Yunus - Copy Trader - Quant
Systematic edge in crypto — algo strategies, ML signals & quantitative research. Building alpha in public.
Trader Ocasional
5.2 ano(s)
24 A seguir
1.0K+ Seguidores
35 Gostaram
2 Partilharam
Publicações
Tudo
Em direto
Atualização do sistema Live $BTC:
Sinal disparado: exaustão de momento longo.
Entrada: confirmação estrutural acionada.
Posição inicial: 0.5x do tamanho normal (regime de drawdown ativo).
Nem todo sinal recebe tamanho total.
O contexto determina a alocação.
Esta é a gestão de risco sistemática, não medo.
Seguir regras sob pressão é a verdadeira vantagem.
#Bitcoin #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
Sinal disparado: exaustão de momento longo.
Entrada: confirmação estrutural acionada.
Posição inicial: 0.5x do tamanho normal (regime de drawdown ativo).
Nem todo sinal recebe tamanho total.
O contexto determina a alocação.
Esta é a gestão de risco sistemática, não medo.
Seguir regras sob pressão é a verdadeira vantagem.
#Bitcoin #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
O que separa um sistema Sharpe de 1,5 de um sistema Sharpe de 3,0:
Não a entrada.
Não o indicador.
Lógica de saída.
Dimensionamento de posição.
Regras de regime de drawdown.
A entrada representa talvez 20% do desempenho.
A maioria dos traders de varejo passa 80% do seu tempo nisso.
$BTC $ETH #AlgoTrading #SystematicTrading #QuantTrading
Não a entrada.
Não o indicador.
Lógica de saída.
Dimensionamento de posição.
Regras de regime de drawdown.
A entrada representa talvez 20% do desempenho.
A maioria dos traders de varejo passa 80% do seu tempo nisso.
$BTC $ETH #AlgoTrading #SystematicTrading #QuantTrading
A distribuição do retorno horário do $BTC não é normal.
Caudas gordas. Assimetria. Curtose 4.8.
Estratégias que assumem distribuição normal subestimarão o risco de cauda.
É por isso que fórmulas padrão de stop-loss falham em cripto.
O modelo precisa saber em qual distribuição está.
A maioria não sabe.
#Bitcoin #NegociaçãoAlgorítmica #NegociaçãoQuantitativa #NegociaçãoCripto
Caudas gordas. Assimetria. Curtose 4.8.
Estratégias que assumem distribuição normal subestimarão o risco de cauda.
É por isso que fórmulas padrão de stop-loss falham em cripto.
O modelo precisa saber em qual distribuição está.
A maioria não sabe.
#Bitcoin #NegociaçãoAlgorítmica #NegociaçãoQuantitativa #NegociaçãoCripto
Ano 1 de negociação sistemática:
- 847 negociações
- 3 meses de drawdown
- Considerou desistir duas vezes
Ano 2:
- Sharpe do portfólio 2.8
- Todos os 3 sistemas positivos
- Regime de drawdown identificado e gerenciado
O crescimento não começa até que você pare de mudar as regras.
$BTC $ETH #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
- 847 negociações
- 3 meses de drawdown
- Considerou desistir duas vezes
Ano 2:
- Sharpe do portfólio 2.8
- Todos os 3 sistemas positivos
- Regime de drawdown identificado e gerenciado
O crescimento não começa até que você pare de mudar as regras.
$BTC $ETH #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
Validação de walk-forward na momentum do BTC:
Dentro da amostra (2021-2022): Sharpe 3.87
Fora da amostra (2023-2024): Sharpe 2.89
Degradação: 25%.
Abaixo da taxa de decaimento padrão da indústria de 50%.
Quando fora da amostra está próximo da dentro da amostra,
você tem uma vantagem.
Quando não está, você tem ajuste de curva.
$BTC #AlgoTrading #QuantTrading #Bitcoin
Dentro da amostra (2021-2022): Sharpe 3.87
Fora da amostra (2023-2024): Sharpe 2.89
Degradação: 25%.
Abaixo da taxa de decaimento padrão da indústria de 50%.
Quando fora da amostra está próximo da dentro da amostra,
você tem uma vantagem.
Quando não está, você tem ajuste de curva.
$BTC #AlgoTrading #QuantTrading #Bitcoin
Análise do regime de drawdown no sistema de momentum do $BTC:
Regime normal: max 8% de drawdown, recupera em média 12 dias
Regime de drawdown: max 15,9%, recuperação em 31 dias
Saber em qual regime você está muda o tamanho da posição.
A maioria dos traders dimensiona da mesma forma, independentemente do regime.
Isso não é sistemático. Isso é preguiçoso.
#Bitcoin #NegociaçãoAlgorítmica #GestãoDeRisco
Regime normal: max 8% de drawdown, recupera em média 12 dias
Regime de drawdown: max 15,9%, recuperação em 31 dias
Saber em qual regime você está muda o tamanho da posição.
A maioria dos traders dimensiona da mesma forma, independentemente do regime.
Isso não é sistemático. Isso é preguiçoso.
#Bitcoin #NegociaçãoAlgorítmica #GestãoDeRisco
O sistema BTC de 1.895 negociações tem uma taxa de vitória de 49%.
Isso significa que 51% das negociações são perdedoras.
Ainda assim, Sharpe 3.14.
Porque os vencedores são, em média, 2,3 vezes o tamanho dos perdedores.
A taxa de vitória é a estatística mais superestimada no comércio varejista.
O valor esperado é o que importa.
#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading
Isso significa que 51% das negociações são perdedoras.
Ainda assim, Sharpe 3.14.
Porque os vencedores são, em média, 2,3 vezes o tamanho dos perdedores.
A taxa de vitória é a estatística mais superestimada no comércio varejista.
O valor esperado é o que importa.
#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading
Cálculo de copy trading:
Conta mestre: +18% mensal (mês excepcional)
Média: +4-6% mensal
Sua parte após as taxas da plataforma: 3-5%
A matemática só funciona se o mestre for sistemático.
Os traders discricionários têm 3x a variância.
Um bom copy trading é encontrar um sistema, não uma pessoa.
$BTC #CopyTrading #Binance #AlgoTrading
Conta mestre: +18% mensal (mês excepcional)
Média: +4-6% mensal
Sua parte após as taxas da plataforma: 3-5%
A matemática só funciona se o mestre for sistemático.
Os traders discricionários têm 3x a variância.
Um bom copy trading é encontrar um sistema, não uma pessoa.
$BTC #CopyTrading #Binance #AlgoTrading
Eu perguntei a 50 negociantes na minha bolsa:
"Qual é a sua regra máxima de drawdown?"
47 disseram: "Eu não tenho uma."
Uma estratégia com Sharpe 2.0 e sem regra de drawdown
acabará eventualmente atingindo um drawdown que encerra a conta.
O drawdown máximo não é apenas uma estatística.
É um parâmetro de sobrevivência.
$BTC $ETH #GestãoDeRisco #NegociaçãoAlgorítmica #NegociaçãoCripto
"Qual é a sua regra máxima de drawdown?"
47 disseram: "Eu não tenho uma."
Uma estratégia com Sharpe 2.0 e sem regra de drawdown
acabará eventualmente atingindo um drawdown que encerra a conta.
O drawdown máximo não é apenas uma estatística.
É um parâmetro de sobrevivência.
$BTC $ETH #GestãoDeRisco #NegociaçãoAlgorítmica #NegociaçãoCripto
Sinais de assimetria na participação do fluxo de pedidos.
68% das configurações: expectativa positiva.
32%: estável ou negativa.
O sistema só negocia os 68%.
Parece óbvio.
Quase nenhum trader de varejo aplica um filtro tão rigoroso.
Eles negociam cada configuração.
Então se perguntam por que a curva de capital não sobe.
#AlgoTrading #Bitcoin #CryptoTrading
68% das configurações: expectativa positiva.
32%: estável ou negativa.
O sistema só negocia os 68%.
Parece óbvio.
Quase nenhum trader de varejo aplica um filtro tão rigoroso.
Eles negociam cada configuração.
Então se perguntam por que a curva de capital não sobe.
#AlgoTrading #Bitcoin #CryptoTrading
3 instrumentos não correlacionados.
$BTC momento.
$ETH estrutural.
ES scalper.
Risco de instrumento único: concentrado.
Multi-instrumento: assimetria de participação a seu favor.
Quando BTC retorna à média, ES pode ter tendência.
O portfólio não para de funcionar.
Não correlacionado é o conceito mais subestimado no trading de varejo.
#AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading
$BTC momento.
$ETH estrutural.
ES scalper.
Risco de instrumento único: concentrado.
Multi-instrumento: assimetria de participação a seu favor.
Quando BTC retorna à média, ES pode ter tendência.
O portfólio não para de funcionar.
Não correlacionado é o conceito mais subestimado no trading de varejo.
#AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading
A compressão da volatilidade durou 11 sessões.
Dados históricos: 73% das configurações semelhantes se resolveram para cima dentro de 48 horas.
Eu não tinha posição.
Aguardar a confirmação estrutural antes da entrada não é fraqueza.
É a vantagem.
A maioria dos traders sente que precisa estar sempre presente.
Esse sentimento lhes custa dinheiro.
$BTC #Bitcoin #AlgoTrading #SystematicTrading
Dados históricos: 73% das configurações semelhantes se resolveram para cima dentro de 48 horas.
Eu não tinha posição.
Aguardar a confirmação estrutural antes da entrada não é fraqueza.
É a vantagem.
A maioria dos traders sente que precisa estar sempre presente.
Esse sentimento lhes custa dinheiro.
$BTC #Bitcoin #AlgoTrading #SystematicTrading
Inicia sessão para explorares mais conteúdos