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“Only a fool trips on what’s behind them.” — Iceberg Slim ◢ Founder, CEO, Asymmetric Financial & Asymmetric Information
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@hermeuscorp will manufacture Pratt & Whitney F100 engines, accelerating production of its high-speed aircraft while expanding America's capacity to build flight-proven fighter engines.
https://www.prnewswire.com/news-releases/hermeus-to-manufacture-pratt--whitneys-f100-pw-229-engine-under-new-production-licensing-agreement-302876533.html
@hermeuscorp will manufacture Pratt & Whitney F100 engines, accelerating production of its high-speed aircraft while expanding America's capacity to build flight-proven fighter engines.
https://www.prnewswire.com/news-releases/hermeus-to-manufacture-pratt--whitneys-f100-pw-229-engine-under-new-production-licensing-agreement-302876533.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/hermeus-to-manufacture-pratt--whitneys-f100-pw-229-engine-under-new-production-licensing-agreement-302876533.html
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Clientes do Tesouro do JPMorgan Acumulam Posições Curtas em Pesquisa: BBG
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59
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💸 Fechado $ARM em 9/18 (Short $260 Call)
+68,73%
Mantido por 10 dias
Executado com a Radon
https://radon.run
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+68,73%
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Qual é a saúde do consumidor?
Os gastos com cartão do BofA por domicílio subiram para 7,8% a/a na semana encerrada em 5 de setembro
Os gastos totais com cartão por domicílio subiram para 7,8% a/a na semana encerrada em 5 de setembro.
O BofA atribui o salto principalmente aos efeitos de base a partir da mudança no timing do Dia do Trabalho, 9/7/26 vs 9/1/25, além de uma recuperação nos preços dos combustíveis.
Por baixo da superfície, o total sem gás foi de 6,9%, varejo sem automóveis foi de 4,2%, companhias aéreas foi de 12,9% e gás foi de 22,8% em 5/9.
Assim, a leitura principal do consumidor está ruidosa. O gasto nominal parece firme, mas o efeito de base do feriado importa muito esta semana.
Qual é a saúde do consumidor?
Os gastos com cartão do BofA por domicílio subiram para 7,8% a/a na semana encerrada em 5 de setembro
Os gastos totais com cartão por domicílio subiram para 7,8% a/a na semana encerrada em 5 de setembro.
O BofA atribui o salto principalmente aos efeitos de base a partir da mudança no timing do Dia do Trabalho, 9/7/26 vs 9/1/25, além de uma recuperação nos preços dos combustíveis.
Por baixo da superfície, o total sem gás foi de 6,9%, varejo sem automóveis foi de 4,2%, companhias aéreas foi de 12,9% e gás foi de 22,8% em 5/9.
Assim, a leitura principal do consumidor está ruidosa. O gasto nominal parece firme, mas o efeito de base do feriado importa muito esta semana.
Os gastos com cartão do BofA por domicílio subiram para 7,8% a/a na semana encerrada em 5 de setembro
Os gastos totais com cartão por domicílio subiram para 7,8% a/a na semana encerrada em 5 de setembro.
O BofA atribui o salto principalmente aos efeitos de base a partir da mudança no timing do Dia do Trabalho, 9/7/26 vs 9/1/25, além de uma recuperação nos preços dos combustíveis.
Por baixo da superfície, o total sem gás foi de 6,9%, varejo sem automóveis foi de 4,2%, companhias aéreas foi de 12,9% e gás foi de 22,8% em 5/9.
Assim, a leitura principal do consumidor está ruidosa. O gasto nominal parece firme, mas o efeito de base do feriado importa muito esta semana.
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📉 Futuros de ações em baixa
📈 Futuros de VIX e de petróleo em alta.
O gasoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita (parado após ataques de drones na sexta) precisa ser reiniciado em poucos dias ou as ações de Yanbu ficam sem estoque → até ~4% da oferta global de petróleo em risco.
As estimativas de reparo levam de alguns dias a 5–6 semanas.
Isso reabre o petróleo → inflação → yields → ciclo de taxa de desconto para ações. A queda do petróleo de sexta reduziu temporariamente.
Decisão do FOMC esta semana ⏰
📉 Futuros de ações em baixa
📈 Futuros de VIX e de petróleo em alta.
O gasoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita (parado após ataques de drones na sexta) precisa ser reiniciado em poucos dias ou as ações de Yanbu ficam sem estoque → até ~4% da oferta global de petróleo em risco.
As estimativas de reparo levam de alguns dias a 5–6 semanas.
Isso reabre o petróleo → inflação → yields → ciclo de taxa de desconto para ações. A queda do petróleo de sexta reduziu temporariamente.
Decisão do FOMC esta semana ⏰
📈 Futuros de VIX e de petróleo em alta.
O gasoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita (parado após ataques de drones na sexta) precisa ser reiniciado em poucos dias ou as ações de Yanbu ficam sem estoque → até ~4% da oferta global de petróleo em risco.
As estimativas de reparo levam de alguns dias a 5–6 semanas.
Isso reabre o petróleo → inflação → yields → ciclo de taxa de desconto para ações. A queda do petróleo de sexta reduziu temporariamente.
Decisão do FOMC esta semana ⏰
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Movimentos tão extremos para cima nos rendimentos são historicamente negativos para retornos futuros de 1 mês em ações.
$SPY $TLT
Movimentos tão extremos para cima nos rendimentos são historicamente negativos para retornos futuros de 1 mês em ações.
$SPY $TLT
$SPY $TLT
272
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Alguma leitura leve neste fim de semana.
Obrigado @conksresearch
Alguma leitura leve neste fim de semana.
Obrigado @conksresearch
Obrigado @conksresearch
54
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Obrigado por jogar 🏌🏼♂️
💸 Fechou $SNDK 25/09 (Call de Curto $1750)
+62,46%
Mantido por 3 dias
Executado com Radon
https://radon.run
Obrigado por jogar 🏌🏼♂️
💸 Fechou $SNDK 25/09 (Call de Curto $1750)
+62,46%
Mantido por 3 dias
Executado com Radon
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+62,46%
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Obrigado por jogar 🏌🏼♂️
💸 Fechamos SNDK em 25/09 (Long $1700 Put)
+33,03%
Mantido por 3 dias
Executado com a Radon
https://radon.run
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💸 Fechamos SNDK em 25/09 (Long $1700 Put)
+33,03%
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Executado com a Radon
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+33,03%
Mantido por 3 dias
Executado com a Radon
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2
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Crédito de alto rendimento, $HYG, versus $SPY tem estado em queda livre nas últimas poucas sessões.
Crédito de alto rendimento, $HYG, versus $SPY tem estado em queda livre nas últimas poucas sessões.
10
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Classificação implícita do IV em 1M agora no nível mais alto desde 29 de julho de 2026: 23,2.
Os Vols estão acordando...
Classificação implícita do IV em 1M agora no nível mais alto desde 29 de julho de 2026: 23,2.
Os Vols estão acordando...
Os Vols estão acordando...
2
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@nomura's McElligott escreve que o posicionamento do modelo agora tem exposição em G10 bond no 2º percentil e exposição em STIR no 3º percentil, refletindo shorts extremamente grandes.
Qualquer movimento de @SecScottBessent e do @USTreasury para assustar os shorts e há uma disparada enorme prestes a acontecer nos títulos globais.
@nomura's McElligott escreve que o posicionamento do modelo agora tem exposição em G10 bond no 2º percentil e exposição em STIR no 3º percentil, refletindo shorts extremamente grandes.
Qualquer movimento de @SecScottBessent e do @USTreasury para assustar os shorts e há uma disparada enorme prestes a acontecer nos títulos globais.
Qualquer movimento de @SecScottBessent e do @USTreasury para assustar os shorts e há uma disparada enorme prestes a acontecer nos títulos globais.
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De acordo com @goldmansachs, o valor justo do $VIX aqui é 25.
O gráfico mostra um $VIX invertido (invertido) em relação à quebra do limite técnico da CTA.
$VIX está em 18.
Eu diria que isso é uma precificação equivocada que vale a pena comprar... e eu venho dizendo isso (veja abaixo).
De acordo com @goldmansachs, o valor justo do $VIX aqui é 25.
O gráfico mostra um $VIX invertido (invertido) em relação à quebra do limite técnico da CTA.
$VIX está em 18.
Eu diria que isso é uma precificação equivocada que vale a pena comprar... e eu venho dizendo isso (veja abaixo).
O gráfico mostra um $VIX invertido (invertido) em relação à quebra do limite técnico da CTA.
$VIX está em 18.
Eu diria que isso é uma precificação equivocada que vale a pena comprar... e eu venho dizendo isso (veja abaixo).
3
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Finalmente, a Realized Vol voltou a se acoplar ao $COR1M pela primeira vez em muito tempo.
Finalmente, a Realized Vol voltou a se acoplar ao $COR1M pela primeira vez em muito tempo.
24
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A diferença entre essas 3 medidas de volatilidade, o $VIX, a volatilidade de ações individuais e a volatilidade entre setores, é simplesmente grande demais e elas vão voltar a se acoplar.
A diferença entre essas 3 medidas de volatilidade, o $VIX, a volatilidade de ações individuais e a volatilidade entre setores, é simplesmente grande demais e elas vão voltar a se acoplar.
23
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$USDJPY volatilidade de 1 mês vs. $VIX
Parece que ainda falta correr atrás...
$USDJPY volatilidade de 1 mês vs. $VIX
Parece que ainda falta correr atrás...
Parece que ainda falta correr atrás...
34
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Fator de impulso dos EUA GSPRHIMO sobe 7%, superando de forma acentuada a cesta de momentum de alta beta da UE, que ganhou menos de 3% ao longo de 2 dias
@GoldmanSachs, o desk de vendas sinalizou um descolamento notável de fator em 9 de setembro: o fator de momentum dos EUA (GSPRHIMO) está em alta de 7%, enquanto a cesta equivalente de momentum de alta beta da UE ganhou menos de 3% ao longo de 2 dias.
Essa divergência é acentuada mesmo considerando o spread normal entre fatores dos EUA/Europa. Dentro do movimento de momentum nos EUA, os semicondutores estão mais altos e o software está mais baixo, sugerindo que a rotação é específica do setor, e não uma alta ampla de aversão ao risco.
A subperformance relativa da cesta de momentum da UE no mesmo período sugere que o “catch-up” do fator é uma dinâmica específica dos EUA, e não um trade global de reprecificação/afrouxamento de expectativas.
Fator de impulso dos EUA GSPRHIMO sobe 7%, superando de forma acentuada a cesta de momentum de alta beta da UE, que ganhou menos de 3% ao longo de 2 dias
@GoldmanSachs, o desk de vendas sinalizou um descolamento notável de fator em 9 de setembro: o fator de momentum dos EUA (GSPRHIMO) está em alta de 7%, enquanto a cesta equivalente de momentum de alta beta da UE ganhou menos de 3% ao longo de 2 dias.
Essa divergência é acentuada mesmo considerando o spread normal entre fatores dos EUA/Europa. Dentro do movimento de momentum nos EUA, os semicondutores estão mais altos e o software está mais baixo, sugerindo que a rotação é específica do setor, e não uma alta ampla de aversão ao risco.
A subperformance relativa da cesta de momentum da UE no mesmo período sugere que o “catch-up” do fator é uma dinâmica específica dos EUA, e não um trade global de reprecificação/afrouxamento de expectativas.
@GoldmanSachs, o desk de vendas sinalizou um descolamento notável de fator em 9 de setembro: o fator de momentum dos EUA (GSPRHIMO) está em alta de 7%, enquanto a cesta equivalente de momentum de alta beta da UE ganhou menos de 3% ao longo de 2 dias.
Essa divergência é acentuada mesmo considerando o spread normal entre fatores dos EUA/Europa. Dentro do movimento de momentum nos EUA, os semicondutores estão mais altos e o software está mais baixo, sugerindo que a rotação é específica do setor, e não uma alta ampla de aversão ao risco.
A subperformance relativa da cesta de momentum da UE no mesmo período sugere que o “catch-up” do fator é uma dinâmica específica dos EUA, e não um trade global de reprecificação/afrouxamento de expectativas.
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✨Tema: Setembro do FOMC — Qual será o próximo movimento do Fed?
👉Como participar:
Publique uma postagem ou artigo curto com a hashtag #FedRateWatch
Crie conteúdo com base nos ângulos abaixo:
- O núcleo do CPI de agosto subiu 0,3% mês a mês, e as chances de um aumento de 25 pb esta semana agora estão perto de 90%. Você antecipa um aumento de taxa esta semana? É algo pontual, ou o início de um ciclo de altas mais longo?
- Se o aumento acontecer, como isso se reflete em BTC, ações de tecnologia e ouro? Em alta ou em baixa?
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