Histórico de altas e quedas nos dias “três bruxas” na bolsa dos EUA e nos períodos imediatamente anteriores, mostrando que a probabilidade de alta nos 5 dias antes do evento é de 65%. Já nos 5 dias após o dia das “três bruxas”, a probabilidade de queda continua relativamente alta.
A lógica das quedas da bolsa dos EUA nos últimos dias: o risco ainda não foi resolvido, e a cadeia de lógica ainda não foi interrompida.
Alta do preço do petróleo → volta das expectativas de inflação → Fed mantém juros elevados → título do Tesouro de 10 anos rompe 5% → queda na avaliação dos papéis de tecnologia.
Ontem, embora o movimento tenha sido bem forte, eu ainda fui cauteloso: realizei alguns lucros de opções que eu havia comprado no curto prazo; o ativo à vista não se mexeu. Este aumento também pode estar ligado ao fechamento de posições vendidas (short) e a compras passivas do ativo à vista por causa das opções.
Se a alta é sustentável, depende de 4 coisas a seguir:
1. Se o S&P consegue manter 7625 pontos de forma contínua, e não apenas “estourar” no dia e depois voltar a cair.
2. Se o índice de pesos iguais e as ações de small caps conseguem acompanhar; setores financeiros e cíclicos não podem ficar ausentes por muito tempo.
3. Se o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos consegue permanecer abaixo de 5% e, dentro de duas semanas, não voltar a subir rapidamente.
4. Se o petróleo Brent consegue se manter estável perto de US$ 105 (ou mais baixo), em vez de voltar a disparar para US$ 110.
A lógica das quedas da bolsa dos EUA nos últimos dias: o risco ainda não foi resolvido, e a cadeia de lógica ainda não foi interrompida.
Alta do preço do petróleo → volta das expectativas de inflação → Fed mantém juros elevados → título do Tesouro de 10 anos rompe 5% → queda na avaliação dos papéis de tecnologia.
Ontem, embora o movimento tenha sido bem forte, eu ainda fui cauteloso: realizei alguns lucros de opções que eu havia comprado no curto prazo; o ativo à vista não se mexeu. Este aumento também pode estar ligado ao fechamento de posições vendidas (short) e a compras passivas do ativo à vista por causa das opções.
Se a alta é sustentável, depende de 4 coisas a seguir:
1. Se o S&P consegue manter 7625 pontos de forma contínua, e não apenas “estourar” no dia e depois voltar a cair.
2. Se o índice de pesos iguais e as ações de small caps conseguem acompanhar; setores financeiros e cíclicos não podem ficar ausentes por muito tempo.
3. Se o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos consegue permanecer abaixo de 5% e, dentro de duas semanas, não voltar a subir rapidamente.
4. Se o petróleo Brent consegue se manter estável perto de US$ 105 (ou mais baixo), em vez de voltar a disparar para US$ 110.
