O sistema TREE, utilizado no Benefuture Expert - BFE, sistema de trading focado em derivativos, vem dando ótimos resultados. A sigla TREE não corresponde a uma árvore, mas sim a um conjunto de 4 etapas essenciais para um trade de sucesso, que devem ser planejadas com antecedência:

T: TARGET - Preço alvo a ser atingido para obtenção do lucro almejado;

R: ROOM - Espaço para o preço se deslocar a favor, entre a entrada e o alvo;

E: ENTRY - Entrada, que só deve ser consumada se certos pré-requisitos forem satisfeitos em vários timeframes simultaneamente;

E: EXIT - Saída, que deve ser planejada previamente considerando o percurso favorável completo ou parcial e, principalmente, a possibilidade de o percurso ser adverso em vez de favorável.

Agora vamos aos critérios para o delineamento do esquema TREE:

TARGET: recomenda-se uma referência nem muito rápida nem muito lenta, podendo ser, por exemplo, a EMA20 do gráfico diário no momento da entrada. Outra boa opção é a mediana dos deslocamentos favoráveis numa janela de pelo menos 90 dias. Você também pode escolher um suporte ou resistência próximos (no máximo 90 dias). Porém,  quanto maior o percurso até o alvo, mais tempo você ficará na posição com capital parado, sujeito a taxas de Funding abusivas e correndo risco de liquidação. Por isso a EMA20 é uma boa escolha, já que reflete a dinâmica do token nos últimos 20 dias. Além disso, o preço se move rapidamente em relação à EMA20, permitindo operações completas em alguns dias em vez de várias semanas.

ROOM: aqui recomenda-se evitar entrar muito próximo do alvo. Você precisa de espaço. O melhor é entrar com o preço já bastante esticado para cima ou para baixo em relação ao alvo, de forma que o preço tenha a tendência natural de retornar ao alvo por exaustão. Eu gosto de usar a distância entre o preço de entrada e o alvo, no gráfico de 1d, normalizada pela volatilidade média, devendo essa medida ser igual ou maior a P90 da população dos últimos 1000 candles diários. Ao fazer isso, garanto que estou entrando com o preço mais esticado que pelo menos 90% das ocorrências e, ao normalizar pela volatilidade média do próprio ativo, asseguro que não estou dando a uma altcoin volátil o mesmo tratamento dado ao engessado Bitcoin. Isso é muito importante porque um deslocamento diário de 10% é muito para o Bitcoin mas não é nada para as altcoins vida louca que costumo operar.

ENTRY: A entrada precisa ser confirmada por gatilhos disparados em três timeframes diferentes e em ordem decrescente. Por exemplo, a  reversão do preço no 1d e no 4h, a aceleração ou desaceleração dessa reversão  e o cruzamento para baixo ou para cima do preço em relação a uma referência rápida, como a EMA10, no gráfico de 1h. Boa parte da gestão de risco do trade entra aqui, ainda antes da abertura da ordem: mesmo após todas as confirmações anteriores, realize aporte máximo de 1% do capital total e, caso não possa abrir mão de alavancagem, que ela não seja não superior a x3. Se você não seguir essa última regra tem 100% de chance de quebrar em algumas semanas, não diga que não foi avisado!

EXIT: se tudo sair como planejado, a saída deve ocorre exatamente sobre o alvo. Em um undo ideal, você poderia esperar até sair além do alvo. Mas no mundo real quase nunca isso ocorre, pois o mercado muitas vezes não toma conhecimento das nossas dores. É pouco provável, inclusive, que você atinja o alvo sempre. Então se o preço andar a favor em uma parte do percurso mas reverter antes do alvo, a saída deve ocorrer por trailing stop, de forma a garantir ao menos  parte do lucro almejado. Nunca deixe de usar trailing, pois é melhor ter um pássaro na mão do que dois voando! Na pior situação possível para você, que seria aquela em que o preço anda contra desde a entrada ou após dar tímidos passos a favor, a saída pode se dar de duas formas honrosas: 1) por stop loss específico por token, baseado na volatilidade própria do ativo ou 2) por liquidação consentida da posição, somente quando a perda completa da posição não impacta o capital total em mais do que 1%. Essas são formas melhores de sair perdendo do que fixar um stop pequeno, de 5% a 20%, pois ele vai disparar o tempo todo e minar seu capital. Não faz sentido usar um stop de 20% para um token alavancado x3 cuja volatilidade média é 10%, pois sua posição vai facilmente variar 30%. O ideal é você saber a volatilidade média por token antes de criar o stop. Mas se você planejou a entrada corretamente e usou um stop largo o suficiente mas sem exageros , ele quase nunca será acionado. No caso de não usar stop, tenha certeza de que a posição não ocupa mais do que 1% do capital total. O stop não serve para te proteger de oscilações normais de preço. Ele serve para te proteger de anomalias estatísticas. Se você levar isso a sério é aprender a medir a volatilidade de cada token, vai descobrir que o stop de alguns tokens pode ser de 5% em vez de 25% e para outros precisa ser de 60% ou mais se você não quiser ser furado pelo pavio do stop com frequência.

O sistema TREE não é simples, mas é necessário para o funcionamento correto do BFE. Na realidade, todas essas features estão embutidas em um único robô, capaz de escanear todos os tokens de Futures da Binance e mais 11 corretoras via API e realizar todos os cálculos necessários antes e após a abertura das posições. Somente na Binance, são mais de 600 tokens de derivativos entre Crypto e Tradfi, de forma que seria impossível analisá-los manualmente. Meu robô opera 24/7, a partir de um servidor Linux e pode ser configurado na palma da minha mão a partir de um smartphone. Para acompanhar o desempenho do robô, costumo gerar relatórios diários em planilhas repletas de filtros, de forma que eu posso cruzar todas as variáveis em uma única tela.

Como a maior parte das operações hoje já são feitas por robôs, torna-se indispensável a construção do seu próprio algoritmo pessoal o quanto antes. Você não precisa ser expert em programação, pois as ferramentas de inteligência artificial disponíveis comercialmente dão conta do trabalho pesado de codificação e indicam todas as ferramentas necessárias para a construção e ambientação do robô. Você só precisa de objetivos e regras claras, que geralmente você só desenvolve a partir de muito estudo e prática. Procure anotar o que costuma funcionar e o que costuma dar errado. Tire um tempo para analisar seus trades e procure se questionar se esses procedimentos poderiam ser automatizados, sem se preocupar em saber como automatizar, pois essa tarefa pode ser realizada por outro robô! O mais importante não é o como fazer, mas o que fazer. E o sistema TREE do Benefuture Expert - BFE, pode ser um ponto de partida. Saudações!