Yunus - Copy Trader - Quant

Aggiornamento del sistema Live $BTC:

Segnale attivato: esaurimento del momentum lungo.
Ingresso: conferma strutturale attivata.
Posizione iniziale: 0,5x dimensione normale (regime di drawdown attivo).

Non ogni segnale ottiene la dimensione completa.
Il contesto determina l'allocazione.

Questa è gestione del rischio sistematica, non paura.

Seguire le regole sotto pressione è il vero vantaggio.

#Bitcoin #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading

Cosa separa un sistema Sharpe 1.5 da un sistema Sharpe 3.0:

Non l'entrata.
Non l'indicatore.

Logica di uscita.
Dimensionamento della posizione.
Regole del regime di drawdown.

L'entrata rappresenta forse il 20% delle prestazioni.

La maggior parte dei trader al dettaglio trascorre l'80% del proprio tempo su di essa.

$BTC $ETH #AlgoTrading #SystematicTrading #QuantTrading

La distribuzione del ritorno orario di $BTC non è normale.

Code spesse. Sbilanciato. Kurtosi 4.8.

Le strategie che assumono una distribuzione normale sottovaluteranno il rischio di coda.

È per questo che le formule standard di stop-loss falliscono nel crypto.

Il modello deve sapere in quale distribuzione si trova.
La maggior parte non lo sa.

#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading

Anno 1 di trading sistematico:
- 847 operazioni
- 3 mesi di drawdown
- Considerato di smettere due volte

Anno 2:
- Sharpe del portafoglio 2.8
- Tutti e 3 i sistemi positivi
- Regime di drawdown identificato e gestito

L'accumulo non inizia finché non smetti di cambiare le regole.

$BTC $ETH #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading

Validazione walk-forward sul momentum di BTC:

In campione (2021-2022): Sharpe 3.87
Fuori campione (2023-2024): Sharpe 2.89

Degradazione: 25%.

Sotto il 50% dello standard di settore.

Quando il fuori campione è vicino al in campione,
hai un vantaggio.

Quando non lo è, hai un adattamento della curva.

$BTC #AlgoTrading #QuantTrading #Bitcoin

Analisi del regime di drawdown sul sistema di momentum $BTC:

Regime normale: max 8% di drawdown, recupera in media 12 giorni
Regime di drawdown: max 15,9%, recupero 31 giorni

Sapere in quale regime ti trovi cambia la dimensione della posizione.

La maggior parte dei trader dimensiona allo stesso modo indipendentemente dal regime.
Non è sistematico. È pigrizia.

#Bitcoin #AlgoTrading #RiskManagement

Il sistema BTC da 1.895 scambi ha un tasso di vincita del 49%.

Ciò significa che il 51% degli scambi sono perdenti.

Ancora Sharpe 3.14.

Perché i vincitori sono in media 2,3 volte più grandi delle perdite.

Il tasso di vincita è la statistica più sopravvalutata nel trading al dettaglio.
Il valore atteso è ciò che conta.

#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading

Matematica del copy trading:

Conto principale: +18% mensile (mese eccezionale)
Media: +4-6% mensile
La tua quota dopo le commissioni della piattaforma: 3-5%

La matematica funziona solo se il master è sistematico.
I trader discrezionali hanno 3 volte la varianza.

Un buon copy trading è trovare un sistema, non una persona.

$BTC #CopyTrading #Binance #AlgoTrading

Ho chiesto a 50 trader nel mio exchange:

"Qual è la tua regola massima di drawdown?"

47 hanno detto: "Non ne ho una."

Una strategia con Sharpe 2.0 e senza regola di drawdown
colpirà eventualmente un drawdown che chiude il conto.

Il drawdown massimo non è solo una statistica.
È un parametro di sopravvivenza.

$BTC $ETH #GestioneDelRischio #TradingAlgoritmico #TradingCripto

I segnali di asimmetria nella partecipazione al flusso degli ordini.

68% delle configurazioni: aspettativa positiva.
32%: piatta o negativa.

Il sistema commercia solo il 68%.

Sembra ovvio.
Quasi nessun trader al dettaglio applica un filtro così rigoroso.

Commerciano ogni configurazione.
Poi si chiedono perché la curva di equity non salga.

#AlgoTrading #Bitcoin #CryptoTrading

3 strumenti non correlati.
$BTC momentum.
$ETH strutturale.
ES scalper.

Rischio su singolo strumento: concentrato.
Multi-strumento: asimmetria di partecipazione a tuo favore.

Quando BTC torna alla media, ES potrebbe trendare.
Il portafoglio non smette di funzionare.

Non correlato è il concetto più sottovalutato nel trading al dettaglio.

#AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading