10月前半は、歴史的に中間選挙の年における株式の最も強い時期の一つです。

1928年以来、$SPYは中間選挙期の10月上旬に平均+2.1%となっており、これは第4四半期で最も良い半月のパフォーマンスです。プラスのリターンは71%の確率で出現します。

これは、通常-1.1%と下落しがちな9月下旬の直後に当たります。

10月下旬は落ち着いています。平均+0.3%、勝率は62%です。

その後、11月前半が強く始まります。平均のリターンは+1.7%で、プラスは79%の確率です。

季節性は株式に有利にシフトしています。歴史は完全には繰り返しませんが、パターンは明確です。