同じ1枚のイーサリアムなのに、2つの市場で価格差が30％に。一人が1時間で347万ドルを稼いだ 🦖
昨夜、大手取引所のホットウォレットが空にされた後、オンチェーンにこんな価格差が生まれた
🗣️ 你的看法呢，群里说
攻撃者はステーブルコイン発行元による凍結を避けるため、大量のUSDTを分散型取引所に流し込み、ETHに交換した
UniswapではETHが一時2,560〜2,750ドルで買われ、個別の取引では3,000ドルを超えたものもあった
一方、AaveがChainlinkのオラクルを通じて取得した価格は、依然として2,250〜2,290ドルの間だった
15〜30％の価格差は、約1時間にわたって続いた 💥
アービトラージの手法は、実はそれほど複雑ではない
まずUSDCまたはUSDTをAaveに担保として預け、オラクルの低い価格を基準にETHを借りる
次に、借りたETHをDEXに持ち込み、高い価格で売る
価格差が縮まったら、より少ない資金で同じ量のETHを買い戻し、借入を返済して差額を手にする 🐋
オンチェーンのデータによると、事件発生後6時間以内に、ハッカーのアドレスを除く61のアドレスがAaveのメインネットでETHを借り入れた
最も大きく稼いだアドレスは、ETHを12,289枚、平均約2,580ドルで売却
その後、平均約2,297ドルでETHを12,314枚買い戻した
売買を通じて、約347万ドルの純利益を得た
上位10のアービトラージアドレスの利益は合計約636万ドル。しかも、これらの数字にはガス代が差し引かれていない
私の見方では、これはプロトコルの脆弱性とは言えない。2つの価格発見経路の間に生じた時間差だ
中央集権型取引所で問題が起きると、DEXが先に反応し、オラクルは一拍遅れる。その一拍の遅れが利益になる ⚠️
本当のハードルはコードではない。混乱の中で同時に3つのポジションを持ち、スリッページまで正確に計算できるかどうかだ
リスクも明白だ。ETHがさらに下落すれば、借りたコインを返す前に損失が出る
その後、AaveはメインネットのV3市場を凍結。DEXの価格も下落し、数十分のうちに機会は閉じた
こうした機会はなくならない。大きな事件が起きるたびに繰り返される。ただし、チャンスが続く時間はますます短くなっている
現在、ビットコインは76,590ドルで、24時間で4.26％下落。イーサリアムは2,190ドルで、5.41％下落
市場は今も、前例のない規模の暗号資産盗難事件の影響を消化している
もし当時、この15％の価格差を目にしていたら、あなたは参入する勇気があった？
コメント欄で教えてほしい。これまでに見た、最もとんでもない価格差はどれくらい？
毎日、オンチェーンのアービトラージや市場の注目トピックをお届け。ニュースで何が起きたかを見るだけでなく、その背景にある仕組みやチャンスもわかりやすく解説 👀🚀
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昨夜、大手取引所のホットウォレットが空にされた後、オンチェーンにこんな価格差が生まれた
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攻撃者はステーブルコイン発行元による凍結を避けるため、大量のUSDTを分散型取引所に流し込み、ETHに交換した
UniswapではETHが一時2,560〜2,750ドルで買われ、個別の取引では3,000ドルを超えたものもあった
一方、AaveがChainlinkのオラクルを通じて取得した価格は、依然として2,250〜2,290ドルの間だった
15〜30％の価格差は、約1時間にわたって続いた 💥
アービトラージの手法は、実はそれほど複雑ではない
まずUSDCまたはUSDTをAaveに担保として預け、オラクルの低い価格を基準にETHを借りる
次に、借りたETHをDEXに持ち込み、高い価格で売る
価格差が縮まったら、より少ない資金で同じ量のETHを買い戻し、借入を返済して差額を手にする 🐋
オンチェーンのデータによると、事件発生後6時間以内に、ハッカーのアドレスを除く61のアドレスがAaveのメインネットでETHを借り入れた
最も大きく稼いだアドレスは、ETHを12,289枚、平均約2,580ドルで売却
その後、平均約2,297ドルでETHを12,314枚買い戻した
売買を通じて、約347万ドルの純利益を得た
上位10のアービトラージアドレスの利益は合計約636万ドル。しかも、これらの数字にはガス代が差し引かれていない
私の見方では、これはプロトコルの脆弱性とは言えない。2つの価格発見経路の間に生じた時間差だ
中央集権型取引所で問題が起きると、DEXが先に反応し、オラクルは一拍遅れる。その一拍の遅れが利益になる ⚠️
本当のハードルはコードではない。混乱の中で同時に3つのポジションを持ち、スリッページまで正確に計算できるかどうかだ
リスクも明白だ。ETHがさらに下落すれば、借りたコインを返す前に損失が出る
その後、AaveはメインネットのV3市場を凍結。DEXの価格も下落し、数十分のうちに機会は閉じた
こうした機会はなくならない。大きな事件が起きるたびに繰り返される。ただし、チャンスが続く時間はますます短くなっている
現在、ビットコインは76,590ドルで、24時間で4.26％下落。イーサリアムは2,190ドルで、5.41％下落
市場は今も、前例のない規模の暗号資産盗難事件の影響を消化している
もし当時、この15％の価格差を目にしていたら、あなたは参入する勇気があった？
コメント欄で教えてほしい。これまでに見た、最もとんでもない価格差はどれくらい？
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