Dois bStocks passaram pela mesma distância em um dia. Mas a entrada em um deles custa 18 vezes mais caro.
Abri $SPCXB i e $DELLB v no mesmo momento, às 17:45.
Intervalo no dia:
SPCXB: 139,30 - 140,55 = 0,90%
DELLB: 490,08 - 495,04 = 1,01%
Praticamente igual. Agora, o formato do pedido.
SPCXB: compra 139,87, venda 139,86. Spread 0,01.
DELLB: compra 491,68, venda 490,96. Spread 0,72.
Em percentuais:
0,01 ÷ 139,86 = 0,007%
0,72 ÷ 490,96 = 0,147%
O spread é mais amplo em 20,5 vezes.
Agora, o principal. Divido o spread pelo intervalo, ou seja, quanto do movimento diário ele “come” apenas pela própria entrada:
SPCXB: 0,007 ÷ 0,90 = 0,8%
DELLB: 0,147 ÷ 1,01 = 14,5%
Diferença de 18 vezes.
Resposta no cabeçalho. Volume no dia:
SPCXB 2 402 395 USDT,
DELLB 17 163 USDT.
Cerca de 140 vezes menos.
E mais um detalhe. Às 17:45, o último negócio na fita DELLB foi às 17:15:40. Meia hora sem nenhum negócio. Em SPCXB, no mesmo período, os negócios aconteciam a cada ~13 segundos.
Foi aqui que eu me enganei. Achei que mercado “fino” era só menos participantes. Na verdade, é um imposto pela entrada: no DELLB, o preço precisa passar por 14,5% do intervalo diário para eu simplesmente voltar ao zero.
Limitações: um “corte” às 17:45. O spread em pares finos varia; com o Nasdaq aberto pode ficar mais estreito.
Mesma distância. Preço de participação diferente.
Agora, antes da entrada, divido o spread pelo intervalo. Três números da tela, uma divisão.
Calcule o seu número pelo seu ticker e mande.
@BinanceCIS #bStocksCIS
Abri $SPCXB i e $DELLB v no mesmo momento, às 17:45.
Intervalo no dia:
SPCXB: 139,30 - 140,55 = 0,90%
DELLB: 490,08 - 495,04 = 1,01%
Praticamente igual. Agora, o formato do pedido.
SPCXB: compra 139,87, venda 139,86. Spread 0,01.
DELLB: compra 491,68, venda 490,96. Spread 0,72.
Em percentuais:
0,01 ÷ 139,86 = 0,007%
0,72 ÷ 490,96 = 0,147%
O spread é mais amplo em 20,5 vezes.
Agora, o principal. Divido o spread pelo intervalo, ou seja, quanto do movimento diário ele “come” apenas pela própria entrada:
SPCXB: 0,007 ÷ 0,90 = 0,8%
DELLB: 0,147 ÷ 1,01 = 14,5%
Diferença de 18 vezes.
Resposta no cabeçalho. Volume no dia:
SPCXB 2 402 395 USDT,
DELLB 17 163 USDT.
Cerca de 140 vezes menos.
E mais um detalhe. Às 17:45, o último negócio na fita DELLB foi às 17:15:40. Meia hora sem nenhum negócio. Em SPCXB, no mesmo período, os negócios aconteciam a cada ~13 segundos.
Foi aqui que eu me enganei. Achei que mercado “fino” era só menos participantes. Na verdade, é um imposto pela entrada: no DELLB, o preço precisa passar por 14,5% do intervalo diário para eu simplesmente voltar ao zero.
Limitações: um “corte” às 17:45. O spread em pares finos varia; com o Nasdaq aberto pode ficar mais estreito.
Mesma distância. Preço de participação diferente.
Agora, antes da entrada, divido o spread pelo intervalo. Três números da tela, uma divisão.
Calcule o seu número pelo seu ticker e mande.
@BinanceCIS #bStocksCIS
