Pythで6つの期近固定（コンスタント・マチュリティ）の先物指数が稼働しています。

WTI、Brent、Henry Hub、Henry LD1、London WTI、そしてDutch TTFです。

ロールスケジュールなし。ロール日付なし。

標準的な先物フィードは1つの限月（1契約）に従います。たとえばBRENTU6は9月のBrentで、9月に満了します。

つまり、1か月物の市場は移動し続けます。その間、そのホライズンは縮み続けます。

満了まで25日ある契約は、満了まで3日前の同じ契約とは見え方が異なります。

期近固定指数（コンスタント・マチュリティ指数）は、下で動く契約が移行しても、満了までの期間を固定したまま維持します。

満期は一定に保たれます。

1か月先まで、毎日。

各指数はUSDで小数点以下5桁まで提示され、基礎となる取引所のカレンダーに従い、概ね23/5に基づきます。

開発者にとっては、ロールスケジュールを自分で管理する必要なく、先物ベースの市場に対するよりクリーンな参照を提供します。

現在、Pyth Indicesを通じて6つの期近固定先物指数が利用可能です。

Pyth Indicesへのアクセスを申請: https://www.pyth.network/indices#request-access

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