impliedvolatility

$BTC | A volatilidade das opções de Bitcoin está se comprimindo em direção às mínimas de vários anos. A volatilidade está barata. No SatoshiMacro Model, o sinal de volatilidade implícita de 30 dias da Deribit registra hoje um percentil de 3,4, a pontuação mais baixa entre os 48 sinais do painel, com DVOL bruto em 37,7. Na mesa, tratamos uma queda acentuada da volatilidade como esta como uma oportunidade para recarregar, não para relaxar: uma única manchete pode reprecificar a curva rapidamente. A pontuação calibrada do SMM ainda é 38,1, Neutral, já que este indicador representa 20% de um nível, não o modelo inteiro. Minha leitura: um mercado de opções tranquilo não significa segurança neste caso. O limite de 2:1 da ASIC para CFDs de varejo sobre derivativos de cripto é a verdadeira restrição, não a convicção. É um percentil, não uma previsão.

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Métriques de Volatilité : O Impact da IV (Volatilidade Implícita)

Título : Volatilidade Implícita : o indicador secreto dos traders de opções 🌊📊

​Conteúdo :

A Volatilidade Implícita (IV) traduz as expectativas de nervosismo ou de amplitude de movimento do mercado que está por vir.

​📌 O impacto nas suas posições :

​IV Crush : Uma queda brusca da volatilidade após um evento importante (como uma decisão de taxa ou um Halving) faz o valor dos prêmios murchar, mesmo que o preço não se mova.

​Comprar a baixa volatilidade : Comprar opções quando a IV está no nível mais baixo oferece uma relação risco/retorno mais vantajosa.

​Nunca negocie opções sem verificar o nível de IV!

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Volatilidade: A chave da precificação de opções

​Título: Volatilidade Implícita (IV): O motor do valor das opções 🌊📊

​Conteúdo:

A Volatilidade Implícita (IV) reflete as expectativas do mercado quanto aos movimentos futuros do preço do ativo subjacente.

​📌 Por que a Volatilidade Implícita é importante?

​IV Alta: Os prêmios das opções ficam mais caros porque a amplitude esperada do movimento é maior

​IV Baixa: Os prêmios das opções são menos custosos.

​Saber identificar os períodos de expansão ou de contração da volatilidade permite otimizar o timing da compra dos seus contratos.

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Com a continuação de $BTC aprofundando sua queda, os mercados de opções (#options ) voltam a precificar riscos, volatilidade e as probabilidades que os investidores colocam para o próximo grande movimento.
Aqui está o que os dados de opções de Bitcoin revelam sobre o posicionamento dos investidores, a volatilidade e o sentimento do mercado. 👇
O índice #DVOL sobe com a continuidade da onda de venda de BTC, o que indica uma reprecificação gradual da volatilidade futura. Esse movimento reflete o aumento da incerteza; ainda assim, a volatilidade implícita (#ImpliedVolatility ) permanece muito abaixo dos máximos observados pelo mercado durante os grandes períodos de turbulência.
Embora o Bitcoin se tenha recuperado do nível de 58 mil dólares, o Skew ainda está claramente positivo, o que significa que os contratos de venda (Puts) continuam sendo negociados com um prêmio de preço acima dos contratos de compra (Calls). A demanda por instrumentos de proteção contra quedas segue firme, embora sua queda em relação aos níveis elevados registrados em junho indique que o posicionamento defensivo começou a acalmar gradualmente.
Com o BTC continuando a ser negociado na zona de Gama negativa (#NegativeGamma ), as operações de hedge realizadas pelos formadores de mercado seguem intensificando os movimentos de preço. Em conjunto com a alta da volatilidade implícita e com a manutenção da demanda por contratos de venda, o mercado de opções continua adotando uma postura defensiva cautelosa.