📊 Exponentul Hurst: Ce ne spune despre comportamentul pieței
Înainte de a dezvolta sau testa strategii de tranzacționare, este esențial să înțelegem natura datelor de preț. Un instrument statistic puternic pentru aceasta este Exponentul Hurst (H), o măsură a memoriei pe termen lung în datele seriei temporale.
🧠 Deci, ce înseamnă?
Exponentul Hurst ajută la clasificarea comportamentului pieței în trei regimuri:
📉 H < 0.5 - Revenire la medie: Prețurile tind să se întoarcă către media lor în timp
🔄 H ≈ 0.5 - Plimbare aleatorie: Prețurile se comportă imprevizibil, ca mișcarea browniană
📈 H > 0.5 - Tendință: Mișcările prețurilor au persistență și impuls
Acesta nu este un semnal de tranzacționare direct de la sine, dar oferă un context important despre cum se comportă prețurile structurale și dacă este probabil să aibă o tendință, să revină sau să se comporte aleator.
📊 De ce este important pentru strategie:
În piețele cu revenire la medie, deviațiile de la echilibru se corectează adesea în timp ✨
În piețele tendințelor, persistența poate favoriza strategiile de impuls 🚀
În regimurile aleatorii, acțiunea prețului poate fi mai greu de exploatat în mod fiabil 📉
💬 Folosești instrumente statistice precum Exponentul Hurst pentru a evalua regimurile pieței sau te bazezi mai mult pe indicatori tradiționali precum mediile mobile și volatilitatea? 👇
#CryptoAnalytics #HurstExponent #MeanReversion #QuantTrading