COMO TESTEI
Ordenei cada leitura de funding em quintis e medi o retorno futuro de 72 horas do quintil mais alto em comparação com o mais baixo.
Em mercados de baixa, um funding elevado antecedia retornos PIORES — posições compradas sobrelotadas a serem espremidas. A partir de 2024, passou a anteceder retornos MELHORES — momentum.
O sinal é real. O sentido não é estável. Calculando a média de todos os anos, obtém-se -0.08%, abaixo dos 0.240% que custa negociar.
OS NÚMEROS
2022 (baixa): -1.199%
2023: -0.289%
2024: +0.503%
2025: +0.274%
2026: +0.331%
Isto é realmente diferente de um sinal inútil — há informação aqui. Mas, para o usar, seria preciso conhecer o regime de antemão, o mesmo problema circular que faz falhar tudo o resto.
Parte de uma experiência pública: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT, com todos os resultados publicados — incluindo os que me deixam mal na fotografia.
Executado em $BTC $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Ordenei cada leitura de funding em quintis e medi o retorno futuro de 72 horas do quintil mais alto em comparação com o mais baixo.
Em mercados de baixa, um funding elevado antecedia retornos PIORES — posições compradas sobrelotadas a serem espremidas. A partir de 2024, passou a anteceder retornos MELHORES — momentum.
O sinal é real. O sentido não é estável. Calculando a média de todos os anos, obtém-se -0.08%, abaixo dos 0.240% que custa negociar.
OS NÚMEROS
2022 (baixa): -1.199%
2023: -0.289%
2024: +0.503%
2025: +0.274%
2026: +0.331%
Isto é realmente diferente de um sinal inútil — há informação aqui. Mas, para o usar, seria preciso conhecer o regime de antemão, o mesmo problema circular que faz falhar tudo o resto.
Parte de uma experiência pública: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT, com todos os resultados publicados — incluindo os que me deixam mal na fotografia.
Executado em $BTC $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
