Dodaj
--
Bluechip
·
--
$54K $BTC Błędna wycena: Chropowaty krótki termin (powiązany z Nasdaq), byczy długoterminowo
Bitcoin działa na dwóch zegarach: regresja prawa potęgi i szybkie ruchy makro/płynności.
Krótkoterminowy zegar makro:
BTC jest teraz ściśle powiązany z aktywami ryzykownymi.
30-dniowa korelacja: Nasdaq +0.731, S&P +0.727, HYG +0.665, VIX +0.543.
Korekcja ważona recencyjnie to potwierdza: Nasdaq +0.585, S&P +0.584.
Sygnał prowadzenia/opóźnienia: S&P i Russell mają tendencję do prowadzenia BTC o ~1 dzień, HYG o ~2 dni, VIX o ~3 dni, Nasdaq o ~4 dni, DXY o ~10 dni.
Co to oznacza:
Jeśli akcje/kredyty osłabną, BTC zazwyczaj odczuwa to wkrótce po.
Krótkoterminowy kierunek jest prowadzony przez makro, a nie narrację.
Zegar mikrostruktury:
Spot: $69,318
Flip gamma: $68,692
Maksymalny pin gamma: $70,000
Ściana put: $65,000
Ściana call: $75,000
Net GEX: -$32M
Wynik squeeze: 58/100
30-dniowa zrealizowana zmienność: 80.2%
Wygasa gamma:
15.4% gamma wygasa 13 lutego, następnie 20.8% 27 lutego i 26.1% 27 marca, każda wygasa podnosi szanse na wybicie.
Co to oznacza:
Poniżej/wokół flip = chropowate do niedźwiedziego ryzyka.
Utrzymanie powyżej $70K = czystsza droga w kierunku $75K.
Długoterminowy zegar wyceny:
Wartość trendu prawa potęgi: $122,915
Aktualna cena: $69,243
Luka: -$53,672 (-43.7%)
Z-score: -0.82 (przewartościowane)
Czas połowicznej regresji: 133 dni
Prognozowana ścieżka regresji (od 2026-02-07):
2026-06-20: ~$111,751
2026-10-31: ~$142,452
2027-03-13: ~$166,516
Najważniejsza rzecz teraz:
Krótkoterminowy = kruchy i zależny od makro.
Długoterminowy = byczy z dużej dyslokacji wyceny.
Krótkoterminowe chropowatości nie unieważniają długoterminowej matematyki repricingu.
Bitcoin działa na dwóch zegarach: regresja prawa potęgi i szybkie ruchy makro/płynności.
Krótkoterminowy zegar makro:
BTC jest teraz ściśle powiązany z aktywami ryzykownymi.
30-dniowa korelacja: Nasdaq +0.731, S&P +0.727, HYG +0.665, VIX +0.543.
Korekcja ważona recencyjnie to potwierdza: Nasdaq +0.585, S&P +0.584.
Sygnał prowadzenia/opóźnienia: S&P i Russell mają tendencję do prowadzenia BTC o ~1 dzień, HYG o ~2 dni, VIX o ~3 dni, Nasdaq o ~4 dni, DXY o ~10 dni.
Co to oznacza:
Jeśli akcje/kredyty osłabną, BTC zazwyczaj odczuwa to wkrótce po.
Krótkoterminowy kierunek jest prowadzony przez makro, a nie narrację.
Zegar mikrostruktury:
Spot: $69,318
Flip gamma: $68,692
Maksymalny pin gamma: $70,000
Ściana put: $65,000
Ściana call: $75,000
Net GEX: -$32M
Wynik squeeze: 58/100
30-dniowa zrealizowana zmienność: 80.2%
Wygasa gamma:
15.4% gamma wygasa 13 lutego, następnie 20.8% 27 lutego i 26.1% 27 marca, każda wygasa podnosi szanse na wybicie.
Co to oznacza:
Poniżej/wokół flip = chropowate do niedźwiedziego ryzyka.
Utrzymanie powyżej $70K = czystsza droga w kierunku $75K.
Długoterminowy zegar wyceny:
Wartość trendu prawa potęgi: $122,915
Aktualna cena: $69,243
Luka: -$53,672 (-43.7%)
Z-score: -0.82 (przewartościowane)
Czas połowicznej regresji: 133 dni
Prognozowana ścieżka regresji (od 2026-02-07):
2026-06-20: ~$111,751
2026-10-31: ~$142,452
2027-03-13: ~$166,516
Najważniejsza rzecz teraz:
Krótkoterminowy = kruchy i zależny od makro.
Długoterminowy = byczy z dużej dyslokacji wyceny.
Krótkoterminowe chropowatości nie unieważniają długoterminowej matematyki repricingu.
Zastrzeżenie: zawiera opinie stron trzecich. To nie jest porada finansowa. Może zawierać treści sponsorowane. Zobacz Regulamin