Depois de 378 tentativas fracassadas, uma estratégia finalmente passou no teste que eliminou todas as outras.
Classifique 45 contratos perpétuos pelo retorno em 5 dias. Fique comprado nos 5 primeiros e vendido nos 5 últimos, mantenha as posições por 15 dias e rebalanceie. Pesos iguais, neutralidade em dólares.
O teste fora da amostra é justamente aquele que havia destruído tudo antes: fixe as configurações usando dados antigos e, depois, aplique-as a dados que a busca nunca utilizou. Na amostra: +1,711% por rebalanceamento; fora da amostra: +1,801%. A média se manteve.
Ela também resiste a custos muito piores do que os reais: ainda rende +0,48% por rebalanceamento mesmo com um custo total de ida e volta de 1,50%, seis vezes o que a Binance realmente cobra.
O QUE ISSO SIGNIFICA
Estar comprado e vendido ao mesmo tempo significa que a direção do mercado se anula. O que resta é saber se os vencedores continuam superando os perdedores — uma questão real, não uma aposta na alta do mercado.
Parte de um experimento público: de 5.063 USDT a 1.000.000 USDT, com todos os resultados publicados — inclusive os que me deixam mal na fotografia.
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