📊 Compare duas semanas de um trader.

Semana A: 4 operações, todas de acordo com o setup, dois pontos negativos por stop, dois positivos em R:R 1:3. No fim, dá resultado positivo, com os nervos intactos.

Semana B: 30 operações, metade — reentradas por impulso após falhas, o funding e as comissões consumiram mais do que trouxe a única entrada “normal”. Resultado negativo, com “maior atividade”.

A diferença não é no mercado — o mercado era o mesmo. A diferença é na disciplina: overtrading, supercomplicação das entradas e tilt transformaram uma estratégia que funcionava em um gerador de ruído por $ETH .

🧭 Menos operações, estrutura mais limpa, gestão de risco mais rígida — e a curva do depósito se ajusta sozinha.

Pegue-se fazendo entradas demais antes que seja o seu saldo a te “capturar” isso.

Não é recomendação, faça sua própria pesquisa (DYOR).

#Trading #ETH #MarketAnalysis #Crypto

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