Остання ціна і ризик позиції — не одне число

Остання ціна показує, де відбулася остання угода. Але для контролю ф’ючерсної позиції цього недостатньо.

У безстрокових контрактах важливо окремо дивитися на mark price, ціну ліквідації, funding і запас маржі. Остання угода може бути коротким ринковим рухом, тоді як mark price використовується для більш стабільної оцінки контракту та ризику ліквідації.

Для TradFi Perps методологія особливо важлива, коли базовий ринок закритий і контракт продовжує торгуватися.

Мій мінімальний екран перевірки перед входом:
• Last price — де пройшла угода;
• Mark price — як система оцінює контракт;
• Liquidation price — де запас міцності закінчується;
• Funding — скільки може коштувати час.

Графік може виглядати спокійно, але позиція з малим запасом маржі все одно залишатиметься крихкою.

#TradFi