Estar comprado e vendido ao mesmo tempo significa que a direção do mercado se anula. O que resta é saber se os vencedores continuam superando os perdedores — uma questão legítima, não uma aposta na alta do mercado.
Veja de onde isso veio.
Após 378 fracassos, uma estratégia finalmente passou no teste que eliminou todas as outras.
Classifique 45 contratos perpétuos pelo retorno em 5 dias. Fique comprado nos 5 primeiros e vendido nos 5 últimos, mantenha as posições por 15 dias e rebalanceie. Pesos iguais, neutra em dólares.
O controle fora da amostra é o que havia destruído tudo antes: definir os parâmetros usando dados antigos e, depois, aplicá-los a dados que a busca nunca utilizou. Dentro da amostra: +1,711% por rebalanceamento; fora da amostra: +1,801%. A média se manteve.
A estratégia também resiste a custos muito maiores que os reais: ainda rende +0,48% por rebalanceamento mesmo com um custo de 1,50% por operação completa — seis vezes o que a Binance cobra de fato.
Parte de um experimento público:...
Veja de onde isso veio.
Após 378 fracassos, uma estratégia finalmente passou no teste que eliminou todas as outras.
Classifique 45 contratos perpétuos pelo retorno em 5 dias. Fique comprado nos 5 primeiros e vendido nos 5 últimos, mantenha as posições por 15 dias e rebalanceie. Pesos iguais, neutra em dólares.
O controle fora da amostra é o que havia destruído tudo antes: definir os parâmetros usando dados antigos e, depois, aplicá-los a dados que a busca nunca utilizou. Dentro da amostra: +1,711% por rebalanceamento; fora da amostra: +1,801%. A média se manteve.
A estratégia também resiste a custos muito maiores que os reais: ainda rende +0,48% por rebalanceamento mesmo com um custo de 1,50% por operação completa — seis vezes o que a Binance cobra de fato.
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