Kas ir Bollingera joslas?
Bollinger Bands astoņdesmito gadu sākumā izveidoja finanšu analītiķis un akciju tirgotājs Džons Bollingers. Bollingera joslas tiek plaši izmantotas kā tehniskās analīzes (TA) rīks, un tās būtībā ir svārstīguma mērīšanas indikators, kas norāda, vai tirgū ir augsta vai zema nepastāvība, kā arī pārpirkšanas vai pārpārdošanas apstākļi.
Galvenā ideja aiz Bollinger joslu indikatora ir parādīt, cik plaši cenas svārstās ap vidējo vērtību. Proti, indikators sastāv no augšējās un apakšējās joslas un vidējās kustīgās līnijas (ko arī sauc par vidējo līniju). Abas sānu joslas reaģē uz tirgus cenas kustību. Tās attālinās, kad svārstības ir augstas (attālinās no vidējās līnijas), un tuvoties, kad svārstības ir zemas (tuvoties vidējai līnijai).
Bollinger joslu standarta formula nosaka vidējo līniju kā vienkāršo kustīgo vidējo (SMA) 20 dienām, kamēr augšējās un apakšējās joslas tiek aprēķinātas, ņemot vērā tirgus svārstības attiecībā uz vienkāršo kustīgo vidējo (ko apzīmē ar standartnovirzi).
Bollinger joslu standarta iestatījumi izskatīsies šādi:
Vidējā līnija: vienkāršais kustīgais vidējais (SMA) 20 dienām.
Augšējā josla: 20 dienu SMA + (20 dienu standartnovirze x2)
Apakšējā josla: 20 dienu SMA - (20 dienu standartnovirze x2)
Formulas angļu valodā:
Vidējā līnija: 20 dienu vienkāršais kustīgais vidējais (SMA)
Augšējā josla: 20 dienu SMA + (20 dienu standartnovirze x2)
Apakšējā josla: 20 dienu SMA - (20 dienu standartnovirze x2)
Bollinger joslu standarta iestatījumi balstās uz 20 dienu ciklu un nosaka augšējās un apakšējās joslas divām standartnovirzēm (x2) tālāk par vidējo līniju. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu, ka vismaz 85% cenu datu kustas starp šīm divām joslām, bet iestatījumus var pielāgot atbilstoši dažādām vajadzībām un tirdzniecības stratēģijām.
Kā izmantot Bollinger joslas tirdzniecībā?
Lai gan Bollinger joslas plaši tiek izmantotas tradicionālajos finanšu tirgos, tās var izmantot arī kriptovalūtu tirdzniecībā. Tomēr jāizvairās no Bollinger joslu izmantošanas kā atsevišķas rīka un to nevajadzētu uzskatīt par indikatoru pirkšanas vai pārdošanas iespējām.
Ņemot to vērā, ļausim iedomāties, kā var interpretēt datus, kurus sniedz Bollinger joslu indikators.
Ja cena virzās virs kustīgā vidējā un pārsniedz augšējo Bollinger joslu, iespējams, ir droši pieņemt, ka tirgus ir pārplūdes stāvoklī (pārpirkšanas stāvoklis). Ja cena vairākkārt skar augšējo joslu, tas var liecināt par būtisku pretestības līmeni.
Pretēji tam, ja cena ievērojami samazinās un pārsniedz vai vairākkārt skar apakšējo joslu, pastāv iespēja, ka tirgus ir vai nu pārpārdots, vai ir atradis spēcīgu atbalsta līmeni.
Tādējādi tirgotāji var izmantot Bollinger joslas (kopā ar citām TA indikatoriem) lai noteiktu savus pārdošanas vai pirkšanas mērķus, vai arī lai iegūtu pārskatu par iepriekšējiem punktiem, kuros tirgus ir parādījis pārpirkšanas un pārdošanas stāvokļus.
Turklāt Bollinger joslu izplešanās un saraušanās var būt noderīga, mēģinot prognozēt augstās vai zemas svārstību mirkļus.
Joslas var vai nu attālināties no vidējās līnijas, kad aktīva (valūta) cena kļūst arvien svārstīgāka (izplešanās), vai pārvietoties tuvu tai, kad cena kļūst mazāk svārstīga (saraušanās vai samazināšanās).
Tādējādi Bollinger joslas ir vispiemērotākas īstermiņa tirdzniecībai kā veids, kā analizēt tirgus svārstības un mēģināt prognozēt gaidāmās kustības. Daži tirgotāji pieņem, ka, kad starp joslām ir izplešanās, tirgus pašreizējā tendence var būt tuvu konsolidācijas vai tendences atgriešanās periodam.
Savukārt, kad joslas kļūst pārāk šauras, tirgotāji parasti pieņem, ka tirgus gatavojas veikt eksplozīvo kustību.
Kad tirgus cena kustas sāniski, Bollinger joslas tendē sašaurināties pret vidējo kustīgo vidējo bieži (bet ne vienmēr) pirms zemu svārstību un šauru noviržu līmeņi, lielas un eksplozīvas kustības, kas parasti notiek, tiklīdz svārstības atjaunojas.
Bollinger joslas pret Keltner kanāliem
Atšķirībā no Bollinger joslām, kas balstās uz vienkāršo kustīgo vidējo (SMA) un standartnovirzēm, modernas Keltner kanālu versijas indikators izmanto vidējo patieso diapazonu (ATR), lai noteiktu kanāla platumu ap 20 dienu eksponenciālo vidējo (EMA). Tādējādi Keltner kanālu formula izskatīsies šādi:
Vidējā līnija: 20 dienu eksponenciālais kustīgais vidējais (EMA).
Augšējā kanāla josla: 20 dienu EMA + (10 dienu eksponenciālais vidējais x2)
Apakšējā josla: 20 dienu EMA - (10 dienu eksponenciālā vidējā x2)
Formulas angļu valodā:
Vidējā līnija: 20 dienu eksponenciālais kustīgais vidējais (EMA)
Augšējā kanāla līnija: 20 dienu EMA + (10 dienu ATR x2)
Apakšējā josla: 20 dienu EMA - (10 dienu ATR x2)
Parasti Keltner kanāli tendē būt ciešāki nekā Bollinger joslas, tādējādi tie var būt piemērotāki, lai parādītu tendences atgriešanās un tirgus apstākļus pārpirkšanas un pārdošanas situācijās skaidrākā veidā.
Turklāt Keltner kanāli parasti sniedz signālu par pārpirkšanu un pārdošanu agrāk nekā Bollinger joslas.
Savukārt Bollinger joslas tendē labāk attēlot tirgus svārstības, jo izplešanās un saraušanās kustības ir plašākas un skaidrākas salīdzinājumā ar Keltner kanāliem. Turklāt, izmantojot standartnovirzes, Bollinger joslas indikators ir mazāk pakļauts nepatiesiem signāliem, jo tā platums ir lielāks, tādējādi to ir grūtāk pārkāpt.
Bollinger joslas ir populārākās, tomēr abas indikatoru ir labas, īpaši īstermiņa tirdzniecības rīkiem, un tās var izmantot kopā, lai sniegtu precīzākus/uzticamākus signālus.