Aproveitando a diferença de preço da SK Hynix entre a Coreia e os EUA, experimentei o AI Pro da Binance!
Há mais de meio ano que muita gente vem aproveitando a diferença de preço entre as ações da Hynix negociadas na Coreia e nos EUA, além do arbitragem das taxas de financiamento. Nos últimos três ou quatro dias, as oscilações dessa diferença diminuíram bastante; muita gente do grupo ficou presa em posições e começou a reclamar. Minha ideia é que, quando os outros estão reclamando, geralmente é um bom momento para abrir uma posição. Além disso, meu custo é um pouco menor que o de muitos, então quis abrir uma posição para ver no que dava. Por acaso, vi alguém comentando sobre o AI Pro da Binance no X e quis testar se ele conseguiria implementar uma estratégia completa de uma só vez.
A própria operação de hedge tem seus desafios: como equilibrar aproximadamente as posições dos dois lados, qual desvio na diferença de preço usar como ponto de entrada, como pausar ou reduzir a posição quando a taxa de financiamento estiver alta demais e como garantir que, ao atingir o limite de perda, os dois lados sejam fechados juntos, sem deixar uma posição unilateral aberta.
Para não desperdiçar os AI Tokens da Binance (pontos), primeiro organizei com o Grok a lógica da estratégia, os parâmetros de gestão de risco, o controle das taxas e as regras para fechar as posições simultaneamente. Depois passei tudo de uma vez para a IA da Binance. Com apenas uma conversa, ela gerou um fluxo de trabalho visual e iniciou uma simulação. Em seguida, passei para a conta real.
Abertura da posição bem-sucedida: primeiro deixei uma ordem condicional de um lado e abri a posição do outro lado ao mesmo tempo; o stop-loss foi configurado automaticamente para fechar as duas posições por completo, sem deixar nenhuma posição unilateral aberta. Mas, depois da abertura, o prêmio aumentou um pouco mais e, no momento, estou com prejuízo não realizado (incluindo as taxas). O ponto menos ideal é que a taxa de financiamento para operar comprado no contrato de ações coreanas está alta; para uma posição de cerca de 2WU, estimo um custo diário de aproximadamente 60U. Atualmente, não é possível comprar ações à vista na Binance, então só dá para fazer hedge entre contratos. Espero que, no futuro, seja possível comprar diretamente as ações à vista. Depois atualizarei sobre o stop-loss e o fechamento das posições.
Pontos principais do prompt — quem tiver interesse pode usar para testar:
1/ Gestão de risco da conta: margem total de 10.000 USDT, alavancagem de 2x, valor nocional de cerca de 20.000 USDT no máximo, margem isolada; perda máxima de aproximadamente 1.000 USDT em um dos lados; quando o stop-loss for acionado, fechar as duas pernas por completo, sem deixar uma posição descoberta.
2/ Lógica da estratégia: operar comprado em SKHYNIXUSDT (acompanha as ações coreanas, relativamente mais baratas) e vendido em SKHYUSDT (acompanha o ADR, relativamente mais caro), equilibrando os valores nocionais — não ajustar as posições rigidamente na proporção de 10:1 em quantidade de unidades.
3/ Sinal de entrada: pontuação z da relação entre os preços, normalizada com base em uma janela móvel de 100 candles de 1h. Abrir posição apenas quando houver um desvio significativo em relação ao normal, evitando pagar taxas de financiamento à toa quando a diferença já tiver convergido.
4/ Controle das taxas de financiamento: definir um limite com base no custo real diário em USDT das duas pernas (considerando os diferentes intervalos de liquidação); se o custo for alto demais, pausar ou reduzir a posição.
5/ Execução do stop-loss: se a perda de qualquer uma das pernas ou do conjunto atingir o limite, usar ordens acionadas com reduce-only para fechar simultaneamente as duas posições por completo.
6/ Outros: primeiro gerar o fluxo de trabalho visual e o código; começar com uma simulação; especificar a quantidade da posição, o valor nocional, a margem utilizada, as condições para fechar tudo e os principais riscos; não abrir posição se os dados forem insuficientes.
O conteúdo acima é apenas para compartilhamento de informações e não constitui recomendação de investimento.
BitHappy, em constante evolução
Há mais de meio ano que muita gente vem aproveitando a diferença de preço entre as ações da Hynix negociadas na Coreia e nos EUA, além do arbitragem das taxas de financiamento. Nos últimos três ou quatro dias, as oscilações dessa diferença diminuíram bastante; muita gente do grupo ficou presa em posições e começou a reclamar. Minha ideia é que, quando os outros estão reclamando, geralmente é um bom momento para abrir uma posição. Além disso, meu custo é um pouco menor que o de muitos, então quis abrir uma posição para ver no que dava. Por acaso, vi alguém comentando sobre o AI Pro da Binance no X e quis testar se ele conseguiria implementar uma estratégia completa de uma só vez.
A própria operação de hedge tem seus desafios: como equilibrar aproximadamente as posições dos dois lados, qual desvio na diferença de preço usar como ponto de entrada, como pausar ou reduzir a posição quando a taxa de financiamento estiver alta demais e como garantir que, ao atingir o limite de perda, os dois lados sejam fechados juntos, sem deixar uma posição unilateral aberta.
Para não desperdiçar os AI Tokens da Binance (pontos), primeiro organizei com o Grok a lógica da estratégia, os parâmetros de gestão de risco, o controle das taxas e as regras para fechar as posições simultaneamente. Depois passei tudo de uma vez para a IA da Binance. Com apenas uma conversa, ela gerou um fluxo de trabalho visual e iniciou uma simulação. Em seguida, passei para a conta real.
Abertura da posição bem-sucedida: primeiro deixei uma ordem condicional de um lado e abri a posição do outro lado ao mesmo tempo; o stop-loss foi configurado automaticamente para fechar as duas posições por completo, sem deixar nenhuma posição unilateral aberta. Mas, depois da abertura, o prêmio aumentou um pouco mais e, no momento, estou com prejuízo não realizado (incluindo as taxas). O ponto menos ideal é que a taxa de financiamento para operar comprado no contrato de ações coreanas está alta; para uma posição de cerca de 2WU, estimo um custo diário de aproximadamente 60U. Atualmente, não é possível comprar ações à vista na Binance, então só dá para fazer hedge entre contratos. Espero que, no futuro, seja possível comprar diretamente as ações à vista. Depois atualizarei sobre o stop-loss e o fechamento das posições.
Pontos principais do prompt — quem tiver interesse pode usar para testar:
1/ Gestão de risco da conta: margem total de 10.000 USDT, alavancagem de 2x, valor nocional de cerca de 20.000 USDT no máximo, margem isolada; perda máxima de aproximadamente 1.000 USDT em um dos lados; quando o stop-loss for acionado, fechar as duas pernas por completo, sem deixar uma posição descoberta.
2/ Lógica da estratégia: operar comprado em SKHYNIXUSDT (acompanha as ações coreanas, relativamente mais baratas) e vendido em SKHYUSDT (acompanha o ADR, relativamente mais caro), equilibrando os valores nocionais — não ajustar as posições rigidamente na proporção de 10:1 em quantidade de unidades.
3/ Sinal de entrada: pontuação z da relação entre os preços, normalizada com base em uma janela móvel de 100 candles de 1h. Abrir posição apenas quando houver um desvio significativo em relação ao normal, evitando pagar taxas de financiamento à toa quando a diferença já tiver convergido.
4/ Controle das taxas de financiamento: definir um limite com base no custo real diário em USDT das duas pernas (considerando os diferentes intervalos de liquidação); se o custo for alto demais, pausar ou reduzir a posição.
5/ Execução do stop-loss: se a perda de qualquer uma das pernas ou do conjunto atingir o limite, usar ordens acionadas com reduce-only para fechar simultaneamente as duas posições por completo.
6/ Outros: primeiro gerar o fluxo de trabalho visual e o código; começar com uma simulação; especificar a quantidade da posição, o valor nocional, a margem utilizada, as condições para fechar tudo e os principais riscos; não abrir posição se os dados forem insuficientes.
O conteúdo acima é apenas para compartilhamento de informações e não constitui recomendação de investimento.
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