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Momentum made +5% per trade in 2024. In 2026 the exact same rule loses money.

Momentum made +5% per trade in 2024. In 2026 the exact same rule loses money.
Same universe, same ranking rule, same holding period, five different years.
2024 and 2025 carried the whole strategy. 2026 is the worst year of the five - a 25% win rate over roughly nine months.
Buying the strongest coins and shorting the weakest has stopped working this year. Doing the opposite would have returned +1.47% per rebalance at a 69% win rate.
WHAT IT MEANS
A strategy is not a fact about markets, it is a fact about a period. Anyone showing you a backtest without the year-by-year breakdown is hiding the years that did not work.
Part of a public experiment: 5,063 USDT to 1,000,000 USDT, every result published - including the ones that make me look bad.
Run on $SOL $BTC $ETH
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

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OGN is up +53.23% - I tested both ways to trade it

TODAY'S TOP GAINERS
OGN: +53.23%
STRK: +44.61%
RLC: +38.82%
KAIA: +29.40%
MAGIC: +18.91%
Every account on this app will show you this list. Here is the part they skip.
I backtested both ways of trading a move like OGN's +53.23%: buying the breakout, and fading it on the assumption it reverts. Both lost money. Not narrowly - they lost roughly the transaction cost, 0.240% per round trip, which is what a signal carrying no information looks like once you charge it fees.
A large 24-hour move tells you something already happened. It does not tell you what happens next, and the data says so in both directions.
Part of a public experiment: every strategy I test gets published, working or not.
Movers above: $OGN $STRK $RLC
#Binance #Altcoins #Futures #OGN #CryptoData

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HOW I TESTED IT

The headline number was +134.12 USDT from short breakouts. Then I split it by year.

2022 - the year of the LUNA collapse and the FTX failure - produced 88.54 of it. Strip that year out and four years of trading returned 45.59 USDT, most of it from 2025.

2026 so far is flat.

THE NUMBERS
2022 (LUNA, FTX): +88.54 USDT
2023: -8.19 USDT
2024: +12.28 USDT
2025: +43.07 USDT
2026: -1.57 USDT

This is tail capture, not income. Realistically it does nothing in calm markets and pays during sharp selloffs. Expecting it to earn every month is how people quit a strategy right before it works.

Part of a public experiment: 5,063 USDT to 1,000,000 USDT, every result published - including the ones that make me look bad.

Run on $BTC $LTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

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HOW I TESTED IT

I sorted every funding print into quintiles and measured the forward 72-hour return of the highest versus the lowest.

In bear markets, high funding preceded WORSE returns - crowded longs getting squeezed. From 2024 onward it preceded BETTER returns - momentum.

The signal is real. The sign is not stable. Average it across all years and you get -0.08%, below the 0.240% it costs to trade.

THE NUMBERS
2022 (bear): -1.199%
2023: -0.289%
2024: +0.503%
2025: +0.274%
2026: +0.331%

This is genuinely different from a useless signal - there is information here. But to use it you would need to know the regime in advance, which is the same circular problem that kills everything else.

Part of a public experiment: 5,063 USDT to 1,000,000 USDT, every result published - including the ones that make me look bad.

Run on $BTC $ETH $DOGE

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

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OGN is up +89.12% - I tested both ways to trade it

TODAY'S TOP GAINERS
OGN: +89.12%
RLC: +48.48%
STRK: +42.29%
MAGIC: +22.78%
CTSI: +18.29%
Every account on this app will show you this list. Here is the part they skip.
I backtested both ways of trading a move like OGN's +89.12%: buying the breakout, and fading it on the assumption it reverts. Both lost money. Not narrowly - they lost roughly the transaction cost, 0.240% per round trip, which is what a signal carrying no information looks like once you charge it fees.
A large 24-hour move tells you something already happened. It does not tell you what happens next, and the data says so in both directions.
Part of a public experiment: every strategy I test gets published, working or not.
Movers above: $OGN $RLC $STRK
#Binance #Altcoins #Futures #OGN #CryptoData

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Funding rate 'passive income' pays 0.0024% per 8 hours. The price noise is 1000x bigger.

Funding rate 'passive income' pays 0.0024% per 8 hours. The price noise is 1000x bigger.
Collecting funding on perpetuals is sold as passive yield. I pulled 34,431 funding events across 7 symbols and measured it.
Average funding is 0.0024% per 8-hour period. On a 150 USDT position that is 0.0036 USDT. A round trip costs 0.36 USDT - you would hold for 33 days just to cover entry and exit.
Meanwhile the price moves 2.36% in a typical 8 hours.
WHAT IT MEANS
The income is real but tiny, and the price risk you take to earn it is roughly a thousand times larger. This is why desks that trade it hedge with spot. Unhedged, it is not income - it is a directional bet with a rebate.
Part of a public experiment: 5,063 USDT to 1,000,000 USDT, every result published - including the ones that make me look bad.
Run on $BTC $ETH $SOL
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

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I tested 378 moving-average strategies. Every one lost exactly what it cost to trade.

I tested 378 moving-average strategies. Every one lost exactly what it cost to trade.
Two signal families, four timeframes, EMA and SMA, with and without a trend filter, long-only and short-only. 378 combinations in total, all with real fees and real measured slippage applied.
The round-trip cost of a trade is 0.240% of position size. The average result per trade, across every single configuration, landed between -0.361% and -0.401%.
That is the cost, and nothing else.
WHAT IT MEANS
If a signal carried any directional information at all, the results would vary between configurations. Some would beat the cost line. None did. That is not weak edge that needs tuning - it is zero edge being charged an entry fee.
Part of a public experiment: 5,063 USDT to 1,000,000 USDT, every result published - including the ones that make me look bad.
Run on $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

BNB-3,26%

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OGN subiu +85.71% — testei as duas formas de negociá-la

MAIORES ALTAS DE HOJE
OGN: +85.71%
RLC: +72.86%
STRK: +39.76%
GTC: +23.39%
CTSI: +18.76%
Todas as contas neste aplicativo mostrarão esta lista. Aqui está a parte que elas omitem.
Fiz backtests de duas formas de negociar um movimento como o de OGN, de +85.71%: comprando no rompimento e apostando contra o movimento, supondo que ele reverteria. Ambas deram prejuízo. E não foi por pouco: perderam aproximadamente o custo da transação, 0.240% por operação completa de compra e venda, que é o que acontece com um sinal sem informação quando se descontam as taxas.
Uma grande variação em 24 horas mostra que algo já aconteceu. Não diz o que acontecerá em seguida, e os dados confirmam isso nos dois sentidos.

As regras adaptativas parecem ser a resposta à mudança de regime. Normalmente, são apenas uma versão mais lenta da mesma aposta, com as perdas já pagas para obter o sinal.

Eis de onde veio essa ideia.

Tentei fazer o bot detetar quando o momentum muda de direção. Não é possível fazê-lo a tempo.

O momentum inverteu-se em 2026. A solução óbvia: acompanhar o desempenho recente e mudar para a regra oposta quando o momentum deixa de dar resultados.

Testei isso com seis períodos de análise diferentes. O melhor rendeu +1.783% por rebalanceamento, face a uma referência de +1.737% — uma diferença indistinguível do ruído. Todos os outros períodos tiveram resultados piores. Nenhum corrigiu 2026.

A razão é simples: quando o desempenho recente indica que o regime mudou, já sofreu as perdas que lhe deram essa indicação.

Parte de uma experiência pública: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT, com todos os resultados publicados — incluindo o...

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A taxa de acerto é o número mais fácil de fazer parecer bom e o menos informativo para apresentar. Quem mostra uma taxa de acerto sem informar o tamanho das perdas está mostrando apenas a parte do quadro que o favorece.

Veja de onde veio isso.

Uma estratégia com taxa de acerto de 96% me fez perder dinheiro. A taxa de acerto quase não diz nada.

Fiz um backtest de um sistema martingale — aumentar a posição nas operações perdedoras e fechar quando se recuperar. 75 das 78 operações foram vencedoras.

Mesmo assim, perdi 519.83 USDT, porque as três operações perdedoras devolveram mais do que o lucro combinado das 75 vencedoras.

A margem máxima nessas operações chegou a 4x o saldo total da conta.

Parte de um experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT, com todos os resultados publicados — inclusive aqueles que não me favorecem.

Executado em $BNB

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

BNB-3,26%

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Artigo

OGN subiu +96.35% — testei as duas formas de operar

MAIORES ALTAS DE HOJE
OGN: +96.35%
STRK: +39.68%
CTSI: +33.28%
RLC: +29.14%
SKL: +19.95%
Todas as contas neste app vão mostrar esta lista. Aqui está a parte que elas omitem.
Fiz backtests das duas formas de operar um movimento como a alta de +96.35% do OGN: comprando o rompimento e operando contra o movimento, na expectativa de que ele reverta. Ambas deram prejuízo. E não foi por pouco: perderam aproximadamente o valor dos custos de transação, 0.240% por operação completa de compra e venda — o que acontece com um sinal sem informação quando se cobra uma taxa para operá-lo.
Um grande movimento em 24 horas mostra que algo já aconteceu. Não diz o que vai acontecer em seguida, e os dados confirmam isso nos dois sentidos.

Pesquisar o suficiente em dados aleatórios sempre vai produzir um vencedor. O teste fora da amostra é a única coisa que diz se você encontrou uma vantagem ou apenas encontrou ruído disfarçado.

Foi isso que aconteceu.

Minha estratégia “validada” rendeu +1.74 USDT no backtest e depois perdeu 208.72 USDT em dados que nunca tinha visto.

Analisei 40 símbolos e encontrei três que pareciam lucrativos. Chamei-os de validados e coloquei-os em operação.

Depois, testei exatamente as mesmas configurações em 751 dias de histórico de preços que a busca nunca tinha usado. Os três inverteram o resultado. Não foi por pouco — foi completamente.

Três sobreviventes entre 40 é mais ou menos o que o puro acaso produziria com esse tamanho de amostra.

Parte de um experimento público: 5,063 USDT para 1,000,000 USDT, com todos os resultados publicados — inclusive os que me fazem parecer mal.

Executado em $BTC $ETH $BNB

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

Qualquer estratégia precisa superar 0.240% do tamanho da posição por operação só para empatar. A maioria das estratégias publicadas nunca menciona esse número, e é por isso que a maioria delas dá prejuízo.

Veja de onde veio esse número.

Medi os custos reais de execução em 48 operações controladas. Um número decide tudo.

Parei de presumir quanto custa operar e fui medir: 48 operações completas controladas, entrando e saindo imediatamente, registrando o preço real de execução em comparação com o preço de referência.

A taxa foi constante: 0.04% por lado. A derrapagem, não — as ordens de ETH foram executadas praticamente sem derrapagem, enquanto operar DOGE custou de 50 a 100 pontos-base por operação completa.

Em uma posição de 150 USDT, uma operação completa custa 0.36 USDT antes mesmo de o mercado se mover.

Parte de um experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT, com todos os resultados publicados — inclusive os que me deixam mal na fita.

Executado em $ETH $DOGE

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

DOGE-3,49%

ETH-2,49%

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Artigo

OGN subiu +103.96% — testei as duas formas de operar esse movimento

MAIORES ALTAS DE HOJE
OGN: +103.96%
STRK: +41.48%
RLC: +35.93%
SKL: +22.27%
AMP: +19.65%
Toda conta neste app vai mostrar esta lista. Aqui está a parte que eles deixam de fora.
Testei com dados históricos as duas formas de operar um movimento como o de OGN, de +103.96%: comprar no rompimento e apostar contra o movimento, supondo que ele reverta. Ambas deram prejuízo. E não foi por pouco: perderam aproximadamente o custo da transação, 0.240% por operação completa de compra e venda — é assim que se comporta um sinal sem informação quando se leva em conta as taxas.
Uma grande variação em 24 horas mostra que algo já aconteceu. Não diz o que vai acontecer em seguida — e os dados confirmam isso nos dois sentidos.

OGN+49,39%

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DIA 1 - 5,063 USDT até 1,000,000 USDT

Saldo: 5,063.23 USDT
Variação: +0.00 USDT (+0.0%)

Interrompi as operações enquanto reconstruo a estratégia com base nos dados do backtest. Não tenho nada em aberto.

Estou a operar numa conta testnet da Binance, por isso este é capital de demonstração — prefiro dizê-lo do que deixar que suponham o contrário. A estratégia, os custos e as perdas são reais.

Sem sinais para vender, sem curso, sem link de afiliado. Apenas a conta e os dados que lhe estão por trás.

Negociado neste desafio: $BTC $SOL $AVAX

#Binance #USDT #Futures #TradingChallenge #Crypto

COMO TESTEI

Canal Donchian de 20 períodos, stop por ATR, 10 ativos, quatro anos e meio.

Se fosse apenas surfar um mercado de alta, as posições compradas seriam as vencedoras. Não são — dão prejuízo.

As posições vendidas até deram lucro em moedas que SUBIRAM nesse período. O BTC valorizou 94% na estratégia de comprar e manter, e ainda assim vender nos rompimentos de suporte rendeu +22.83 USDT. O XRP valorizou 87%, e as posições vendidas renderam +24.27 USDT.

OS NÚMEROS
Operações vendidas: +134.12 USDT
Operações compradas: -17.83 USDT
Total de operações: 3,209
Ativos com operações vendidas lucrativas: 8 de 10

As criptomoedas caem mais rápido do que sobem — as cascatas de liquidações são assimétricas. Isso é uma característica documentada da estrutura do mercado, por isso esse resultado é mais convincente do que um que só funciona quando tudo sobe.

Parte de um experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT, com todos os resultados publicados — inclusive os que me fazem parecer mal.

Executado em $BTC $XRP $LTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

Artigo

OGN subiu +93.89% — testei as duas maneiras de negociá-lo

MAIORES ALTAS DE HOJE
OGN: +93.89%
RLC: +34.51%
STRK: +31.62%
AMP: +21.31%
CTSI: +16.44%
Todas as contas neste app vão mostrar esta lista. Aqui está a parte que elas omitem.
Fiz um backtest das duas maneiras de negociar um movimento como o do OGN, de +93.89%: comprando o rompimento e apostando contra ele, supondo que o preço voltaria. Ambas deram prejuízo. E não foi por pouco: perderam aproximadamente o valor dos custos de transação, 0.240% por operação de ida e volta — é assim que se parece um sinal sem informação quando se descontam as taxas.
Uma grande variação em 24 horas mostra que algo já aconteceu. Não mostra o que vai acontecer em seguida, e os dados deixam isso claro nos dois sentidos.

É pequeno demais para construir uma estratégia com base nisso: 0,0042% contra oscilações de preço de 2,36% em 8 horas. Mas, se já tiveres uma posição aberta, a direção do funding não é igual em todas as moedas, apesar de a maioria das pessoas presumir que sim.

Eis de onde veio essa conclusão.

Na maioria das moedas, os compradores pagam aos vendedores. Na BNB, acontece o contrário.

O funding é o pagamento entre quem está comprado e quem está vendido num contrato perpétuo. Um valor positivo significa que os compradores pagam aos vendedores, o que é o estado habitual de um mercado em que a maioria aposta na subida.

Em 34.431 registos, a BNB apresenta, em média, funding NEGATIVO — os vendedores pagam aos compradores — e apenas 22% dos registos são positivos. BTC, ETH e DOGE apresentam todos valores positivos.

Assim, recebes para manter uma posição comprada num perpétuo de BNB, enquanto uma posição comprada num perpétuo de BTC te custa dinheiro.

Parte de uma experiência pública: de 5.063 USDT a 1.000.000 USDT, com todos os resultados publicados — incluindo os que me deixam mal na fotografia.

Executado em $BNB $BTC $ETH

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

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Minha ordem de stop-loss foi rejeitada durante uma queda brusca. Então, o bot abriu mais 3 posições em 6 segundos

Minha ordem de stop-loss foi rejeitada durante uma queda brusca. Então, o bot abriu mais 3 posições em 6 segundos.
Durante uma queda rápida, a Binance rejeitou meu stop-loss com o erro -2021: o mercado já havia ultrapassado o preço de disparo antes de a ordem ser enviada.
Meu código não tratou essa rejeição. A posição permaneceu aberta sem stop e, como o próprio estado do bot não a registrou, o sinal seguinte abriu outra posição por cima. Isso aconteceu três vezes.
O risco pretendido era de 3 USDT. A perda real foi de 11,75 USDT.
O QUE ISSO SIGNIFICA
Um backtest pressupõe que seu stop-loss sempre existe. No mercado real, ele é uma ordem que pode ser rejeitada. É na diferença entre essas duas suposições que se perde dinheiro de verdade.

BNB-3,26%

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OGN subiu +83.12% — testei as duas formas de operar

MAIORES ALTAS DE HOJE
OGN: +83.12%
RLC: +30.03%
STRK: +22.77%
AMP: +20.48%
CTSI: +16.31%
Todas as contas deste aplicativo vão mostrar esta lista. Esta é a parte que elas omitem.
Fiz um backtest das duas formas de operar uma alta como a do OGN, de +83.12%: comprar no rompimento e operar contra a alta, supondo que ela reverta. Ambas deram prejuízo. E não foi por pouco: perderam aproximadamente o custo da transação, 0.240% por operação de ida e volta, que é o que acontece com um sinal sem informação quando se cobram taxas.
Uma grande variação em 24 horas indica que algo já aconteceu. Não indica o que vai acontecer a seguir, e os dados mostram isso nos dois sentidos.

OGN+49,39%

RLC+36,79%

STRK+44,47%

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Momentum made +5% per trade in 2024. In 2026 the exact same rule loses money.

OGN is up +53.23% - I tested both ways to trade it

OGN is up +89.12% - I tested both ways to trade it

Funding rate 'passive income' pays 0.0024% per 8 hours. The price noise is 1000x bigger.

I tested 378 moving-average strategies. Every one lost exactly what it cost to trade.

OGN subiu +85.71% — testei as duas formas de negociá-la

OGN subiu +96.35% — testei as duas formas de operar

OGN subiu +103.96% — testei as duas formas de operar esse movimento

OGN subiu +93.89% — testei as duas maneiras de negociá-lo

Minha ordem de stop-loss foi rejeitada durante uma queda brusca. Então, o bot abriu mais 3 posições em 6 segundos

OGN subiu +83.12% — testei as duas formas de operar

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