機関トレーダーがこの戦略を使って何十億円も生み出している

市場には、多くの人が気づいていない深いレベルの理解があります。テクニカル分析を超えて、真剣に考える人が少ないもの、それはトレーディングの背後にある数学です。多くの人がこのスペースに間違ったマインドセットで入ってきて、クイックムーブを追い求め、速い利益を求め、高いレバレッジを適切なシステムなしに使用しています。しかし、レバレッジを構造化された数学ベースのシステムの中で正しく適用すると、まさにそれが市場全体をアウトパフォームする方法です。
今日は、正しく適用すればトレーディングリターンを大幅に増幅できるコンセプトについて話します。これは、機関資本やマーケットメイカー自体によって活用される手法です。ポジションの戦略的なサイズを決定し、リスクを体系的に管理し制限することを可能にします。
市場構造をマスターする：ノイズとニュースを超えたトレーディングこのような高度な市場戦略を採用する際には、市場サイクルと構造を深く理解することが不可欠です。トレーダーは完全に客観的である必要があり、ノイズやニュースに対する感情的な反応を避け、実行にのみ集中する必要があります。私がよく言うように、「ニュースはすでに価格に織り込まれている」というのは、6年間の市場経験で磨かれた教訓です。見出しは価格を動かすことはほとんどなく、むしろすでに進行中の動きの正当化として機能することが多いです。多くの場合、ニュースは群衆を気を散らすための単なるツールです。
市場を効果的にナビゲートするには、その臨床的で機械的な性質を理解する必要があります。資産は一般的に予測可能なドローダウンを経験した後にリトレースし、現在の市場フェーズを認識することが重要です。これは、高タイムフレームのマクロ構造の包括的な視点と、リスクオンおよびリスクオフの期間を認識することを必要とし、資本の流入が市場行動を駆動しているときにこれを実行します。これらすべては、基盤となる市場構造を観察することで検証され、強化されます。
ビットコイン市場のドローダウンの簡単な例:
ビットコインは非常に構造化された挙動を示しており、多くの人が4年の流動性サイクルと呼ぶパターンを繰り返すことがよく見られます。私の見解では、ビットコインはこのサイクルから脱却し、金や銀、S&P 500のように振る舞うようになると考えています。これは、銀行、ヘッジファンド、大口投資家から資本がこのアセットに流入するためです。ビットコインは、より大きなアセットクラスの市場キャップと比較すると、まだ初期段階にあります。
サイクルのタイミングが変わることはあっても、ドローダウンは機関が数十億ドルを稼ぐ場所です。この例は高いタイムフレームで示されていますが、現在の市場のフェーズ/トレンドを理解していれば、低タイムフレームのドローダウンにも同じ原則が適用されます。複数のサイクルが同時に存在し、高タイムフレームのマクロサイクルと低から中タイムフレームの市場フェーズサイクルがあり、価格が再配分と再蓄積を通じて動いています。これらのダイナミクスを理解することで、より高いタイムフレームと低いタイムフレームのサイクルの両方に同じアプローチを適用できます。
上記の例を検証すると、ビットコインの市場ドローダウンの明確な進化が見て取れます。最初のサイクルではビットコインは93.78%下落しましたが、最近のドローダウンは77.96%でした。これはドローダウンの大きさが著しく減少していることを示しており、ビットコインが成熟するにつれて、そのサイクルは徐々に浅い修正を生み出しています。この傾向は主に機関の採用が進むことによって引き起こされ、ボラティリティが抑えられ、時間の経過とともにプルバックの深さが減少します。
S&P 500を参考にすると、過去100年間、ドローダウンは著しく浅くなっています。最も大きな下落は1929年のクラッシュ時で、86.42%の下落を記録しました。それ以来、リトレースメントは一般的に30%から60%の範囲に収まっています。この歴史的なパターンは、こうした規模のアセットクラスの潜在的な最大ドローダウンを見積もるためのフレームワークを提供し、リスクモデリングのためのデータ駆動型の基盤を提供します。
レバレッジを活用する：数十億ドルの利益を生むメカニズムここから面白くなります。正しく適用されると、レバレッジは堅実な数学的フレームワークと組み合わさり、強力なツールになります。この文書の冒頭で述べたように、市場のダイナミクスを深く理解することが不可欠です。これを理解した上で、適切なレバレッジを市場に適用することでリターンを最適化できます。
過去の価格リトレースメントを分析することで、ベアマーケットやLTF市場フェーズでのビットコインの下落量を予測するモデルを構築できます。市場サイクルが変化したり、ビットコインが伝統的な4年サイクルから脱却しても、これらの下方リトレースメントは引き続き発生し、規律ある数学駆動の戦略に対して明確な機会を提供します。
ビットコインの歴史的サイクルを観察すると、各連続するベアマーケットが以前のサイクルと比較してリトレースメントを徐々に浅くしていることがわかります。この傾向に基づくと、2026年の潜在的なドローダウンの保守的な推定は60%から65%の範囲内です。これは、市場条件が一致したときに利益を得る機会を特定するための明確なフレームワークを提供します。
この推定値は高タイムフレームのリトレースメントから導出されたものであるが、同じ手法を低タイムフレームのサイクルにも適用でき、異なる市場フェーズでの規律ある実行を可能にします。
たとえば、全体的に弱気のトレンドがあるブルサイクルでは、ブルフェーズ内のリトレースメントを利用して上昇する動きの継続にポジショニングすることができます。それとは対照的に、弱気のトレンドでは、同じ原則が下方の動きを捉えるために適用され、歴史的な価格動向をガイドとして使用します。
リトレースメントが徐々に浅くなっていることがわかっているので、ポジション計画のための構造化されたフレームワークが提供されます。歴史的なサイクルに基づくと、ビットコインの次のリトレースメントは60%から65%の範囲に達する可能性があります。しかし、大規模な機関はピンポイントでのエントリータイミングを狙うことはなく、キャンドルの正確なピークやボトムを捉えることではなく、最適なフェーズでポジショニングを行うことが重要です。過度の精度を求めると、フロントランされるリスクが高まり、戦略全体が損なわれる可能性があります。
視覚的な表現を使用して、私は高タイムフレームのロングポジショニングのための4つの潜在的なゾーンを特定しました。最初のスケーリングゾーンは約-40%から始まります。歴史的な価格動向は将来の動きを推測するのに役立ちますが、サイクルが進化し変化する中で、ボトムを100%の精度で予測することはできないことを忘れないでください。
だからこそ、少し早めにスケーリングを始めるのが最適です。たとえそれが時折ポジションの無効化を招いても。
上記の例では、無効化レベルを定義するために10%の間隔を使用します。具体的には、この設定は10倍のレバレッジ用です。過去のサイクルリトレースメントに基づくと、ビットコインの統計的なボトムは約$47K〜$49Kと推定されています。しかし、市場サイクルとタイミングを分析することで、目指すべきは上昇への動きのような潜在的なトレンドシフトを特定することであり、正確なエントリーを見つけようとすることではありません。
このフレームワークを$100Kのポートフォリオに適用すると、10%の価格偏差が無効化の閾値として機能します。10倍のレバレッジでは、10%の下落が清算を引き起こします。維持マージンを考慮すると、清算は少し早く、約9.5%の下落で発生するかもしれません。清算は割り当てられた資本の一部に過ぎないことに注意が必要です。この戦略はアイソレートマージンで運用されるため、$100Kのポートフォリオでは、各レバレッジポジションが$10Kのリスクを負います。
このアプローチは私が「ゴッドモード」と呼ぶもので、市場のフェーズと価格の挙動を徹底的に理解して実行されると、理論的には非対称なリスク-リワードの機会を提供し、全損の可能性を最小限に抑えることができます。
数学さあ、$100Kを基にした数学的フレームワークを実行すると、各ポジションは$10Kの固定リスクを負うことになります。異なる価格レベルから6つのエントリーがあります。左上のテーブルを見ると、現在の過去最高値を突破した後のP&Lに基づく純利益を見ることができます。
インフレと継続的なマネー印刷を考慮すると、重要な市場のドローダウン後に期待される最小目標は新しい過去最高値です。しかし、これは長期間にわたって発生するため、自分のポジションに対する信念を維持する必要があります。異なる価格間隔で、価格が下がるほど、$126Kを突破したときの利益の可能性が高まります。
例えば、非常に運が悪く、5回連続で損失を出したとしましょう。その場合、ポートフォリオは50%減少し、$50Kの損失が発生します。$100Kのプールは現在$50Kに減ります。多くのトレーダーはリスクにフラストレーションを感じ、システムを放棄し、最終的にはすべてを失う可能性があります。
ただし、この数学的フレームワークを感情ゼロで追従し、6回目のエントリーが成功すれば、50%の損失を被っていても、価格が新しい過去最高値に達したときの純利益は$193,023になります。$50Kの損失を差し引くと、総純利益は$143,023となり、全体のポートフォリオは$243,023、2〜3年で143%の利益を上回ります。
一方、3回目または4回目のエントリーが成功すれば、損失は小さくなりますが、それでも時間をかけてしっかりとしたROIを達成することができます。高いタイムフレームでの利益の可能性を過小評価してはいけません。
市場のダイナミクスを深く理解している経験豊富なトレーダーは、より高いレバレッジを用いてリターンを最適化できることに注意が必要です。このフレームワークは10倍のレバレッジでモデル化されていますが、ビットコインの底を正確に見積もることができれば、レバレッジを20倍や30倍に調整することも可能です。こうした高いレバレッジは通常、非常に経験豊富なトレーダーや機関投資家によってのみ使用されます。
私が共有するスイングショートとロングのセットアップの多くは、一貫した方法論に従っています：清算レベルをポジションの無効化として使用し、レバレッジを利用してリターンを最適化します。トレーダーは厳密なリスク-リワード比に固執しがちですが、このフレームワーク内では、数学的アプローチが清算レベルをポジションの真の無効化ポイントとして機能させます。
これが、最大の機関がポジションを構築する方法であり、深い市場インサイトを活用して戦略的にレバレッジを使用してリターンを最適化しています。
同じ定量的手法を低タイムフレームの市場フェーズに拡張する:
同じ定量的手法を使用して、高タイムフレームの市場サイクルとトレンドポジショニングを利用して、低タイムフレームのフェーズやドローダウンにおける可能性のある結果を導き出すことができます。前述のように、これには市場のダイナミクス、特定のフェーズ、そしてサイクル内での自分たちのポジションの深い理解が必要です。
市場が強気のトレンドにありながら分配フェーズを経験している、または弱気のトレンドにあり弱気のリテストを行っているときにそれを認識することで、低タイムフレームでフレームワークを正確に適用できるようになります。この体系的なアプローチが、多くの私のポジションが成功する理由です。なぜなら、それがマーケットメイカーストラテジーだからです。
この方法論は、私が高タイムフレーム分析と資本化に使用する正確な構造を表しています。トレンドの方向性を分析することで、強気トレンド内での構造的なブレイクや、逆に弱気トレンド内でのブレイクを特定することができ、主要なドローダウンゾーンで同じレバレッジ原則を適用し、市場構造を利用して最も可能性の高い結果を評価できます。
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