TermMax: Melihat Melampaui Jumlah Saldo
Asumsi awal saya adalah bahwa TermMax pada dasarnya adalah sistem pinjam-meminjam dengan suku bunga tetap. Dokumen menjelaskan mekanisme yang dibangun di sekitar tiga token: FT (Fixed-Rate Token), XT (X Token), dan GT (Gearing Token). FT mewakili utang yang dapat ditebus saat jatuh tempo, XT melengkapi FT sehingga 1 FT + 1 XT = 1 token utang, sedangkan GT adalah ERC-721 yang memegang agunan serta posisi utang.
TermMax juga menggunakan range orders dengan kurva harga: pemberi pinjaman dan peminjam dapat menentukan rentang suku bunga dan jumlah, dengan bagian berbeda dari suatu order dicocokkan pada suku bunga yang berbeda. FT juga dapat dijual di pasar terbuka sebelum jatuh tempo, bukan mengharuskan pemegangnya menunggu hingga jatuh tempo untuk penebusan.
Itu membuat saya melihatnya dengan cara yang berbeda.
Mekanismenya membuat waktu menuju jatuh tempo menjadi bagian dari posisi itu sendiri: FT merepresentasikan token utang yang dapat ditebus pada saat jatuh tempo, sementara pasar dapat memperdagangkan FT tersebut sebelum jatuh tempo.
Yang ingin saya lihat sekarang adalah bagaimana pengguna benar-benar berperilaku di sekitar mekanisme ini setelah token tersebut aktif: apakah perdagangan FT, range orders, dan posisi GT menjadi aktivitas rutin di rantai (on-chain), atau apakah sebagian besar partisipasi tetap terkonsentrasi pada bentuk interaksi yang lebih sederhana.
Ingin menyaksikannya dalam praktik.
@TermMax #termmax
Asumsi awal saya adalah bahwa TermMax pada dasarnya adalah sistem pinjam-meminjam dengan suku bunga tetap. Dokumen menjelaskan mekanisme yang dibangun di sekitar tiga token: FT (Fixed-Rate Token), XT (X Token), dan GT (Gearing Token). FT mewakili utang yang dapat ditebus saat jatuh tempo, XT melengkapi FT sehingga 1 FT + 1 XT = 1 token utang, sedangkan GT adalah ERC-721 yang memegang agunan serta posisi utang.
TermMax juga menggunakan range orders dengan kurva harga: pemberi pinjaman dan peminjam dapat menentukan rentang suku bunga dan jumlah, dengan bagian berbeda dari suatu order dicocokkan pada suku bunga yang berbeda. FT juga dapat dijual di pasar terbuka sebelum jatuh tempo, bukan mengharuskan pemegangnya menunggu hingga jatuh tempo untuk penebusan.
Itu membuat saya melihatnya dengan cara yang berbeda.
Mekanismenya membuat waktu menuju jatuh tempo menjadi bagian dari posisi itu sendiri: FT merepresentasikan token utang yang dapat ditebus pada saat jatuh tempo, sementara pasar dapat memperdagangkan FT tersebut sebelum jatuh tempo.
Yang ingin saya lihat sekarang adalah bagaimana pengguna benar-benar berperilaku di sekitar mekanisme ini setelah token tersebut aktif: apakah perdagangan FT, range orders, dan posisi GT menjadi aktivitas rutin di rantai (on-chain), atau apakah sebagian besar partisipasi tetap terkonsentrasi pada bentuk interaksi yang lebih sederhana.
Ingin menyaksikannya dalam praktik.
@TermMax #termmax