Acerta sempre nas compras no backtest. Será que consultou o preço de fechamento antes da hora?
Há um tipo de retorno impressionante que não depende da capacidade de análise, mas de uma falha na ordem temporal.
Um exemplo hipotético: a estratégia afirma entrar às 10h15, mas usa como condição o preço de fechamento de um candle de 1 hora que só fecha às 11h. No histórico, esse candle já está completo e é fácil para o programa consultá-lo; mas, numa operação real às 10h15, os 45 minutos seguintes ainda nem aconteceram.
A documentação oficial do TradingView alerta especificamente que consultar antecipadamente o valor final de um candle de período maior pode gerar resultados de backtest impossíveis de reproduzir na negociação real. Por mais organizados que pareçam os pontos de compra e venda no gráfico, isso não prova que o sinal já existia naquele momento.
Ao analisar esse tipo de estratégia, marco o “primeiro momento em que cada dado usado pelo sinal poderia ser conhecido” e comparo com o horário da ordem. Se a confirmação depende do fechamento, o sinal só pode ser gerado depois da confirmação, e o cálculo deve usar um preço pelo qual seria possível negociar em seguida.
Isso vale para BTC, ETH e SOL. Os valores provisórios durante o candle podem ser diferentes dos valores finais de fechamento. Não dá para usar o valor final no backtest, mas executar com o valor provisório na negociação real e depois atribuir toda a diferença ao slippage.
Primeiro prove que essas informações já eram conhecidas naquele momento; depois discutimos se alguém teria coragem de enviar a ordem. Uma alta taxa de acerto obtida com dados futuros não pode ser convertida em resultados reais apenas melhorando a execução.
$BTC $ETH $SOL
Toque na minha foto de perfil para ver as operações reais com sinais
Há um tipo de retorno impressionante que não depende da capacidade de análise, mas de uma falha na ordem temporal.
Um exemplo hipotético: a estratégia afirma entrar às 10h15, mas usa como condição o preço de fechamento de um candle de 1 hora que só fecha às 11h. No histórico, esse candle já está completo e é fácil para o programa consultá-lo; mas, numa operação real às 10h15, os 45 minutos seguintes ainda nem aconteceram.
A documentação oficial do TradingView alerta especificamente que consultar antecipadamente o valor final de um candle de período maior pode gerar resultados de backtest impossíveis de reproduzir na negociação real. Por mais organizados que pareçam os pontos de compra e venda no gráfico, isso não prova que o sinal já existia naquele momento.
Ao analisar esse tipo de estratégia, marco o “primeiro momento em que cada dado usado pelo sinal poderia ser conhecido” e comparo com o horário da ordem. Se a confirmação depende do fechamento, o sinal só pode ser gerado depois da confirmação, e o cálculo deve usar um preço pelo qual seria possível negociar em seguida.
Isso vale para BTC, ETH e SOL. Os valores provisórios durante o candle podem ser diferentes dos valores finais de fechamento. Não dá para usar o valor final no backtest, mas executar com o valor provisório na negociação real e depois atribuir toda a diferença ao slippage.
Primeiro prove que essas informações já eram conhecidas naquele momento; depois discutimos se alguém teria coragem de enviar a ordem. Uma alta taxa de acerto obtida com dados futuros não pode ser convertida em resultados reais apenas melhorando a execução.
$BTC $ETH $SOL
Toque na minha foto de perfil para ver as operações reais com sinais
