投机实验室

În tranzacționarea reală, există foarte mulți factori de luat în considerare, dar acești mulți factori nu sunt la fel de importanți ca volumul de tranzacționare. Acesta ne poate arăta clar când și unde sunt tranzacționate fondurile, iar utilizarea volumului ca referință pentru tranzacționare este mult mai precisă decât alte informații.
Următorul lucru pe care îl voi face este să vă împărtășesc cele trei indicatori și strategii de volum de tranzacționare pe care le consider cele mai utile, trebuie neapărat să le păstrați în secret.

Primul pe care vreau să-l menționez este indicatorul Session Volume Profile, prescurtat SVP.
Acesta marchează distribuția volumului de tranzacționare pentru fiecare zi, nivelul de tranzacționare fiind potrivit pentru intervale de 15 minute sau mai mult. Putem folosi acest lucru pentru a evalua tendințele și pozițiile zonei de tranzacționare dense și reale.

Acesta este un set de tehnici misterioase dezvăluite de guru-ul tranzacțiilor din SUA și Europa, Roan, folosite pentru a extrage sume uriașe de bani fără riscuri din piața de prognoză. Până acum, aproape 3 milioane de oameni au vizionat, iar pe internet s-a răspândit cu viteza luminii. De asemenea, a fost tradus de Mr. RC în țară și a avut peste 2 milioane de vizionări, fiind extrem de popular. Dacă vrei să afli cum funcționează mașina de făcut bani fără riscuri din spatele pieței de prognoză și plănuiești să implementezi acest sistem, acest episod va fi foarte valoros.

Cineva a scos din piața de prognoză, în decurs de un an, un profit de 40 milioane de dolari din arbitraj fără riscuri. Reține că este vorba despre arbitraj fără riscuri, nu despre a paria pe direcție sau noroc. Numai acea persoană de pe primul loc a scos peste 2 milioane de dolari.

多年的交易经验和数百次的复盘，我总结出了胜率高，能经常盈利的七种形态，接下来我就把它们全部告诉给各位。
第一个是2B结构。
2B交易结构的准确性非常高，它可以做逆势交易。

不过，逆势交易不能一看到就进场，需要满足三个条件。
首先，交易方向应该顺应大周期趋势，而与小周期相逆。
其次，结构要处在周期性趋势行情的末期，比如三浪小五浪走势这种。
最后，要是末端的盘整形态，盘整的时间越久越好。
2B形态的核心，就是突破这个形态后的反包，出现得要非常快，越快胜率就越高，最好是一根K线，不能超过两根。将盘子洗掉之后，行情快速运行，这才符合是大资金入场的信号。
只有大资金才可以推动行情的运动，所以我们跟随其获利的胜率就非常高。2B结构不常见，见到就是好机会。

第二个是威科夫交易法中的强势出现模式。
这种形态指导性非常强，也很容易制造出空头氛围。
等到价格接二连三地上探都被打掉，多头的信心会被一次次地消磨，同时也让散户吃到了做空的甜头，从而形成操作的习惯，让这些散户持有大量的空单作为对手盘。
最后强势突破后，对手盘都会成为燃料去推动价格上行。强势出现模式，指的就是主力经过一系列的吸筹后，冷清的市场开始放量。
有个公式可以帮助我们判断，就是前提条件+中轴上方+放量，就等于强势出现。

这是2021年5月19日比特币的4小时级别图表，价格下跌到前期密集成交区的低点附近后遇到支撑，开始了长达两个月的箱体震荡。

在这个过程中，波动率屡创新低，市场也是普遍看空。
经过两个多月的多空换手，筹码已经非常地集中。等到7月26日价格放量突破中线后，就开始了第二轮的趋势行情，这就是强势出现的形态。

如果各位认为价格放量突破中线还不太稳妥，也可以采用双突破的思路，等到价格再次放量突破箱体的上沿，再考虑入场。
不过这时候入场，就会错失一些利润空间。

第三个是谐波形态。
这是一种通过特定的价格运行模式和斐波那契比率，找到图表中反复出现的，具有一定规律，会反转的位置。
尤其是加特利模式，对反转位置的预判非常有用。
加特利模式是一种由两次斐波那契0.618回撤构成的形态。B点位置的实体柱或者影线，一定要触碰到0.618XA 位置，但是不能触碰到0.786。

C点一定要超过0.618 AB，但是不能超过A点。

两个规则满足后，我们就可以在D点去入场。
D点有三个位置可以选择。第一，是可以在0.786XA 回撤的位置入场。

第二，是可以在AB约等于CD的位置。
第三，是1.272 AB的扩展位置。

由于价格不可能每次都不偏不倚地到达D点，我们可以选择在D点附近分批入场。
止损就设置在X点下方。止盈可以选择分批止盈的方式，第一盈利目标设置在0.382 AD附近，第二目标是0.618 AD附近，第三目标可以设在更高的阻力位置。
进入空头的规则正相反。

第四个是2.618的双顶双底结构。
比如双顶的2，就是两个顶。618指的是价格走出双顶后，跌破了双顶的颈线，之后跌势无法持续，先反弹到整个涨幅的斐波那契0.618后，再继续下行的走势。
双顶结构出现在下跌趋势中，作为下跌中继的准确性较高。如果作为上涨行情中的逆势结构，准确性就差一些。各位可以观察一下，处于各种趋势行情中形态的价格演变。
趋势的辨别最常用的就是均线和高高低低点。

2.618的双底结构如果出现在上涨的中继，准确率就会很高。
2就是指的双底，618指的是价格走出双底后，突破了双底的颈线，但是之后涨势无法持续，先回到整个涨幅的斐波那契的0.618后，再继续上行的情况。

第五个是头肩底和头肩顶结构。
头肩底是最常见的三重底反转形态，小级别和大级别中都很常见，不过4小时级别的形态确定性最高。

复盘可以发现，这种形态出现突破后的涨幅，经常与头部的深度相当。
比如比特币4小时级别图表出现一个头肩底形态，颈线位置在39300美金附近，头部在34300美金，幅度测量后是12.7%，而突破颈线上涨的位置到了45300美金附近，涨幅是14.4%，幅度非常接近。

小级别的头肩底，比如15分钟或者1小时级别，上涨过程中出现的头肩底就是常见的洗盘形态。
下跌过程中，小级别的头肩底往往会出现一波反弹，但是由于大级别的趋势压制，小级别的走势突破颈线后，往往没有办法形成比较连贯的涨势，形成趋势行情。

头肩顶与头肩底的形态正好相反，这是一种三重顶的反转形态。
同样是4小时级别的形态确定性最高，跌破颈线后的跌幅也经常与头部的深度相差不大。

第六个是最经典的上升和下降三角形结构。
上升三角形就是上升趋势中出现的三角形结构，支撑的低点在不断地上移，阻力位置却变化不大。这就表示多头订单在稳步推进，消磨着阻力订单，伺机突破。
不过这种形态由于辨识度太高，信号只要出现，就会有很多的交易员在突破前买入，这就会导致突破后的获利盘过多。

这种形态突破后，价格上升一段幅度就会出现比较大的回撤，插针跌回原位的情况经常出现。
所以这种形态适合做15分钟或者1小时这种小级别短线行情，吃到一段动量突破的幅度就离场，或者只做那种大级别图表中震荡时间持续非常长的末端行情。只有多空换手非常充分的情况下，走势才会持续运行。

第七个是旗形结构。
同样适合做小周期级别的行情。如果经过连续上涨或者一根大阳线之后，15分钟图表出现了这种旗形整理的形态，则涨势延续的概率就比较大。
旗形整理的类型有很多，但是这种形态的中继效果要比其他形态的准确性高。

以上涨中继为例，典型特征就是有两次回调，其中第二次回调必须跌破前面的第一次回调，而且往往下杀的力度较强，但在杀完后快速收回形成旗形。这种形态在主流币中很常见。

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有一位哈佛大学的数学教授，在摘得有数学界诺贝尓奖之称的，韦布伦几何奖之后，突然辞了职，硬是要去搞金融。惹得周围议论纷纷。
结果，他公司旗下的基金，30年间的年化复合收益率达到了39.1%，远超过索罗斯和巴菲特。即使在金融危机爆发的2008年，也获得了98.2%的收益。
截至2021年4月，基金已经管理着1,650亿美元的可自由支配资金。换句话说，这是一个账上有一万亿人民币，可以随时调用的公司。
地球上最成功的基金经理，量化交易的奠基人，詹姆斯西蒙斯。

西蒙斯于1938年出生于美国马萨诸塞州的一个中产家庭。
父亲经营着一家鞋厂，生活相对富足。他从小就对数学非常有兴趣，但是成长的环境，也让他早早地明白财富的力量。财富可以让人变得更强，可以让人更有影响力。他相信财富可以改变世界。
毫无疑问，西蒙斯热爱数学，但他同时也对金钱有着强烈的渴求。他不是那种不慕名利，一心一意攀登真理，超然物外的学者。
在他18岁与第一任妻子巴巴拉结婚时，就挪用了仅有的5,000美金的结婚礼金，去买了大豆期货。随着大豆价格的飙升，西蒙斯的浮盈一度接近翻倍。
不过，他犯了每个初入市场的人都会犯的错误，没有及时地兑现收益，导致账户资金很快就被打回了原点。虽然没有赚到钱，但是投资交易这种过山车般的刺激和满足感，也在他的心中埋下了种子，静静等待着发芽。

西蒙斯在1964年进入美国IDA国家情报组织工作。
他的同事大都跟他一样，是来自各个顶尖大学的天才专家。组织的任务就是维护美国的信息安全，协助破解他国的军方密码。在这里，西蒙斯学会了开发数学模型和读取图表，以及从杂乱无章、看似毫无意义的数据中发现规律。
IDA在职期间，西蒙斯和几位同事利用业余时间，一起开发了一个新型的股票交易系统。
他们没有选择专注于盈利、股息、公司新闻等基本面数据，而是利用能够预测股市短期行为的宏观变量，将股市划分成了八种状态，然后纯粹地利用数学方法去甄别当下市场所处于哪种状态，再利用交易模型的比对去购买股票。

对于没有专业经济学背景的数学家西蒙斯而言，金融市场就是一堆看似杂乱无章的数据。
他认为，其实没有必要去理解市场变化的每个原因，只需要找到那种系统性的、可以适应市场的数学模型，将它量化，就可以持续产生利润。这种交易理念，使他成为了利用数学模型研究市场的先驱，也注定他会在数年后，以这种方式横扫华尔街。
1967年，由于反越战的发言，西蒙斯得罪了上司，被迫退出了IDA，前往石溪大学担任了数学系主任。
之后的十年间，他不仅和数学家陈省身合作，研究出了著名的陈省身，西蒙斯定理，甚至后来还帮杨振宁解决了许多数学问题，包括引进和乐群等。

西蒙斯的前半生已经足够传奇，但是他并没有停下自己的脚步。对金钱的渴望和对商业的好奇，终究还是把他引入了一段全新的人生旅程。
在1978年，西蒙斯正式脱离学术圈，投身金融交易，开始经营自己的投资公司，并将公司命名为Money Metrics。这个词是money，金钱，和econometrics，计量经济学，组合而成。
成员是一群和西蒙斯一样，没有经济学背景的数学家。他们的目标，就是开发一种高科技的、由算法驱动的自动交易系统，让计算机来代替人类做决定，消除情绪化交易。
1982年，公司正式更名为文艺复兴科技公司。

1988年，西蒙斯发起了纯做交易的离岸对冲基金，大奖章基金。
随着计算机技术的发展，以及对交易模型的不断优化和改良，西蒙斯的公司在波动中稳步向前。他们通过收集产品价格、经济数据、指标数据等等去建立数学模型，并透过杠杆进行高频交易。
2018年，西蒙斯在福布斯排名第23位。2019年10月，他的净资产已经超过了216亿美元。
西蒙斯和他的公司始终保持着低调与神秘，没人知道大奖章基金具体做的什么策略。
据说，王牌利器是基于隐马尔可夫模型的择时策略。西蒙斯与解码专家Leonard Baum设计了最初的数学模型，投资策略都是以数学和统计模型为依据，以此实现非常稳定的风险调整后收益。

目前，基金也没有对外开放，仅限于内部员工进行申购。
西蒙斯也鲜少公开露面，大谈特谈自己的投资方法，但我们依旧可以从他仅有的一些访谈中，窥见许多他的投资哲学。
第一，就是他对数据的绝对重视。
在数学家西蒙斯眼中，团队从很早就着手构建自己的数据库，利用计算机来从海量的历史数据中，挖掘出一些持续的、不断重复的价格规律。通过分析旧有的市场走势，来寻找可能适用于现在的一致性模式，来给出投资建议。

第二，是永远忠于自己的交易模型。
正如西蒙斯所言，人类的主观干预，其实是造成很多危机的根源性因素。比如，如果在市场上亏了钱，我们总会觉得压力很大，虽然能用理性判断出来过段时间会大涨，但也会忍不住把它卖掉。贪婪、恐惧这些情绪，还会反过来更加加剧市场的动荡，让我们掉入市场的陷阱，每时每刻都备受折磨。
所以，文艺复兴的宗旨是系统决定一切。

他们不止对波动的数字进行建模，也是对人类的心理进行建模。而大奖章基金，也的确在市场越动荡不安的关键年份，越是展现了无与伦比的优势。
1994年，美联储六次加息，他们的收益却高达71%。2000年，互联网泡沫爆发，他们的基金绩效高达98%。2008年金融危机，在美国金融界遭遇海啸的时候，大奖章基金也还是获得了98.2%的收益。
在2018年的全球熊市，在绝大多数对冲基金的平均报酬率都呈现负值的情况下，大奖章基金仍然保持正收益。

量化交易终归有悖于人性。即使是天才的数学家，也无法抑制自己根据主观直觉做交易的冲动。
文艺复兴最早期的成员之一，列尼鲍姆，他是著名的鲍姆，韦尔奇算法的发明者之一。这种算法，如今已经被认为是20世纪机器学习最亮眼的突破，不仅赋能了世界上第一个语音识别系统，甚至深深影响了谷歌搜索引擎的开发。
但他后期却过度依赖分析新闻和地缘政治，做事件性投资，在债券市场中折戟。由此触发了和西蒙斯协议的自动条款，被迫退场。

第三，是要和聪明的人一起工作。虽然大多数的数学家都给人一种独来独往的感觉，但西蒙斯却不是这样。

第四个，是永不言弃。
在西蒙斯的一生中，大部分时间都在解决难题和应对挑战，但他从未有过放弃。最终，他以数学家的视角，在资本市场实现降维打击，用另一种方式找到了自己人生的答案。
普林斯顿高等研究院物理学教授爱德华威滕说，看到如此成功的数学家，在其他领域取得如此成功，真是令人吃惊。
西蒙斯从誉满全球的数学家，到纵横谍海的情报员，再到华尔街最伟大的投资人，他将自己成功的最后一个秘诀归结为，hope for good luck。

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韩国金管会先前发布的一项调查显示，韩国20到39岁的人口中，有超过五分之一的人持有加密货币，这绝对是个疯狂的炒币王国。
Flight算是这上百万年轻人中非常有名的人物，他用一套自创的小资金高倍率交易系统，赚到了700多万美元。

上篇文章我们讲了高倍率播种策略、逆势刀锋策略和成交量背离策略，反响非常好。这期我们继续挖掘他的VPVR和股币双底策略，现在检查一下是否点击了订阅按钮，以免错过更更有利可图的交易内容。

Flight在检查某个区域的支撑阻力时，经常会参考VPVR指标，然后再结合均线和量能去判断价格是会突破还是遇阻。
以这个图表走势为例，Flight分析认为，VPVR显示这个区域的挂单太多太密集，并且价格已经放量跌破均线带，想直接上涨似乎不太可能，价格很有可能会回落到10300和11100。但是价格到10300有点远，所以他认为短期价格到11100要更合理一些。

这里的均线带指标是什么，Flight没有提到，根据经验判断，图中应该是移动平均带状指标Moving Average Ribbon。这是一种用一系列不同长度的移动平均线创建的密集线网，包含了几十根不同参数的均线。每根均线都有一些资金依据这些位置做单，有买入挂单和主动买单，也有空单止盈的订单，可以对价格形成明显的停止作用。

我们可以通过均线带的发散程度了解趋势的强弱，颜色是表示多空的趋势。当MAR指标由紫线转成绿线，价格又放量突破或完全脱离均线带的时候，通常趋势就被认为已经由空转多。反过来，当MAR指标由绿线转成紫线，价格又放量跌破或完全脱离均线带的时候，通常趋势就被认为已经由多转空。

VPVR指标全称是Visible Range Volume Profile，也叫可见范围内的成交量分布图。这是TradingView上唯一被单组列组的指标，也是很多专业交易员的必备指标。我们打开指标搜索栏中技术列表里的Profiles，找到可见范围内的成交量分布图。按字面意思解释，右侧的量能柱显示的就是，从屏幕图表的最左侧第一根K线到最右边的K线，这段你能见到的范围内的所有K线成交量的分布情况。如果图表有变动，可见范围成交量分布图的量能柱也会随着当前可以看见的范围去变化。

普通版本的TradingView用户，也可以在侧边栏的第五个工具栏找到固定范围成交量分布图，功能、设置和使用上与VPVR一样，只是需要自己手动去标注范围。我们点击指标，然后选中想要观察范围的起点和终点，这样就可以观察一些你想观察的，或者一些重要价格范围的成交量，比如某段单边行情、某个箱体或行情转折点附近等等。

成交量分布图是横向的量能柱，与我们传统的成交量指标Volume有着本质的不同，绝对不只是有横向和竖向的区别。Volume表示的是在一个特定时间周期内的成交量，比如当前的图表是日线图，就表示一天内的总成交量；如果是小时图，就是一小时的时间里成交了多少订单。而成交量分布图表示的是在一个特定的价格范围内的成交量，可以很直观地告诉我们，资金都喜欢在哪些价位进行交易，哪个价格最被多空接受，大家公认的有交易价值的区间在哪里。

成交量越密集的区域，交投就越活跃，价格再次来到这附近的时候，通常很难一次就突破这里。这就使得POC红线所在的位置和成交量密集的位置，经常会被当成支撑和阻力来使用。而这些成交量低的地方，一般都是供需发生严重失衡的区域，比如突然的跳空或暴涨暴跌。由于这些价格对买方和卖方都缺乏吸引力，订单的积累就比较少。当价格再次接近时，在这个位置进行多空交易、获利平仓或者止损等操作的订单也就不会太多，对价格的停止作用就比较弱。
第二种是股币双底策略，Flight认为，股票和加密货币的双底结构有所不同。

股票的走势相对来说比较规律，通常都是左底低、右底高。而加密货币波幅太大，庄家道德低下，打完前低附近的止损订单后才开始上行的概率非常高，这种双底形态最好结合着其他策略去使用，比如上期讲到的下跌刀锋策略。
以比特币为例，当价格急剧下跌，在关键区域附近出现巨量K线形成了左底，之后又跌破前低，形成了一个标准的双底结构，我们就可以在双底结构的颈线位置上方处入场。如果图表中还有相对强弱指标RSI，也可以在RSI出现背离后，离开超卖区所对应K线的收盘价入场。

MACD指标配合双底也很好用，我们可以将MACD的快线设置成13，慢线设置成34。当价格在关键区域附近形成双底，比如Vegas通道附近，就可以在MACD连续背离且相差悬殊的第二波峰的实柱转虚柱所对应的K线收盘价位置入场多单，止损可以设置在近期低点附近，或者Vegas通道的下方。

好了，最有用的五种Flight的策略就全部泄露给各位了。
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Flight este o persoană foarte cunoscută în Coreea.
El a folosit un sistem de tranzacționare creat de el, cu fonduri mici și multiplicatori mari, transformând 500.000 de woni în peste 10 miliarde, ceea ce, conform cursului de schimb actual, înseamnă că a câștigat 7,5 milioane de dolari cu un capital de 370 de dolari.
De asemenea, el a făcut public întregul său sistem de tranzacționare și înregistrările de profit pe forumul DC Inside și Binance. A inițiat, de asemenea, o provocare de tranzacționare cu această metodă, mulți oameni având succes folosind metoda sa.

Povestea începe în 2018.
Flight a intrat în piața criptomonedelor cu 2 milioane de woni, dar banii din cont nu s-au încălzit bine înainte de a fi lichidați. După lichidare, a început să își rezume experiențele și să învețe sistematic despre tranzacționare.

Traderul italian Fabio Valentini a acumulat milioane de dolari printr-o strategie de scalping bazată pe fluxul de ordine.
În competiția de tranzacționare cunoscută sub numele de Cupa Mondială a Traderilor, Robbins World Cup, el a fost clasat de patru ori printre cei mai buni traderi, cu o rentabilitate totală de peste 350%.

El a spus că combinarea fluxului de ordine cu analiza volum-preț este cheia pentru realizarea unor progrese semnificative în cariera sa de trading.
Conform statisticilor, el a realizat peste 2000 de tranzacții în timpul competiției, acest mod de a tranzacționa în cantități mari poate crea un număr mare de eșantioane de date. Această abordare este foarte utilă pentru o strategie de scalping cu așteptări pozitive, permițându-i să își îmbunătățească semnificativ așteptările de profit, menținând în același timp o retragere generală relativ scăzută.

O traderiță din Tokyo este acuzată de evaziune fiscală de 4 miliarde de yeni în tranzacțiile valutare, fiind dată în judecată de către biroul de impozite.
Interesant este că această doamnă a plătit pe loc suma totală de 5 miliarde de yeni, reprezentând impozite restante, penalități și amenzi, în numerar. La cursul de schimb actual, aceasta este de aproximativ 20 de milioane de yuan.

În Japonia din 2007, era foarte rar ca femeile să poată câștiga bani în domeniul investițiilor, așa că acest eveniment a atras o mulțime de reportaje media.
Oamenii au dificultăți în a înțelege că, de la deschiderea tranzacțiilor valutare în Japonia, au trecut doar nouă ani, iar această doamnă deja reușește să obțină profit stabil din tranzacțiile valutare, sumele fiind de miliarde. Cum a reușit?