Todos os quant já conheceram o modelo «genial»: uma curva de capital bonita, um Sharpe elevado e que morre três meses após o lançamento.
Há muito que deixámos de procurar um modelo perfeito. Em vez disso, usamos conjuntos de modelos: dezenas de sistemas simples de tendência, com horizontes e filtros diferentes. Cada um é fraco por si só; juntos, votam numa única posição.
Porque funciona:
▪ os erros de sistemas pouco correlacionados compensam-se parcialmente;
▪ nenhum parâmetro isolado decide o teu ano;
▪ quando um sistema falha, o conjunto mal dá por isso.
A BIT ENERGY, a nossa estratégia de cripto, é construída desta forma — um conjunto de modelos sobre $ETH , $SOL e $DOGE .
Um conjunto de sistemas «medianos» costuma ser mais robusto do que o melhor sistema que o compõe. A robustez vence o brilhantismo.
#quant #trendfollowing #cripto
Há muito que deixámos de procurar um modelo perfeito. Em vez disso, usamos conjuntos de modelos: dezenas de sistemas simples de tendência, com horizontes e filtros diferentes. Cada um é fraco por si só; juntos, votam numa única posição.
Porque funciona:
▪ os erros de sistemas pouco correlacionados compensam-se parcialmente;
▪ nenhum parâmetro isolado decide o teu ano;
▪ quando um sistema falha, o conjunto mal dá por isso.
A BIT ENERGY, a nossa estratégia de cripto, é construída desta forma — um conjunto de modelos sobre $ETH , $SOL e $DOGE .
Um conjunto de sistemas «medianos» costuma ser mais robusto do que o melhor sistema que o compõe. A robustez vence o brilhantismo.
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