Fazendo trading quantitativo, a maioria das pessoas já pisou no mesmo buraco:
Achou que, com uma estratégia rodando, dava para ficar tranquilo(a) — até o mercado virar numa situação extrema e a conta te dar uma lição na hora.
Depois, aos poucos, eu entendi: — quant é uma chave que não é万能, mas é o parceiro de execução mais estável para suas emoções.
Minha configuração é assim:
80% ficam com o quant, rodando a estratégia à risca, sem hesitar, sem tremer o dedo, sem perseguir alta e sem vender no impulso de baixa;
20% ficam para o controle manual de risco, para ficar de olho em cenários extremos, em cisnes negros e naquelas horas em que os modelos ainda não reagiram.
Com essa combinação rodando, o maior sentimento é uma palavra: estabilidade.
Não é aquela emoção de enriquecer de um dia para o outro, e sim aquela sensação sólida de todo dia, olhando o gráfico no fechamento: sem explodir, com drawdown controlável e a estratégia seguindo o plano.
Em arbitragem de alta frequência e day trade, a essência é competir em velocidade de execução e disciplina.
Nessas duas coisas, humanos naturalmente não conseguem competir com máquinas, mas em julgamento e percepção de risco — as máquinas ainda não substituem as pessoas por enquanto.
Por isso, a forma realmente útil é deixar que as ferramentas quantitativas levem a execução ao máximo, e você fica responsável por manter a última linha de defesa do controle de risco.
Se você também está fazendo arbitragem de alta frequência ou operando no curto prazo e quer testar o efeito de ferramentas quantitativas para te ajudar, pode me chamar no privado para conversarmos.
Achou que, com uma estratégia rodando, dava para ficar tranquilo(a) — até o mercado virar numa situação extrema e a conta te dar uma lição na hora.
Depois, aos poucos, eu entendi: — quant é uma chave que não é万能, mas é o parceiro de execução mais estável para suas emoções.
Minha configuração é assim:
80% ficam com o quant, rodando a estratégia à risca, sem hesitar, sem tremer o dedo, sem perseguir alta e sem vender no impulso de baixa;
20% ficam para o controle manual de risco, para ficar de olho em cenários extremos, em cisnes negros e naquelas horas em que os modelos ainda não reagiram.
Com essa combinação rodando, o maior sentimento é uma palavra: estabilidade.
Não é aquela emoção de enriquecer de um dia para o outro, e sim aquela sensação sólida de todo dia, olhando o gráfico no fechamento: sem explodir, com drawdown controlável e a estratégia seguindo o plano.
Em arbitragem de alta frequência e day trade, a essência é competir em velocidade de execução e disciplina.
Nessas duas coisas, humanos naturalmente não conseguem competir com máquinas, mas em julgamento e percepção de risco — as máquinas ainda não substituem as pessoas por enquanto.
Por isso, a forma realmente útil é deixar que as ferramentas quantitativas levem a execução ao máximo, e você fica responsável por manter a última linha de defesa do controle de risco.
Se você também está fazendo arbitragem de alta frequência ou operando no curto prazo e quer testar o efeito de ferramentas quantitativas para te ajudar, pode me chamar no privado para conversarmos.