$CRWD subiu 3,24% nos últimos 1 dia, chegando a 240,74. Essa alta foi empurrada por um squeeze de vendidos (aperto de shorts). A taxa de funding está em -0,0004: os shorts pagam dinheiro diariamente aos longs. A posição está em pouco mais de 20 mil contratos; com o preço subindo e o funding negativo, os shorts estão “segurando no duro” o prejuízo.
O gatilho do short squeeze depende de quando os vendidos finalmente desistirem. Na última vez, uma estrutura parecida aconteceu: após as ordens de stop dos shorts se concentrarem, o preço disparou 5% e depois voltou a cair. Agora, a posição em CRWD não está em níveis extremamente altos, mas o funding segue negativo; a pressão dos shorts vai se acumulando. Se o preço subir mais um pouco, pode explodir uma onda de fechamento de posições (short covering).
O lado contrário é que, se o mercado esfriar ou houver notícia negativa para o setor, os shorts podem resistir e não recuar. A taxa de funding pode voltar a ficar positiva e aí o impulso da alta se interrompe. O segundo efeito é que, após a liquidação dos shorts, a liquidez entra no mercado, mas os longs também aproveitam para realizar lucros, o que causa volatilidade intensa nos dois sentidos.
Condições para a tese falhar: funding voltar a ficar positiva ou o preço cair abaixo de 240. Ações: se o pct24h for maior que 3%, no curto prazo tende a ser altista. Eu vou tentar uma compra com pequena posição perto de 240,74; coloco stop em 239 e, se cair abaixo de 239, eu saio.
Rótulo de trading: #TradFi #链上美股 #CRWD
Na sua opinião, onde é mais provável que essa forma de判断 esteja errada?
O gatilho do short squeeze depende de quando os vendidos finalmente desistirem. Na última vez, uma estrutura parecida aconteceu: após as ordens de stop dos shorts se concentrarem, o preço disparou 5% e depois voltou a cair. Agora, a posição em CRWD não está em níveis extremamente altos, mas o funding segue negativo; a pressão dos shorts vai se acumulando. Se o preço subir mais um pouco, pode explodir uma onda de fechamento de posições (short covering).
O lado contrário é que, se o mercado esfriar ou houver notícia negativa para o setor, os shorts podem resistir e não recuar. A taxa de funding pode voltar a ficar positiva e aí o impulso da alta se interrompe. O segundo efeito é que, após a liquidação dos shorts, a liquidez entra no mercado, mas os longs também aproveitam para realizar lucros, o que causa volatilidade intensa nos dois sentidos.
Condições para a tese falhar: funding voltar a ficar positiva ou o preço cair abaixo de 240. Ações: se o pct24h for maior que 3%, no curto prazo tende a ser altista. Eu vou tentar uma compra com pequena posição perto de 240,74; coloco stop em 239 e, se cair abaixo de 239, eu saio.
Rótulo de trading: #TradFi #链上美股 #CRWD
Na sua opinião, onde é mais provável que essa forma de判断 esteja errada?