目前 $PONS 的回购执行合约里还有约13.6万美元

我在想，在这些真正在执行回购的协议设计里

加入更弹性的回购设计是否比机械的自动回购更好一些 @MEADGod

比如在读取历史走势时，判定当前处于下行趋势中，则执行更大比例的回购

反之，如果判定当前是上行趋势，则减少这个比例

比如目前每小时大约回购0.46e的PONS，这个是当前周期的每小时基准数

（1）若当前判定过去20根小时K线所组成的趋势是下行趋势，回购数额将是0.6e/小时(1.3倍的基准数额)

（2）当处于上行趋势时，回购数额则调整为0.32e/小时(0.7的基准数额)

（3）若处于中性行情，回购数额以基准数为主

我让AI帮我做了张简单的图便于大家理解

这里的关键不是让协议超额分配额度，而是改变同一笔预算在不同价格区间的分配

上涨阶段少花的部分进入另外一个回购池，下跌阶段再从这个池子中增加投入，这样既保留持续回购，也能在价格更低时，用同样的资金买回更多PONS并执行更多的销毁

只读取过去20根小时K线只是举例，但这件事本身是容易实现的，我用Codex就可以弄一个出来(因为我做行情监控BOT的时候实现过类似的识别)

更合理的做法可以在每个周期执行之前，先对过去一周 $PONS 的走势进行识别

这个设计还存在一个问题，就是如果在一段时间里持续保持下跌阶段，资金会在这种行情中被更快的耗尽

所以最好在上行趋势中去执行这样的弹性机制，将原本30%的池子做好预留

如果要在现阶段执行也不是不行，给合约提供一个限定条件：周期执行前访问预留资金池中的余额，若余额＜周期总资金数×0.3，则当前周期默认以基准数执行回购

➠也就是假设这一个周期可用于回购的资金为10E，那么如果上一周期预留的资金池如果余额小于3E，那么本周期默认回购总资金为10E而不是13E