Arbitragem inteligente é quando se realiza operações opostas em dois mercados diferentes (mercado à vista e mercado de contratos) simultaneamente: comprando em um mercado (posições longas) e vendendo em outro mercado (posições curtas), aproveitando o mecanismo de custos de capital para lucrar. Devido à adoção de uma abordagem de hedge, ou seja, mantendo posições opostas em dois mercados, a estratégia de arbitragem inteligente pode efetivamente reduzir os riscos trazidos pela volatilidade unilateral do mercado. Mesmo que os preços do mercado sofram grandes mudanças, desde que a magnitude das variações de preço nos dois mercados seja consistente, o investidor pode compensar as perdas em um mercado com os lucros do outro mercado. Claro, ao realizar arbitragem inteligente, é necessário prestar atenção a fatores como liquidez do mercado, taxas de transação, slippage, métodos de cálculo da taxa de capital, entre outros, pois todos esses fatores podem impactar o retorno final.
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