kmnous

#VJAnalysis | k=5 Ponderado pela volatilidade inversa
Aqui está o multiativos atual:
#KMNOUS 0.08742 (+5.82%) | #METISUS 1.64 (+8.14%) | $DUSK 0.3215 (+4.27%) | $KAT .5123 (+6.91%) | $ARK 1.278 (+7.63%)
Métricas quantitativas
• Volatilidade do portfólio: 41.6% (meta: 42%)
• Pontuação de vantagem: 0.82%
• Exposição total: 132% (5 tokens, com pesos iguais)
• Lucros e perdas realizados (3D): +24.8% (+8.2% na semana)
Conjunto de sinais
Filtro de tendência: Otimista 87% | Regime de volatilidade: Baixa volatilidade 32% | Risco de correlação: Baixo 18%
Modelo de risco
Tamanho da posição = 1/k × (1/σ) | Meta de volatilidade anualizada: 42% | Kelly k=5 | Rebalanceamento por hora | Limite de alavancagem: 25x
Backtest 2023-2025
Taxa de acerto: 58.7% | Fator de lucro: 1.91 / 2.34 | Sharpe: 2.34 | Drawdown máximo: –9.2%
Status do sistema: Algoritmo ativo • Viés comprado • Modo multiativos
Matemática acima das emoções.#VJAnalysis