Binance Futures копитрейдингіндегі портфель өнімділігінің көрсеткіштері

Жауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: MiCA талаптарына сәйкес, рұқсат етілмеген стейблкоиндар бойынша ЕЭА аумағындағы пайдаланушыларға шектеулер қойылуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін осы жерді басыңыз.

Копитрейдинг портфелі туралы мәліметтер бетінде портфеліңіздің өнімділігі туралы мәліметтерді көре аласыз.

ROI және PnL деректері әр 10 минут сайын жаңартылып тұратынын ескеріңіз.

Портфель тегтері мен белгішелері

Элиталық трейдер бағдарламасында әртүрлі белгішелер туралы қосымша мәліметтер алуға болады.

ROI және PnL қалай есептеледі?

Инвестициядан алынған пайда (ROI) портфельдің табыстылығын немесе тиімділігін көрсетеді. Ол капиталдғы өзгерістерге жол бермейтін кіріс көрсеткішіне (таза актив құны) ұқсас есептеледі (мысалы, енгізулер мен шығарулар).

Жалпы PNL = ағымдағы маржа балансы - бастапқы маржа балансы - жинақталған депозит сомасы + жинақталған шығару сомасы

• Жаңа инвестициядан алынған пайда (ROI) = [Пайда және шығын (PnL) / Ең жоғары бастапқы баланс]
  • Бастапқы баланс анықтамасы: бастапқы баланс = бастапқы депозит + таза депозит
    Жүйе әрбір депозит немесе шығару аяқталған сайын бастапқы балансты жаңартады. Жаңа ең жоғары бастапқы балансқа қол жеткізілген сайын, жүйе ROI тиісті түрде жаңартады.
• ROI (ескі) = (бүгінгі активтің таза құны - бастапқы активтің таза құны) * 100%

*Ескертпе: 2025 жылдың 12 қарашасынан бастап, барлық қолданыстағы жетекші портфельдердің ROI жаңа есептеу әдісі бойынша жаңартылады.

ROI (ескі) есептеу әдісі

Портфель жасалғанда, таза активтің бастапқы құны: 1. Енгізу немесе шығару орын алған кезде таза актив құны дереу жаңартылады. Келесі формулаларда «T» әрпі енгізуден/шығарудан кейінгі уақытты, ал «T - 1» енгізуге/шығаруға дейінгі уақытты білдіреді.

• Енгізуден кейін:

T таза актив құны = (T маржа балансы - депозит сомасы) / (T - 1) маржа балансы * (T - 1) таза актив құны

• Шығарудан кейін:

T таза актив құны = (T маржа балансы + шығару сомасы) / (T - 1) маржа балансы * (T - 1) таза актив құны

• Енгізулер/шығарулар жоқ:

Бүгінгі таза актив құны = бүгінгі маржа балансы / бастапқы маржа балансы * бастапқы таза актив құны

Ескертпе: ROI-дің өз шектеулері бар. Мысалы, екі түрлі сауданы салыстырған кезде, ROI есебі уақыт құнына әсер етпейді.

ROI (жаңа) есептеу мысалы

A трейдері 1-күні Копитрейдинг шотында 1000 USDT портфолио жасады.

1-ші және 7-ші күн аралығында ол екі рет 300 USDT депозит салып, жиынтық депозит сомасы 600 USDT болды. 9-күні ол 300 USDT шығарды, ал 12-күні 400 USDT депозит салды.     

ROI = [Пайда және шығын (PnL) / Ең жоғары бастапқы баланс] 

7-күндегі жалпы ROI:

= [400 / (1600)] x 100% = 25%

9-күндегі жалпы ROI:

= [300 / (1600)] x 100% = 18,75%

12-күнде жалпы ROI:

= [600 / (1700)] x 100% = 35,3%

Жаңа ROI есептеу әдісі «жиынтық депозиттің» орнына «ең жоғары бастапқы баланс» ұғымын енгізеді, бұл жиі аударымдар салдарынан ROI төмендеуіне жол бермеу арқылы трейдерлердің көрсеткіштерін дәлірек көрсетеді. 

Шарп коэффициентін қалай есептеуге болады?

Шарп коэффициенті келесідей есептеледі:

Мысалы: 

Ескертпелер:

• Тәуекелсіз мөлшерлеме = 0%;
• Шарп коэффициенті әр 12 сағат сайын, 01:00 және 13:00 (UTC) уақыттарында жаңартылып тұрады;
• Портфельде көрсетілген Шарп коэффициенті жылдық шарп коэффициентін білдіреді;
• Портфель 30 күннен азырақ уақыт бойы саудаланған болса, бұл мән көрсетілмейді.

MDD мәнін қалай есептеу керек?

Максималды төмендеу (MDD) белгілі бір кезеңдегі ең жоғары нүктеден (шың) және одан кейін орын алатын ең төмен нүктеге дейінгі активтердің таза құнындағы максималды бақыланған шығынды білдіреді. MDD неғұрлым жоғарырақ болса, тәуекел соғұрлым жоғарырақ болады.

Ескертпе: MDD көрсеткіші портфельде болған ең үлкен шығынды ғана өлшей алады, бірақ ол үлкен шығындардың жиілігін ескермейді, портфельдің шығыннан қалпына келуіне қанша уақыт кететінін көрсетпейді, сондай-ақ портфельдің әлдеқашан қалпына келген-келмегенін көрсетпейді.

19.06.2025 ж. 02:00 UTC кейін жасалған жаңа портфолиолар үшін. Бұл аралықтың максимум шөгуін есептеп шығару үшін аралықтық жинақталған ROI мәні пайдаланылады.

Формула

MDD = (M - N) / M * 100%

• M әрпі кезеңдегі активтердің таза құнын білдіреді.
• N әрпі кезеңдегі шыңдық мәннен кейін орын алатын активтердің ең төмен таза құнын білдіреді.

Ұту көрсеткішін қалай есептеу керек?

Пайдалы жабық позициялар саны / жалпы позициялар саны * 100%

Ескертпе: 

• Тапсырыс орындалғаннан кейін позиция толығымен жабылған кезде, ол жалғыз жабық позиция ретінде саналады.
• Тапсырыс ішінара жабық болса, ол жабық позиция ретінде саналмайды.

Смарт-сүзгі дегеніміз не?

Смарт-сүзгі – бір рет басу арқылы өнімділігі жоғары жалпыға ортақ жетекші портфолиоларды анықтауға арналған инновациялық құрал. 

Жоғары өнімді портфолиоларды бағалау үшін қандай шарттар пайдаланылады?

Смарт-сүзгілер тізіміне кіру үшін трейдерлер келесі критерийлердің кем дегенде біреуін орындауы керек: Сауда өнімділігі критерийлері, Elite Trader бағдарламасына қатысушылар немесе Копитрейдинг критерийлері. Смарт-сүзгі күн сайын сағат 00:00-де (UTC) жаңартылады.

1. Сауда өнімділігі критерийлері (төмендегі барлық критерийге сәйкес болуы керек):

• Трейдерлер соңғы 30 күн ішінде кем дегенде 14 күн Фьючерспен сауда жасауы керек;
• Соңғы 30 және 90 күндегі Фьючерс копитрейдингінің максималды төмендеуі 20%-дан аз немесе оған тең болуы керек;
• Соңғы 30, 60 және 90 күндегі жетекші Фьючерс портфелінің жалпы пайда және шығыны (PnL) (іске асырылған және іске асырылмаған) оң болуы керек;
• Соңғы 30, 60 және 90 күндегі көшбасшылардың Фьючерс портфелінің жалпы PnL (іске асырылған және іске асырылмаған) оң болуы керек;
• Фьючерс копитрейдинг ұтыс күндерінің соңғы 30, 60 және 90 күндердегі Фьючерс копитрейдинг сауда күндерінің жалпы сомасына қатынасы 65%-ға тең немесе одан жоғары болуы керек;
• Фьючерс трейдинг ұтыс күндерінің соңғы 30 және 60 күндердегі Фьючерс трейдинг сауда күндерінің жалпы сомасына қатынасы 65%-ға тең немесе одан жоғары болуы керек;
• Фьючерс трейдинг ұтыс күндерінің соңғы 90 күндегі Фьючерс трейдинг ұтыс күндерінің жалпы сомасына қатынасы 60%-ға тең немесе одан жоғары болуы керек;

2. Elite Trader бағдарламасына қатысушы:

• Жетекші трейдердің өсу жоспарынан жасалған білікті элиталық трейдер.

3. Копитрейдинг критерийлері:

• Басқарылатын активтер бойынша үздік 20 Фьючерс жетекші портфолиосы, соның ішінде көшбасшылар мен көшірмешілер НЕМЕСЕ;
• 7 күндік трейдинг көлемі бойынша үздік 20 Фьючерс жетекші портфолиосы, соның ішінде көшбасшылар мен көшірмешілер.

Ескертпелер: 

• Фьючерс копитрейдингінің ұтыс күндері: ұтыс күндері Фьючерс копитрейдингімен сауда жасап, күнді (00:00 UTC) пайдамен аяқтаған сайын жинақталады.
• Фьючерс саудасының ұтыс күндері: ұтыс күндері Фьючерс трейдингімен сауда жасап, күнді (00:00 UTC) пайдамен аяқтаған сайын жинақталады.
• Барлық Фьючерс копитрейдингі, Фьючерс сауда боты мен Фьючерс сауда өнімділігі Фьючерс сауда өнімділігін есептегенде ескеріледі.