120件の実験。TAOから得た重要な教訓。

2024年から2026年にかけて、過去のデータを使った実験を120回行いました。どの実験も、同じ取引ルールで50ドルから始め、30日間運用しました。

その結果、次のことがわかりました。

📈 決済済み取引の中央値：1日あたり3.2件
💰 確定利益の中央値：+12ドル
⚠️ 含みポジションを含めた純損益の中央値：-7ドル
📉 120回中113回で、含み損のポジションを抱えたまま終了
💥 120回中23回で、強制ロスカット

この-7ドルは、含みポジションを考慮すると、典型的な口座の終了時点での有効証拠金が約43ドルだったことを意味します。

教訓は？

システムは、小さな利益を頻繁に確定できても、全体では損失を出すことがあります。含みポジションに大きな損失がある場合、確定利益だけでは全体像はわかりません。

実際に損失が出る前に、思い込みに疑問を投げかけ、リスクを理解するために、これらの実験を行いました。

勝率や確定利益だけでなく、その先まで見渡すきっかけになればと思い、共有します。

#CryptoTrading # #リスク管理