, по номинальному изменению — #28, подтверждение по глубине рынка тоже пройдено. Объём торгов за 24 часа — 39 млн: не так уж много, но импульс получился вполне качественным.

О, сектор приватных монет снова ожил? Как бы то ни было, при такой структуре опасно гнаться за ценой: после закрытия шортов импульс может быстро выдохнуться. Посмотрим, удастся ли закрепиться выше верхней границы этого диапазона.

$PONS 15m внезапно нарастил объём в 2,2 раза, цена подскочила на 1,55% и пробила верхнюю границу диапазона последних 20 свечей 5m. Соотношение активных покупок и продаж — 1,72, перевес по объёму — 26,4%: очевидно, что движение подпитывают активные покупатели.

OI за 15m слегка вырос на 0,02%, номинальный объём — на 393K, но за 1h показатель всё ещё в минусе на 0,19%. Открытый интерес растёт не слишком быстро — скорее, это пробный набор новых позиций с плечом на рост, а не жёсткое принудительное закрытие шортов. По всему пулу аномалия на уровне #16, изменение номинального объёма — #13, процентиль аномалии — 70,6%. Это не топовый показатель, но в нынешней ситуации с низкими объёмами сочетание всплеска объёма, пробоя и перевеса активных покупок даёт достаточное подтверждение глубины движения.

Объём торгов за 24h — всего 71M, пул небольшой, поэтому даже небольшой приток средств способен сдвинуть цену. При такой структуре я обычно внимательно слежу, удастся ли цене закрепиться выше после пробоя: если она удержится при ретесте и OI продолжит расти, у движения появится продолжение. Если же объём снова упадёт, а активные покупки прекратятся, скорее всего, это окажется лишь коротким выносом. Пока наблюдаю — не спешу гнаться за ценой.

$ZEREBRO Эти 15 минут оказались интересными.

Цена упала на 1,44%, объём составил всего 1,30x — на первый взгляд, ничего особенного. Но OI за 15 минут внезапно вырос на 1,91%: номинальный объём — 445K USDT, прирост — 4,42%. Цена снижается, а плечо наращивают — такая структура указывает на открытие новых коротких позиций.

Изменение номинального объёма OI за 1 час практически нулевое (-2K, -0,02%). Значит, это не долгосрочный трендовый набор позиций, а скорее краткосрочное концентрированное наращивание плеча.

Аномалия — на уровне 91,7-го процентиля, по всему пулу это #13, по изменению номинального объёма — #16. Аномальная динамика OI сохраняется несколько периодов подряд — подтверждение на достаточной глубине получено.

Разница в агрессивных сделках — всего 0,3%, соотношение покупок и продаж — 1,01. На рынке почти нет перекоса, быки пока не спешат выходить. Объём торгов за 24 часа — 194.79M, ликвидности достаточно.

Вот типичная ситуация: цена ещё не успела сильно просесть, а шортисты с плечом уже выстраиваются в очередь. Продолжаем следить за OI: если цена пробьёт уровень ниже, а быки начнут сдавать позиции, вот тогда и станет по-настоящему интересно.

У Niu Lai этот уровень выглядит интересно.

За 15 минут цена упала на 1,07%, объём вырос в 1,55 раза — цена сразу пробила нижнюю границу последних примерно 20 свечей на 5-минутном графике. Но OI не обвалился вслед за ней: по часовым контрактам он вырос на 0,16%, а аномальное значение оказалось на 82,7-м процентиле — 16-е место по всему пулу.

Цена падает, а OI растёт — типичная картина входа шортов с плечом, а не панических ликвидаций лонгов. Дельта агрессивных сделок — -31%, соотношение покупок и продаж — 0,53: продавцы действительно давят.

Вопрос в том, долго ли продержится такая структура. Открыть новые шорты легко, но при выходе их может вынести шорт-сквизом…

Следим, удастся ли вернуть нижнюю границу диапазона. Если нет — ждём следующую волну.

$RAYSOL : свеча на 15m довольно жёсткая.

Это не медленное сползание вниз: цена просто пробила нижнюю границу почти 20 свечей на 5m. Объём на 15m вырос в 11,5 раза, волатильность Z почти достигла 3, разница по агрессивным сделкам — −38%, соотношение покупок к продажам — 0,45. Продавцы буквально давят на стакан.

Но самое интересное — это OI. Цена падает, и OI тоже снижается: номинальный объём контрактов за 1h уменьшился почти на 500 тысяч U. Это падение вызвано не входом новых шортов, а больше похоже на массовую ликвидацию лонгов и сокращение плеча: стоп-лоссы и закрытие позиций слились в один поток.

К тому же аномальный перцентиль OI уже достиг 98,4%, а по всему пулу показатель на 16-м месте. Само по себе это говорит о том, что раньше плеча набрали слишком много. Вопрос теперь такой: делевериджинг уже закончился или только начинается?

Цена только что пробила нижнюю границу диапазона последних 20 свечей на 5m — не спешите покупать на падении.

$POL — тут ситуация интересная. Цена упала на 0,71% — не так уж много, но объём за 15 минут сразу подскочил до 3,33 от обычного уровня, дельта агрессивных сделок составила -35,9%, а соотношение покупок и продаж — 0,47. Это говорит о том, что продажи сосредоточены в одном направлении. При этом открытый интерес снижается: и за 1 час, и за 15 минут показатели отрицательные. Номинальное изменение невелико, но аномальное значение — на 84,3-м процентиле, а по всему пулу это 16-е место. Это не обычное медленное снижение на падающем объёме — скорее, массовое сокращение плеча лонгами. Цена закрытия уже опустилась ниже минимума примерно 20 последних 5-минутных свечей: краткосрочная структура сломана. Оборот в 22 млн — это не самый ликвидный пул, и если такое давление продавцов сохранится, цена может просесть ещё. Пока наблюдаем, не спешим покупать на падении.

$INJ Вот это уже немного нечестно.

За 15 минут цена сразу упала на 1,69%, объём вырос до 1,88x, а закрытие пробило нижнюю границу диапазона последних 20 свечей по 5 минут. Дисбаланс агрессивных сделок — -32,3%, соотношение покупок к продажам — 0,51. Давление продавцов вполне реальное, это не фальшивый ход с пугающими лимитными заявками.

Но интересно, что OI тоже снижается: за 15 минут на 0,16%, за час на 0,67%, номинальный объём сократился почти на 500 тысяч U. Цена падает, а открытый интерес снижается — это больше похоже на делевериджинг лонгов и срабатывание стоп-лоссов, а не на массовый вход новых шортов. Иными словами, на этом падении позиции сокращаются, а не кто-то безудержно наращивает шорты.

Аномальное значение — 70,6%, по всему пулу это №16. Не самый экстремальный случай, но и спокойным его не назовёшь. Объём торгов за 24 часа — 128M, глубины достаточно, поэтому этот пробой вряд ли похож на ложный провал из-за нехватки ликвидности.

Моё мнение: не стоит торопиться покупать на падении. Влететь с покупками, пока лонги вычищают, — велик риск попасть под вторую волну снижения. Подождём, пока OI стабилизируется и вернутся агрессивные покупатели, а там посмотрим, не было ли это ложным провалом. При такой структуре выжидательная позиция ценнее поспешных действий.

$ZRO — тут намечается кое-что интересное. За 15m цена выросла на 1,43%, объём подскочил сразу до 3x, цена закрытия пробила верхнюю границу последних 20 свечей 5m, соотношение агрессивных покупок и продаж — 1,66, перевес покупателей довольно явный.

Главное — OI тоже растёт: номинал за 1h прибавил +282K. Это немного, но направление совпадает: рост цены на фоне увеличения открытого интереса больше похож на вход новых лонгов с плечом, чем на кратковременное закрытие шортов.

По изменению номинала во всём пуле актив на 16-м месте, а аномальный процентиль всё ещё в районе медианы — 48%. Похоже, всё только начинается, до перегрева далеко. Для пула с объёмом торгов за 24h в 79M такой всплеск объёма — признак достаточной глубины рынка.

Пока следим, удастся ли закрепиться выше верхней границы диапазона. Если такое сочетание цены и объёма подтвердится, зайти по движению может быть вполне выгодно. Не поддавайся FOMO — надёжнее дождаться подтверждённого ретеста.

$ARB — тут есть на что посмотреть.

За 15 минут цена резко выросла на 1,55%, объём подскочил в 3,56 раза, Z-значение — 3,43, а цена закрытия пробила верхнюю границу диапазона последних 20 свечей по 5 минут. Соотношение агрессивных покупок и продаж — 1,45, перевес агрессивных покупок — 18,4%. Это говорит о том, что цену толкают покупатели, а не просто рисуют красивую картинку.

Но по OI картина неоднозначная: за 15 минут фьючерсный OI снизился на 0,24%, а за 1 час вырос на 0,71%; номинальное изменение — 1,41M. Сокращение позиций на коротком интервале и их набор на среднем фоне роста цены больше похоже на закрытие шортов и смену позиций, чем на простой приток новых лонгов.

Аномальный перцентиль OI — 93,8%, по всему пулу аномалия занимает #5 место, номинальное изменение — #16. Движение сохраняется несколько периодов подряд, подтверждение по глубине тоже пройдено. В такой ситуации это может быть либо накоплением перед началом движения, либо последней заманухой лонгов перед ложным пробоем.

Объём торгов за 24 часа — 93.27M, ликвидности в пуле достаточно. Движение продолжится вверх или развернётся вниз — зависит от того, сможет ли цена удержаться у верхней границы этого диапазона в течение следующего часа.

$AAVE : глубокой ночью за одну 15-минутную свечу цена выросла на 1%, объём сразу подскочил до 2x, Z-значение — 2,84. Такое движение не возникает на пустом месте.

Интересно поведение OI: на 15m он всё ещё снижается, а на 1h лишь с трудом перешёл в плюс. Рост цены при снижении OI — типичный сценарий закрытия коротких позиций: шортистам пришлось отступить, а не новые лонги активно заходили на рынок. Цена закрытия уже пробила верхнюю границу примерно 20 последних свечей 5m. Соотношение агрессивных покупок и продаж — 1,52, перевес покупателей — 20,8%: похоже, кто-то действительно активно выкупает монету.

Глубина книги ордеров это подтверждает: объём выше обычного, аномалия по всему пулу — на #11 месте, изменение номинального объёма — на #16. По ощущениям, это не единичный всплеск, а движение, которое продолжается уже несколько периодов.

Глубокая ночь, а AAVE движется сама по себе. Суточный объём торгов в 120 млн — тоже немало. Насколько далеко сможет продвинуть цену закрытие шортов, зависит от того, подтянется ли за ним OI на 1h. Пока нынешних +0,07% маловато. Понаблюдаем, не спеши гнаться за движением.

$XMR — тут есть на что обратить внимание. За 15m цена упала на 0,59%, а объём резко вырос до 1,96x: он выше обычного, Z = 1,70, волатильность тоже увеличилась.

Главное — структура: цена снижается, а OI не падает. OI за 15m: +0,02%, за 1h: −0,16%, изменение номинального объёма — чуть больше −350K. Такое падение больше похоже на открытие новых шортов с плечом, а не на вынужденное закрытие лонгов. Цена закрытия опустилась ниже нижней границы диапазона последних 20 свечей по 5m — пробита недавняя граница.

Дельта агрессивных сделок: −7,5%, соотношение покупок и продаж — 0,86, доминируют продажи. Перцентиль аномалии OI — 97,6%, аномалия по всему пулу — #5, изменение номинального объёма — #16. Движение сохраняется несколько периодов подряд, и глубина рынка это тоже подтверждает.

Значение близко к исторической экстремальной зоне, а аномалия по всему пулу — среди лидеров. В таких точках я обычно не спешу занимать сторону. Подожду реакции: ускорятся ли медведи или пробой окажется ложным и цена вернётся обратно.