Benefuture Expert - BFE

O sistema TREE, utilizado no Benefuture Expert - BFE, sistema de trading focado em derivativos, vem dando ótimos resultados. A sigla TREE não corresponde a uma árvore, mas sim a um conjunto de 4 etapas essenciais para um trade de sucesso, que devem ser planejadas com antecedência:
T: TARGET - Preço alvo a ser atingido para obtenção do lucro almejado;
R: ROOM - Espaço para o preço se deslocar a favor, entre a entrada e o alvo;
E: ENTRY - Entrada, que só deve ser consumada se certos pré-requisitos forem satisfeitos em vários timeframes simultaneamente;
E: EXIT - Saída, que deve ser planejada previamente considerando o percurso favorável completo ou parcial e, principalmente, a possibilidade de o percurso ser adverso em vez de favorável.
Agora vamos aos critérios para o delineamento do esquema TREE:
TARGET: recomenda-se uma referência nem muito rápida nem muito lenta, podendo ser, por exemplo, a EMA20 do gráfico diário no momento da entrada. Outra boa opção é a mediana dos deslocamentos favoráveis numa janela de pelo menos 90 dias. Você também pode escolher um suporte ou resistência próximos (no máximo 90 dias). Porém, quanto maior o percurso até o alvo, mais tempo você ficará na posição com capital parado, sujeito a taxas de Funding abusivas e correndo risco de liquidação. Por isso a EMA20 é uma boa escolha, já que reflete a dinâmica do token nos últimos 20 dias. Além disso, o preço se move rapidamente em relação à EMA20, permitindo operações completas em alguns dias em vez de várias semanas.
ROOM: aqui recomenda-se evitar entrar muito próximo do alvo. Você precisa de espaço. O melhor é entrar com o preço já bastante esticado para cima ou para baixo em relação ao alvo, de forma que o preço tenha a tendência natural de retornar ao alvo por exaustão. Eu gosto de usar a distância entre o preço de entrada e o alvo, no gráfico de 1d, normalizada pela volatilidade média, devendo essa medida ser igual ou maior a P90 da população dos últimos 1000 candles diários. Ao fazer isso, garanto que estou entrando com o preço mais esticado que pelo menos 90% das ocorrências e, ao normalizar pela volatilidade média do próprio ativo, asseguro que não estou dando a uma altcoin volátil o mesmo tratamento dado ao engessado Bitcoin. Isso é muito importante porque um deslocamento diário de 10% é muito para o Bitcoin mas não é nada para as altcoins vida louca que costumo operar.
ENTRY: A entrada precisa ser confirmada por gatilhos disparados em três timeframes diferentes e em ordem decrescente. Por exemplo, a reversão do preço no 1d e no 4h, a aceleração ou desaceleração dessa reversão e o cruzamento para baixo ou para cima do preço em relação a uma referência rápida, como a EMA10, no gráfico de 1h. Boa parte da gestão de risco do trade entra aqui, ainda antes da abertura da ordem: mesmo após todas as confirmações anteriores, realize aporte máximo de 1% do capital total e, caso não possa abrir mão de alavancagem, que ela não seja não superior a x3. Se você não seguir essa última regra tem 100% de chance de quebrar em algumas semanas, não diga que não foi avisado!
EXIT: se tudo sair como planejado, a saída deve ocorre exatamente sobre o alvo. Em um undo ideal, você poderia esperar até sair além do alvo. Mas no mundo real quase nunca isso ocorre, pois o mercado muitas vezes não toma conhecimento das nossas dores. É pouco provável, inclusive, que você atinja o alvo sempre. Então se o preço andar a favor em uma parte do percurso mas reverter antes do alvo, a saída deve ocorrer por trailing stop, de forma a garantir ao menos parte do lucro almejado. Nunca deixe de usar trailing, pois é melhor ter um pássaro na mão do que dois voando! Na pior situação possível para você, que seria aquela em que o preço anda contra desde a entrada ou após dar tímidos passos a favor, a saída pode se dar de duas formas honrosas: 1) por stop loss específico por token, baseado na volatilidade própria do ativo ou 2) por liquidação consentida da posição, somente quando a perda completa da posição não impacta o capital total em mais do que 1%. Essas são formas melhores de sair perdendo do que fixar um stop pequeno, de 5% a 20%, pois ele vai disparar o tempo todo e minar seu capital. Não faz sentido usar um stop de 20% para um token alavancado x3 cuja volatilidade média é 10%, pois sua posição vai facilmente variar 30%. O ideal é você saber a volatilidade média por token antes de criar o stop. Mas se você planejou a entrada corretamente e usou um stop largo o suficiente mas sem exageros , ele quase nunca será acionado. No caso de não usar stop, tenha certeza de que a posição não ocupa mais do que 1% do capital total. O stop não serve para te proteger de oscilações normais de preço. Ele serve para te proteger de anomalias estatísticas. Se você levar isso a sério é aprender a medir a volatilidade de cada token, vai descobrir que o stop de alguns tokens pode ser de 5% em vez de 25% e para outros precisa ser de 60% ou mais se você não quiser ser furado pelo pavio do stop com frequência.
O sistema TREE não é simples, mas é necessário para o funcionamento correto do BFE. Na realidade, todas essas features estão embutidas em um único robô, capaz de escanear todos os tokens de Futures da Binance e mais 11 corretoras via API e realizar todos os cálculos necessários antes e após a abertura das posições. Somente na Binance, são mais de 600 tokens de derivativos entre Crypto e Tradfi, de forma que seria impossível analisá-los manualmente. Meu robô opera 24/7, a partir de um servidor Linux e pode ser configurado na palma da minha mão a partir de um smartphone. Para acompanhar o desempenho do robô, costumo gerar relatórios diários em planilhas repletas de filtros, de forma que eu posso cruzar todas as variáveis em uma única tela.
Como a maior parte das operações hoje já são feitas por robôs, torna-se indispensável a construção do seu próprio algoritmo pessoal o quanto antes. Você não precisa ser expert em programação, pois as ferramentas de inteligência artificial disponíveis comercialmente dão conta do trabalho pesado de codificação e indicam todas as ferramentas necessárias para a construção e ambientação do robô. Você só precisa de objetivos e regras claras, que geralmente você só desenvolve a partir de muito estudo e prática. Procure anotar o que costuma funcionar e o que costuma dar errado. Tire um tempo para analisar seus trades e procure se questionar se esses procedimentos poderiam ser automatizados, sem se preocupar em saber como automatizar, pois essa tarefa pode ser realizada por outro robô! O mais importante não é o como fazer, mas o que fazer. E o sistema TREE do Benefuture Expert - BFE, pode ser um ponto de partida. Saudações!

Estou de volta ao jogo, menos de 1 mês após um drowdown severo, no qual comprometi quase toda a minha carteira por erros humanos básicos que eu mesmo ensinava aqui no Square como evitar. Recuperei fazendo o que é o correto: eliminar o fator humano das decisões ao abandonar o modo manual e deixar meu robô trabalhar com critérios muito bem definidos. Se você está começando ou se já está nesse mercado de renda variável há um tempo mas ainda não prosperou, certamente foi porque não fez um planejamento rigoroso e/ou se deixou levar pela emoção em vez da razão. Por isso, você precisa identificar as regras que funcionam para você (ou pelo menos para a maioria) e seguí-las à risca, nunca se deixando levar pela ganância, como eu fiz há um mês atrás. Não ministro cursos sobre como sair das trevas, mas posso e devo compartilhar com vocês as regras infalíveis que vários traders profissionais de sucesso propagam e a gente não acredita ou ignora à primeira vista: 1. Invista pouco por posicão, nunca ultrapassando mais do que 3% do capital e, preferencialmente, tente investir no máximo 1%. 2. Nunca quebre a regra número 1 ou é você quem vai quebrar. Existem até apostas por parte de traders profissionais sobre quem será o próximo idiota a falir porque não escutou esse aviso. Aliás, a pergunta não é realmente quem vai quebrar mas sim quando vai quebrar. 3. Não abra um monte de posições simultâneas. Portanto, não entre em tudo que aparece, espere as melhores oportunidades aparecerem, mesmo que fique alguns dias sem operar. As melhores oportunidades sempre dão sinais claros, como preços extremamente esticados em relação às médias, redução do tamanho das velas, pavios que indicam zonas de rejeição, taxas de funding extremas, etc. Crie um conjunto de gatilhos e, se não forem atendidos, não entre. Aqui é onde você mais tem que eliminar sua intuição e se basear apenas em elementos concretos confirmados na tela. 4. Cuidado com a alavancagem, ela é maravilhosa quando você ganha mas é terrível quando você perde. Se você não pode se dar ao luxo de operar sem alavancagem por falta de capital próprio, então ao menos dose a alavancagem para que ela seja a menor possível, nunca ultrapassando o fator x6. Para posições sobre as quais você tem pouca certeza do resultado (por exemplo, falta de dados em tokens recentes), use alavancagem x2. Para posições com risco mediano, use x3. Para tokens com histórico farto, estatística favorável, resistências e suportes estupidamente claros, use 4x e assim por diante. 5. Tenha um botão de emergência para cair fora se algo der errado e caia fora sem dó e não tenha esperanças de que a situação irá reverter, pois em geral ela não reverte. Muitos usam um stop puro e simples, algo como 20%, 30%. Fica a seu critério. Meu botão pessoal que funciona é 100% de 1%, ou seja, já na entrada defino que o máximo que aceito perder é 1% do meu capital total e invisto exatamente essa quantidade por posição, sem stop adicional. Por exemplo, se eu tivesse $1000, invistiria $10 por posição e deixaria a posição sem proteção, pois a proteção já está embutida nos $10, posto que se algo der errado eu ainda tenho $990 para continuar no jogo. Parece pouco, mas se você tem $1000, aplica $10 em uma posicão alavancada x3 e o preço varia 33% a seu favor, o que é extremamente comum em várias altcoins, seu lucro será de aproximadamente 100% sobre $10 em alguns dias, te dando cerca de 1% de lucro sobre o capital total por operação. Com uma alocação máxima de 1% você pode abrir 100 posições iguais a essa simultaneamente! Se você tiver um robô que escaneie todos os tokens a cada hora ou mesmo a cada minuto, como é o meu caso, terá dezenas de operações lucrativas diariamente. Saudações.