algorover

这个策略最近一年在币安 HYPEUSDT 2 小时线上回测 +1008%，13 个月里 11 个月赚钱（参数调过、5 倍杠杆、含手续费，最大回撤 49%）。回测数据，不构成投资建议。
它是 FMZ 上一个布林一西格玛回弹策略，原版参数 13 个月只有 5 个月正，我调过参数，调参用的就是这一年的数据，过拟合的问题放在最后一段说。
举例图是币安合约 HYPEUSDT 2 小时真 K 线（UTC），信号按源码规则离线复算；盈亏来自 AlgoRover 本机回测，数据截至北京时间 11 月 5 日 21:00。
图 0：一张图看完账单和规则。
图 1：上图按月堆出来的权益台阶，下图四个窗口的收益和回撤；一年 211 笔，胜率 65%。
三条线：中轨、进场轨、外轨
图 2：上图三条线，下图换成「离中轨几个标准差」的坐标。
中轨是 20 根收盘均价，进场轨在中轨上下 1.1 倍标准差。外轨 ±2 倍只画不用，名字里的「布林」只用了一半。
它做的是回弹：收盘从轨外回到轨内才发单
图 3：圆点是「回到轨内」的那一根，下图同一段的标准差坐标。
2026-10-25 22:00 上一根收盘 77.261 在上轨 76.888 外面，这根 76.368 回到轨内，反手做空。30 天多信号 22 次、空信号 19 次，真正发单 19 次。
出口只有反向信号，没有止损也没有止盈
图 4：每根的顺序、信号怎么变成单、三处容易漏看、它没有的东西。
图 5：① 回到轨内开仓；② 同向信号不加仓；③ 另一边反手；④ 空仓时第一笔。
手里的单一直拿到对面那条轨出信号，中间不止损、不止盈、不回中轨平。每笔名义是权益乘 30% 再乘 5 倍，本金 100,000 时是 150,000，这笔按 76.368 开了 1,964 个 HYPE。
最近 30 天的 HYPE：信号 41 次，发单 19 次
图 6：上图 ▲▼ 是发单的根，绿底持多、红底持空；下图收盘离中轨几个标准差。
图 6b：信号前一根没回轨、22:00 回轨成交、之后拿到对面出信号。
19 笔里反手 18 次，做多 10、做空 9。持仓中位 18 根（36 小时），最长 37 根；同向重复信号 22 次都没加仓。
同一条规则放到四个市场上
图 7：HYPE、BTC、钯金、COIN 各最近 30 天，▲ 做多、▼ 做空。
BTC 17 次，钯金 12 次，COIN 22 次。轨在哪个市场都会被穿出去再回来，所以哪个市场都有单。
参数动一动会怎样
图 8：上图同一段行情换进场轨倍数，下图各组参数 30 天的发单次数。
原版参数 30 天发单 13 次，调过的 19 次，多出来的全是布林长度改短带来的。进场轨放宽到 1.5 倍只剩 12 次，收窄到 0.8 倍变 23 次。
它要的是来回摆、每次摆出轨外都能回来的行情
图 9：上图 30 天持仓底色，下图每一段仓位从哪根开始、拿了几根。
赚得最多的是 2025 年 12 月 +90.5%，最差 2025 年 11 月 −13.9%；最近 90 天 +58.6%、回撤 34.7%，最近 30 天 +19.9%。49% 的回撤就是单边行情里拿着反向仓等对面轨出信号等出来的：6 月 14 日那张空单拿了三天半，HYPE 从 60 涨到 72，这一笔亏掉名义的 20%。
五个最容易想错的地方
图 10：左边是常见的错误想法，右边是实际规则。
读完记住这一点：先看轨，再看上一根收盘在轨的哪一边
参数是在这一年的数据上调的，样本外会不会一样没人知道。看它的信号先看进场轨，再看上一根收盘有没有在轨外。
用它的人该记住的三件事
从轨外回到轨内才发单，突破轨不算只有反向信号一个出口，一段仓位常拿一两天参数是对着这一年调的，5 倍杠杆回测回撤 49%
#量化交易 #HYPE #AlgoRover

この戦略は、直近1年間のBinance HYPEUSDT・1時間足のバックテストで+306%。13か月のうち10か月が利益（デフォルト設定、レバレッジ3倍、手数料込み、最大ドローダウン30%）。これはバックテストのデータであり、投資助言ではありません。
ルールは2つだけ。出来高の2本の移動平均線が交差したら方向を切り替え、方向は直前の区間の山と谷で決める。最初から最後まで価格は見ない。以下、詳しく説明する。
事例の図はBinanceの先物HYPEUSDTの実際の1時間足ローソク足（UTC）を使用。シグナルはソースコードのルールに従ってオフラインで再計算したもので、取引所の約定記録ではありません。概念図は合成データ、損益図はAlgoRover上でのローカルバックテストによるものです。データは北京時間11月5日02:00時点。