導入
トレーダーはテクニカル指標を使用して、資産の価格変動についてさらなる洞察を得ることができます。これらのインジケーターを使用すると、現在の市場環境におけるパターンと即時の売買シグナルを簡単に特定できるようになります。インジケーターにはさまざまな種類があり、デイトレーダー、スイングトレーダー、さらには長期投資家の間で広く使用されています。プロのアナリストや上級トレーダーの中には、独自のインジケーターを作成する人もいます。この記事では、テクニカル分析で最も一般的な指標のいくつかについて簡単に説明します。これは、市場分析ツールキットでそれらを使用するトレーダーにとって有益です。
1. 相対強度指数 (RSI)
相対強度指数は、資産が通常よりも買われているのか、それとも売られているのかを示す勢い指標です。このインジケーターは、最近の価格変動量を測定することによってこれを行います（標準設定では、前の期間の 14 単位、つまり 14 日、14 時間などの変動量を測定します）。データは、0 ～ 100 の範囲の値を持つオシレーターとして表示されます。
RSI は勢いを示すため、価格の変化率 (または勢い) を示します。つまり、価格が上昇している間に勢いが増せば、上昇トレンドは強くなり、ますます多くの買い手が市場に参入します。逆に、価格が上昇している間に勢いが低下した場合は、売り手がすぐに市場を支配する可能性があることを示している可能性があります。
相対力指数の従来の解釈では、70 を超えると資産はより買われ、30 未満の場合はより売られるということになります。したがって、極端な値は差し迫ったトレンドの反転または反転を示している可能性があります。ただし、これらの値を売買の直接のシグナルとして受け取らないことが最善です。他の多くのテクニカル分析 (TA) 手法と同様、RSI は誤ったシグナルや誤解を招くシグナルを発する可能性があるため、取引に参加する前に他の要素を考慮することが常に役立ちます。
もっと知りたいですか?相対強度指数（RSI）に関する記事をご覧ください。
2. 移動平均 (MA)
移動平均は、市場のノイズを除去し、傾向を強調することにより、価格の動きを単純化します。過去の価格データに基づいているため、遅行指標となります。
最も一般的な 2 つの移動平均は、単純移動平均 (SMA または MA) と指数移動平均 (EMA) です。単純移動平均は、指定された期間の価格データを取得し、平均を計算することによってチャート上に表されます。たとえば、10 日間の単純移動平均は、過去 10 日間の価格を平均することで表されます。指数移動平均は、より最近の価格データをより重視する方法で計算されます。これにより、最近の価格の変化にさらに反応しやすくなります。
前述したように、移動平均は遅行指標です。それが表す期間が長いほど、遅延は大きくなります。したがって、200 日 SMA は、50 日 SMA に比べて、最近の価格の変化に対してよりゆっくりと反応します。
トレーダーは多くの場合、価格と特定の移動平均の関係を使用して、現在の市場の方向性を測定します。たとえば、価格が長期間にわたって 200 日 SMA を上回っている場合、多くのトレーダーはその資産が強気市場にあると考える可能性があります。
トレーダーは、移動平均のクロスオーバーを買いまたは売りのシグナルとして使用することもあります。たとえば、100 日 SMA が 200 日 SMA と下向きにクロスした場合、これは売りシグナルとみなされる可能性があります。しかし、交差性とは正確には何を意味するのでしょうか?クロスオーバーは、過去 100 日間の平均価格が過去 200 日間の平均価格よりも低くなったことを示します。ここで売りを正当化する理由は、短期的な価格変動がもはや上昇トレンドに従っていないため、トレンドが反転に向かっている可能性があることです。
もっと知りたいですか?移動平均に関する記事をご覧ください。
3. 移動平均収束発散 (MACD)
移動平均収束発散 (MACD) は、2 つの平均間の関係を示すことによって資産の勢いを決定するために使用されます。 MACD は、MACD ラインとシグナルラインの 2 つのラインで構成されます。 MACD ラインは、12 期間 EMA から 26 期間 EMA を減算して計算されます。次に、これを MACD ライン (シグナルライン) の 9 期間 EMA にプロットします。多くのチャート ツールには、MACD ラインとシグナル ラインの間の距離を示すヒストグラムが含まれています。
MACD ラインと価格変動の間の乖離を探すことで、トレーダーは現在のトレンドの強さについての洞察を得ることができます。たとえば、MACD がより低い高値にあるのに、価格が非常に高いレベルにある場合、これは市場が間もなく反転することを示している可能性があります。この場合、MACD 平均から何がわかるでしょうか?これは、勢いが低下している一方で価格が上昇していることを示しているため、すぐに反発または反転する可能性が高くなります。
トレーダーはこのインジケーターを使用して、MACD ラインとシグナルラインの交差点を見つけることができます。たとえば、MACD ラインがシグナルラインと上向きに交差する場合、これは買いシグナルである可能性があります。逆に、MACD ラインがシグナルラインと下向きに交差する場合、これは売りシグナルである可能性があります。
MACD は RSI とともによく使用されます。どちらも勢いを測定しますが、要因は異なります。これらを総合すると、市場のより完全な技術的見通しが提供される可能性があると想定されています。
もっと知りたいですか? MACD に関する記事をご覧ください。
4. 確率的 RSI インジケーター (または Stoch RSI)
確率的 RSI は、資産が買われすぎか売られすぎかを判断するために使用されるモメンタム振動指標です。名前が示すように、この指標は価格データではなく RSI 値から生成されるため、相対強度指数 (RSI) から派生します。このインジケーターは、RSIインジケーターの正常値に確率振動方程式と呼ばれる方程式を適用することによって計算されます。通常、確率的 RSI 値の範囲は 0 ～ 1 (または 0 ～ 100) です。
StochRSI インジケーターは、そのスピードと感度の高さにより、解釈が難しい多くの取引シグナルを生成する可能性があります。一般に、株式 RSI は、その範囲の上限または下限に近いときに最大限に活用される傾向があります。
株式 RSI 測定値が 0.8 を超える場合は通常、その資産は買われすぎとみなされ、0.2 未満の値は売られすぎとみなされます。値 0 は、RSI が測定期間内で最低値であることを意味します (デフォルト設定は通常 14)。一方、値 1 は、RSI が測定期間内で最高値であることを示します。
RSI インジケーターの使用方法と同様に、RSI は買われすぎまたは売られすぎを示しますが、必ずしも価格が反転することを意味するわけではありません。株式 RSI の場合、インジケーターは単に RSI 値 (株式 RSI の導出元) が現在の測定値の最大値に近づいていることを示します。また、株式 RSI は RSI よりも敏感であるため、より誤った、または誤解を招くシグナルを発する傾向があることを覚えておくことも重要です。
もっと知りたいですか?確率的 RSI に関する記事をご覧ください。
5. ボリンジャーバンド (BB)
ボリンジャー バンドは、市場のボラティリティだけでなく、買われすぎや売られすぎの状況を測定します。このインジケーターは、SMA (中間バンド)、上部バンド、および下部バンドの 3 つのラインで構成されます。設定は異なる場合がありますが、通常、上部と下部のバンドは中央のバンドから 2 標準偏差離れています。ボラティリティが増減すると、バンド間の距離が増減します。
一般に、価格が上限に近づくほど、資産は買われ過ぎの状態に近づきます。逆に、価格が低いバンドに近づくほど、資産は売られ過ぎの状況に近づきます。ほとんどの場合、価格はバンド内に収まりますが、まれにバンドを上回ったり、下回ったりする場合があります。このイベント自体は取引シグナルではないかもしれませんが、極端な市場状況を示している可能性があります。
ボリンジャーバンドのもう 1 つの重要な概念は圧縮です。スクイーズとは、すべてのバンドが非常に接近する、ボラティリティが低い期間を指します。これは、将来の潜在的なボラティリティの兆候と考えられるかもしれません。逆に、範囲が離れすぎると、ボラティリティが低い期間が続く可能性があります。
まとめ
指標はデータを示しますが、そのデータの解釈は非常に主観的であることに注意することが重要です。したがって、一歩下がって、個人的な偏見が自分の決定に影響を与えているかどうかを検討することは常に有益です。あるトレーダーは売買のシグナルと見なすものでも、別のトレーダーは単なる市場のノイズと見なす場合もあります。
市場分析の他のほとんどの方法と同様に、インジケーターはファンダメンタルズ分析（FA）などの他の方法と組み合わせると最も役立ちます。
テクニカル分析（TA）を学ぶ最善の方法は、たくさん練習することです。 Binance にアクセスして、新しい知識をテストしてください。