Anda harus mulai berlari $AMDB melawan $NVDAB , bukan hanya menahan satu
Saya sudah menahan NVDAB dari uji sebelumnya, dan berita soal kontrol ekspor menghantam AMD semalam. Pasar riil sudah tutup. Saya tidak punya cara untuk melakukan penyeimbangan apa pun—kecuali token-token itu tidak peduli bahwa sudah pukul 2 pagi.
Nama-nama semikonduktor biasanya bergerak bersama sebagian besar waktu. Rantai pasoknya sama, paparan kebijakan ekspor yang sama, arus institusional yang sama. Tapi mereka tidak bergerak dengan jumlah yang sama, dan celah itulah tempat pairs trade hidup. Biasanya Anda perlu membuka kedua posisi selama jam pasar yang sama untuk menyesuaikan rasionya ketika sesuatu bergeser. Dengan AMDB dan NVDAB, kebutuhan itu sekarang tidak berlaku lagi.
Saya melihat spread di antara keduanya melebar selama hampir enam jam sebelum NYSE bahkan buka. Pada saat saham riil mulai diperdagangkan, penyesuaian harga “kejutan” itu sebagian besar sudah terjadi pada token-token tersebut. Saya tidak memprediksi beritanya. Saya hanya bisa duduk di depan layar dan benar-benar melakukan sesuatu begitu itu terjadi, alih-alih memasang alarm untuk jam 9:30 pagi.
Yang menarik bukan bahwa bStocks ini mengikuti saham yang mendasarinya—itu memang yang diharapkan. Yang mengejutkan adalah bahwa dua nama yang berkorelasi kini bisa disesuaikan satu sama lain pada timeline yang tidak ada hubungannya dengan bel pembuka bursa. Itu jenis alat yang berbeda dari “beli saham di luar jam pasar”. Lebih dekat ke menjalankan spread secara live.
Saya masih mencari tahu seberapa ketat korelasi ini bertahan selama minggu-minggu yang lebih tenang, dibandingkan dengan minggu yang benar-benar ada berita. Enam jam dari satu kejadian bukan tesis penuh—itu hanya satu data point. Layak diuji lagi sebelum siapa pun menganggap ini andal. Ketelitian seperti itulah yang tampaknya benar-benar digali oleh #bStocksCIS threads, bukan sekadar mengulang “perdagangan 24/7” sebagai judul.
Ada yang lain yang memasangkan bStocks sektor yang berkorelasi seperti ini? Saya penasaran apakah @BinanceCIS punya contoh ketika spread bergerak ke arah yang berlawanan dengan apa yang disiratkan oleh beritanya.
Saya sudah menahan NVDAB dari uji sebelumnya, dan berita soal kontrol ekspor menghantam AMD semalam. Pasar riil sudah tutup. Saya tidak punya cara untuk melakukan penyeimbangan apa pun—kecuali token-token itu tidak peduli bahwa sudah pukul 2 pagi.
Nama-nama semikonduktor biasanya bergerak bersama sebagian besar waktu. Rantai pasoknya sama, paparan kebijakan ekspor yang sama, arus institusional yang sama. Tapi mereka tidak bergerak dengan jumlah yang sama, dan celah itulah tempat pairs trade hidup. Biasanya Anda perlu membuka kedua posisi selama jam pasar yang sama untuk menyesuaikan rasionya ketika sesuatu bergeser. Dengan AMDB dan NVDAB, kebutuhan itu sekarang tidak berlaku lagi.
Saya melihat spread di antara keduanya melebar selama hampir enam jam sebelum NYSE bahkan buka. Pada saat saham riil mulai diperdagangkan, penyesuaian harga “kejutan” itu sebagian besar sudah terjadi pada token-token tersebut. Saya tidak memprediksi beritanya. Saya hanya bisa duduk di depan layar dan benar-benar melakukan sesuatu begitu itu terjadi, alih-alih memasang alarm untuk jam 9:30 pagi.
Yang menarik bukan bahwa bStocks ini mengikuti saham yang mendasarinya—itu memang yang diharapkan. Yang mengejutkan adalah bahwa dua nama yang berkorelasi kini bisa disesuaikan satu sama lain pada timeline yang tidak ada hubungannya dengan bel pembuka bursa. Itu jenis alat yang berbeda dari “beli saham di luar jam pasar”. Lebih dekat ke menjalankan spread secara live.
Saya masih mencari tahu seberapa ketat korelasi ini bertahan selama minggu-minggu yang lebih tenang, dibandingkan dengan minggu yang benar-benar ada berita. Enam jam dari satu kejadian bukan tesis penuh—itu hanya satu data point. Layak diuji lagi sebelum siapa pun menganggap ini andal. Ketelitian seperti itulah yang tampaknya benar-benar digali oleh #bStocksCIS threads, bukan sekadar mengulang “perdagangan 24/7” sebagai judul.
Ada yang lain yang memasangkan bStocks sektor yang berkorelasi seperti ini? Saya penasaran apakah @BinanceCIS punya contoh ketika spread bergerak ke arah yang berlawanan dengan apa yang disiratkan oleh beritanya.