#美股一夜蒸发超2万亿，多家对冲基金面临清算
3.7万亿美元 在一天里蒸发 而第一个按下卖出键的不是机构 🦖
📣 盘面异动群里喊
彭博社复盘了周四那场美股抛售
开盘后的前半小时 散户先卖出获利 对冲基金和只做多机构随后才跟进
纳斯达克100指数当天创下2020年3月以来最大单日跌幅 恐慌指数VIX从16.6冲到接近28
Vanda Research 的数据显示 当天散户对个股的净卖出规模 历史上仅次于2020年3月疫情冲击时的两天
它的策略师 Viraj Patel 说得更直接 散户和系统性投资者在积极卖出时 机构买家却在退场
盘口上不是多空在博弈 是一边倒的撤离
真正把跌幅放大的是规则 不是情绪
野村的 Charlie McElligott 估算 按周四盘中的负Gamma敞口 股市每下跌1% 期权做市商的对冲操作就会额外产生约70亿美元卖压
波动率控制基金需要减持约610亿美元股票 其中约250亿到周四还在执行
杠杆ETF的收盘再平衡 预计再带来约470亿美元卖出
商品交易顾问在标普500和纳斯达克期货上卖出约130亿美元
高盛交易台估算 基本面多空基金当天亏约1.3% 科技主题基金跌超4% AI硬件这一篮子股票跌了12%到15%
同一晚 加密市场也在被同一套机制清理 💥
CoinGlass 数据显示 过去24小时全网爆仓10.5亿美元 其中多单9.3亿美元 占88.2% 空单只有1.25亿
比特币最低砸到74780美元 是8月21日以来最低 77天新低 现价约75800美元 📉
比特币爆仓2.67亿美元 88.9%是多单 以太坊1.67亿美元 81.1%是多单
恐惧与贪婪指数掉到28 接近极度恐惧 而一周前还是中性
这里有个容易看错的地方 ⚠️
爆仓数字看着吓人 但它不是原因 是结果 是杠杆在价格下跌后被强制平仓 再把价格继续往下推
美股那边是负Gamma和波动率目标在卖 加密这边是清算引擎在卖 本质是同一件事 规则在替人做决定
这类卖压有时间表 仓位减到目标就停 不会无限延续
接下来该盯的不是又跌了多少 是机械卖压走完后现货买盘接不接得住
比特币已经同时跌破50日均线79756和200日均线76497 9月它还在87000上方
我的看法是 这一轮里情绪的成分比看起来小 机械的成分比看起来大
机械盘来得快 去得也快 但不会给你漂亮的最低点 只会让价格在区间里反复扫
真正的反转信号 我更愿意看两件事 波动率回落后成交量能否跟上 清算结束后现货买盘还在不在
你这两天是被扫出去的那一批 还是在下面接货的那一批
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3.7万亿美元 在一天里蒸发 而第一个按下卖出键的不是机构 🦖
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开盘后的前半小时 散户先卖出获利 对冲基金和只做多机构随后才跟进
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Vanda Research 的数据显示 当天散户对个股的净卖出规模 历史上仅次于2020年3月疫情冲击时的两天
它的策略师 Viraj Patel 说得更直接 散户和系统性投资者在积极卖出时 机构买家却在退场
盘口上不是多空在博弈 是一边倒的撤离
真正把跌幅放大的是规则 不是情绪
野村的 Charlie McElligott 估算 按周四盘中的负Gamma敞口 股市每下跌1% 期权做市商的对冲操作就会额外产生约70亿美元卖压
波动率控制基金需要减持约610亿美元股票 其中约250亿到周四还在执行
杠杆ETF的收盘再平衡 预计再带来约470亿美元卖出
商品交易顾问在标普500和纳斯达克期货上卖出约130亿美元
高盛交易台估算 基本面多空基金当天亏约1.3% 科技主题基金跌超4% AI硬件这一篮子股票跌了12%到15%
同一晚 加密市场也在被同一套机制清理 💥
CoinGlass 数据显示 过去24小时全网爆仓10.5亿美元 其中多单9.3亿美元 占88.2% 空单只有1.25亿
比特币最低砸到74780美元 是8月21日以来最低 77天新低 现价约75800美元 📉
比特币爆仓2.67亿美元 88.9%是多单 以太坊1.67亿美元 81.1%是多单
恐惧与贪婪指数掉到28 接近极度恐惧 而一周前还是中性
这里有个容易看错的地方 ⚠️
爆仓数字看着吓人 但它不是原因 是结果 是杠杆在价格下跌后被强制平仓 再把价格继续往下推
美股那边是负Gamma和波动率目标在卖 加密这边是清算引擎在卖 本质是同一件事 规则在替人做决定
这类卖压有时间表 仓位减到目标就停 不会无限延续
接下来该盯的不是又跌了多少 是机械卖压走完后现货买盘接不接得住
比特币已经同时跌破50日均线79756和200日均线76497 9月它还在87000上方
我的看法是 这一轮里情绪的成分比看起来小 机械的成分比看起来大
机械盘来得快 去得也快 但不会给你漂亮的最低点 只会让价格在区间里反复扫
真正的反转信号 我更愿意看两件事 波动率回落后成交量能否跟上 清算结束后现货买盘还在不在
你这两天是被扫出去的那一批 还是在下面接货的那一批
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