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ビットコインのリスク指標は、現在の市場について何を示している？$BTC | ビットコインのリスク指標は本日0.37、つまり100点満点で37.2を示しており、5つのゾーンのうち下から2番目の「適正価値を下回る」に位置しています。豪ドル建て価格の13年分のデータを見ると、過去のビットコインのサイクルトップやサイクルボトムを示してきた極端な水準には、まったく達していません。
## ビットコインのリスク指標とは、具体的に何？
これは0から1までの単一の数値で、ビットコイン価格が長期トレンドに対してどの位置にあるかを示します。価格を取り、全期間のデータに当てはめた対数回帰と比較し、標準偏差で差を測定します。その値をプラスマイナス3シグマの範囲に収め、0から1の尺度に換算します。0に近い値は、価格がトレンドを大きく下回っていることを意味します。1に近い値は、価格がトレンドを大きく上回っていることを意味します。私たちは以前、こうした指標を平均回帰ゲージと呼んでいました。おおむねそのイメージで合っていますが、ビットコインの平均値は固定されておらず、それ自体が指数関数的に上昇する点が異なります。
ビットコインのリスク指標は、現在の市場について何を示している？
$BTC | ビットコインのリスク指標は本日0.37、つまり100点満点で37.2を示しており、5つのゾーンのうち下から2番目の「適正価値を下回る」に位置しています。豪ドル建て価格の13年分のデータを見ると、過去のビットコインのサイクルトップやサイクルボトムを示してきた極端な水準には、まったく達していません。
## ビットコインのリスク指標とは、具体的に何？
これは0から1までの単一の数値で、ビットコイン価格が長期トレンドに対してどの位置にあるかを示します。価格を取り、全期間のデータに当てはめた対数回帰と比較し、標準偏差で差を測定します。その値をプラスマイナス3シグマの範囲に収め、0から1の尺度に換算します。0に近い値は、価格がトレンドを大きく下回っていることを意味します。1に近い値は、価格がトレンドを大きく上回っていることを意味します。私たちは以前、こうした指標を平均回帰ゲージと呼んでいました。おおむねそのイメージで合っていますが、ビットコインの平均値は固定されておらず、それ自体が指数関数的に上昇する点が異なります。
## ビットコインのリスク指標とは、具体的に何？
これは0から1までの単一の数値で、ビットコイン価格が長期トレンドに対してどの位置にあるかを示します。価格を取り、全期間のデータに当てはめた対数回帰と比較し、標準偏差で差を測定します。その値をプラスマイナス3シグマの範囲に収め、0から1の尺度に換算します。0に近い値は、価格がトレンドを大きく下回っていることを意味します。1に近い値は、価格がトレンドを大きく上回っていることを意味します。私たちは以前、こうした指標を平均回帰ゲージと呼んでいました。おおむねそのイメージで合っていますが、ビットコインの平均値は固定されておらず、それ自体が指数関数的に上昇する点が異なります。
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$BTC | ビットコインリスクメトリックは、ベンジャミン・コーウェンズの0から1までの正規化されたサイクルポジションスケールです。定性的な出力は、深いサイクルボトムでは0に近く、サイクルエuphoriaピークでは1に近く、真ん中を通過します。公開された方法論は、2021年と2025年のサイクルの両方を通じて、大きな数式の修正なしに維持されています。
歴史的リスクメトリックは、文書化されたサイクルの変曲点にアンカーされています:
- 2017年12月のサイクルトップ: 0.90
- 2021年03月のサイクルトップ: 0.78
- 2015年09月のサイクルボトム: 0.00
- 2022年12月のサイクルボトム（FTX崩壊）: 0.06
パターン: ピークは常にリスクを0.78以上で印刷し、ボトムは0.10未満です。中間の0.10から0.78のバンドは中サイクルであり、それ自体で戦術的信号を生成しません。
リスクメトリックがPiサイクルのようなバイナリーインジケーターと異なる点は、連続的で段階的であり、「リスクが0.20未満の場合はサイズ100パーセント; 0.20から0.40の場合はサイズ70; 0.40から0.60の場合はサイズ40; 0.60から0.80の場合はサイズ15; 0.80以上の場合は売りのみのスタンス」のようなポジションサイズ機能に自然に適しています。
オーストラリアの居住者にとって、上記のポジションサイズ機能は、現実の資本行動可能になる前に12ヶ月のCGTディスカウント適格性ロジックでラップする必要があります。リスクの読み取りが0.85で、12ヶ月保有の10ヶ月目のパーセルを持っている場合、ほとんどの場合、即座に売却するよりも2ヶ月の適格性を越えた方が良いです。47%のトップマージンから23.5%の割引率の非対称性は、2ヶ月早く売却することから得られる戦術的アルファを超えます。
https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-risk-metric/
#SatoshiMacro #BitcoinRiskMetric #CycleAnalysis #Bitcoin
$BTC | ビットコインリスクメトリックは、ベンジャミン・コーウェンズの0から1までの正規化されたサイクルポジションスケールです。定性的な出力は、深いサイクルボトムでは0に近く、サイクルエuphoriaピークでは1に近く、真ん中を通過します。公開された方法論は、2021年と2025年のサイクルの両方を通じて、大きな数式の修正なしに維持されています。
歴史的リスクメトリックは、文書化されたサイクルの変曲点にアンカーされています:
- 2017年12月のサイクルトップ: 0.90
- 2021年03月のサイクルトップ: 0.78
- 2015年09月のサイクルボトム: 0.00
- 2022年12月のサイクルボトム（FTX崩壊）: 0.06
パターン: ピークは常にリスクを0.78以上で印刷し、ボトムは0.10未満です。中間の0.10から0.78のバンドは中サイクルであり、それ自体で戦術的信号を生成しません。
リスクメトリックがPiサイクルのようなバイナリーインジケーターと異なる点は、連続的で段階的であり、「リスクが0.20未満の場合はサイズ100パーセント; 0.20から0.40の場合はサイズ70; 0.40から0.60の場合はサイズ40; 0.60から0.80の場合はサイズ15; 0.80以上の場合は売りのみのスタンス」のようなポジションサイズ機能に自然に適しています。
オーストラリアの居住者にとって、上記のポジションサイズ機能は、現実の資本行動可能になる前に12ヶ月のCGTディスカウント適格性ロジックでラップする必要があります。リスクの読み取りが0.85で、12ヶ月保有の10ヶ月目のパーセルを持っている場合、ほとんどの場合、即座に売却するよりも2ヶ月の適格性を越えた方が良いです。47%のトップマージンから23.5%の割引率の非対称性は、2ヶ月早く売却することから得られる戦術的アルファを超えます。
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歴史的リスクメトリックは、文書化されたサイクルの変曲点にアンカーされています:
- 2017年12月のサイクルトップ: 0.90
- 2021年03月のサイクルトップ: 0.78
- 2015年09月のサイクルボトム: 0.00
- 2022年12月のサイクルボトム（FTX崩壊）: 0.06
パターン: ピークは常にリスクを0.78以上で印刷し、ボトムは0.10未満です。中間の0.10から0.78のバンドは中サイクルであり、それ自体で戦術的信号を生成しません。
リスクメトリックがPiサイクルのようなバイナリーインジケーターと異なる点は、連続的で段階的であり、「リスクが0.20未満の場合はサイズ100パーセント; 0.20から0.40の場合はサイズ70; 0.40から0.60の場合はサイズ40; 0.60から0.80の場合はサイズ15; 0.80以上の場合は売りのみのスタンス」のようなポジションサイズ機能に自然に適しています。
オーストラリアの居住者にとって、上記のポジションサイズ機能は、現実の資本行動可能になる前に12ヶ月のCGTディスカウント適格性ロジックでラップする必要があります。リスクの読み取りが0.85で、12ヶ月保有の10ヶ月目のパーセルを持っている場合、ほとんどの場合、即座に売却するよりも2ヶ月の適格性を越えた方が良いです。47%のトップマージンから23.5%の割引率の非対称性は、2ヶ月早く売却することから得られる戦術的アルファを超えます。
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