O mercado deu uma leve recuperada e há lucros por toda parte. Em um cenário de volatilidade extrema como o atual, a quantificação de tendências da IA ainda é útil. Por exemplo: índice acionário da Coreia, $KORU . Nos últimos 7 dias, ao estimar a volatilidade com base no recorte de 4h, mais de 80% das candles (K lines) superaram 5%, e a volatilidade total passou de 300%. Ou seja, em um cenário perfeito, você conseguiria capturar lucro em cada oscilação e deveria obter 300%; mas, na prática, ao analisar meus pedidos quantificados, calculando o percentual de lucratividade com base no valor intermediário de posição, só consegui algo em torno de 28,5% — ou seja, nem cheguei a 271,5%. A eficiência ficou abaixo de 10%. Assim, a eficiência de aproveitar a volatilidade será o indicador “norte” a ser otimizado nas próximas etapas.
Claro que não é que não haja pontos positivos: o controle de risco é excessivamente rígido, a posição e o momento de abrir ordens ficam mais conservadores, o que reduz a margem de lucro. Por outro lado, isso também mantém a taxa de drawdown baixa. Com a volatilidade recente muito intensa, o maior drawdown no último mês não passou de 2%. O retorno anualizado composto mensal dá 150%, e o índice de Sharpe é 2,1 — o que é excelente. Com esse Sharpe, no futuro totalmente dá para aumentar de forma apropriada o valor de abertura por operação, elevando o retorno anualizado composto para 300%. Todas as ordens de abrir e fechar estão claramente visíveis no projeto de domínio público com pessoas guiando na plataforma. Quem tiver interesse pode baixar e estudar por conta própria. (Considerando que, na última semana, o mercado de semicondutores da Coreia, todos os dias, teve oscilações violentas acima de 10%, mas o retorno total ainda não chegou a 10%, de fato está baixo.)
Claro que não é que não haja pontos positivos: o controle de risco é excessivamente rígido, a posição e o momento de abrir ordens ficam mais conservadores, o que reduz a margem de lucro. Por outro lado, isso também mantém a taxa de drawdown baixa. Com a volatilidade recente muito intensa, o maior drawdown no último mês não passou de 2%. O retorno anualizado composto mensal dá 150%, e o índice de Sharpe é 2,1 — o que é excelente. Com esse Sharpe, no futuro totalmente dá para aumentar de forma apropriada o valor de abertura por operação, elevando o retorno anualizado composto para 300%. Todas as ordens de abrir e fechar estão claramente visíveis no projeto de domínio público com pessoas guiando na plataforma. Quem tiver interesse pode baixar e estudar por conta própria. (Considerando que, na última semana, o mercado de semicondutores da Coreia, todos os dias, teve oscilações violentas acima de 10%, mas o retorno total ainda não chegou a 10%, de fato está baixo.)