Ada fenomena yang ingin saya minta Anda untuk menganalisis: untuk jenis data yang sama, ketika pertama kali dipublikasikan, reaksi pasar sangat tajam, tetapi setelah publikasinya makin sering, tampaknya pasar menjadi 'kebal'—tenang saja, tidak lagi bergejolak. Perubahan dari 'sensitif' menjadi 'kebal' ini, apakah itu sendiri menyampaikan sinyal yang sangat penting? Misalnya, apakah itu berarti logika penetapan harga sudah beralih dari 'taruhan data' menjadi 'taruhan perubahan kebijakan'? Ketika pasar sepenuhnya menjadi tidak peka terhadap sekelompok data, apakah justru itu berarti titik awal untuk gelombang tren berikutnya?