COMO EU TESTEI
Classifique 45 perpétuos por retorno de 5 dias. Compre os 5 primeiros, venda a descoberto os 5 últimos, mantenha por 15 dias e rebalanceie. Peso igual, dólar-neutro.
O controle fora da amostra é aquele que destruiu tudo antes dele: fixe as configurações nos dados antigos e, depois, execute com dados que a busca nunca tocou. Na amostra +1,711% por rebalanceamento; fora da amostra +1,801%. A média se manteve.
Ele também resiste a custos muito piores do que os reais: ainda +0,48% por rebalanceamento mesmo com uma taxa de ida e volta de 1,50%, seis vezes o que a Binance realmente cobra.
OS NÚMEROS
Média por rebalanceamento: +1,737%
Amostra: +1,711%
Fora da amostra: +1,801%
Taxa de acerto: 55,6%
Estar comprado e vendido ao mesmo tempo significa que a direção do mercado se cancela. O que sobra é se os vencedores continuam superando os perdedores — uma pergunta real, não uma aposta de que o mercado vai subir.
Parte de um experimento público: 5.063 USDT para 1.000.000 USDT, com cada resultado publicado — incluindo os que me fazem parecer ruim.
Executar em $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Classifique 45 perpétuos por retorno de 5 dias. Compre os 5 primeiros, venda a descoberto os 5 últimos, mantenha por 15 dias e rebalanceie. Peso igual, dólar-neutro.
O controle fora da amostra é aquele que destruiu tudo antes dele: fixe as configurações nos dados antigos e, depois, execute com dados que a busca nunca tocou. Na amostra +1,711% por rebalanceamento; fora da amostra +1,801%. A média se manteve.
Ele também resiste a custos muito piores do que os reais: ainda +0,48% por rebalanceamento mesmo com uma taxa de ida e volta de 1,50%, seis vezes o que a Binance realmente cobra.
OS NÚMEROS
Média por rebalanceamento: +1,737%
Amostra: +1,711%
Fora da amostra: +1,801%
Taxa de acerto: 55,6%
Estar comprado e vendido ao mesmo tempo significa que a direção do mercado se cancela. O que sobra é se os vencedores continuam superando os perdedores — uma pergunta real, não uma aposta de que o mercado vai subir.
Parte de um experimento público: 5.063 USDT para 1.000.000 USDT, com cada resultado publicado — incluindo os que me fazem parecer ruim.
Executar em $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
