昨日(25 Oct)美债收益率有所反弹,十年期美债收益率一路上行重回 4.9% 上方,现报 4.969% ;两年期美债收益率先跌后涨,现报 5.129% 。美股三大股指均收跌,其中道指和 SP 分别下跌 0.32% /1.43% ,纳斯达克收跌 2.43% ,创下今年 2 月以来的最大单日跌幅。今晚(26 Oct) 8: 30 pm 市场将着重关注美国发布的包括 GPD 在内的一系列重磅数据。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance TradingView

数字货币方面,BTC 收涨 2.5% 至 34707 美元,ETH 再次攀上 1800 关口,涨幅达到 4.42% 。期权ATM IV 震荡上行Vol Skew也随着价格的上涨而抬高,在Risky交易方面,BTC 24 Nov/29 Dec 的 Long Risky 再度得到建仓,ETH 上则仍是呈现出相对均衡的态势,买卖 Risky 的成交额分别达到 25 K/28 K ETH。

除此之外,中远期上(24 No v2 3 ~ 26 Jan 24)卖近买远看涨期权日历价差策略也是昨日交易热点。其中 BTC 以三角价差为主(卖出 24 Nov/29 Dec 的 Call,买入更远期限的 Call 做保护),ETH 则多是以 Sell 29 Dec 2200 C vs Buy 26 JAN 24 2200 C 为代表的Call Canlendar策略。

Source: Deribit (截至 26 Oct 16: 00 UTC+ 8)

Source: SignalPlus

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Source: Deribit Block Trade

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