Mito vs. dados: sexta-feira 13 dá azar? Desde 1931, 54,4% dos 160 pregões do S&P 500 que caíram numa sexta-feira 13 fecharam em alta, contra 52,3% em todos os dias.
→ Variação média de +0,04% contra +0,03% em todos os dias; proporção de quedas superiores a −2%: 3,1% contra 3,4% em todos os dias
→ Pior resultado: 13 de out. de 1989, −6,1%; melhor: 13 de mar. de 2020, +9,3%
→ Desde 2000, 55,6% dos 45 pregões de sexta-feira 13 fecharam em alta
O azar não está no calendário, está nas manchetes. Na pior das hipóteses: se o rendimento dos títulos de 10 anos ultrapassar 5,15% hoje, vão culpar a sexta-feira 13 pelo dia de queda, mas o verdadeiro culpado são os juros; estou de olho.
#Stocks #Economia
De olho: $SPY $IVV $QQQ
→ Variação média de +0,04% contra +0,03% em todos os dias; proporção de quedas superiores a −2%: 3,1% contra 3,4% em todos os dias
→ Pior resultado: 13 de out. de 1989, −6,1%; melhor: 13 de mar. de 2020, +9,3%
→ Desde 2000, 55,6% dos 45 pregões de sexta-feira 13 fecharam em alta
O azar não está no calendário, está nas manchetes. Na pior das hipóteses: se o rendimento dos títulos de 10 anos ultrapassar 5,15% hoje, vão culpar a sexta-feira 13 pelo dia de queda, mas o verdadeiro culpado são os juros; estou de olho.
#Stocks #Economia
De olho: $SPY $IVV $QQQ
